期貨交易流程課件-文庫(kù)吧資料
2025-01-11 10:41本頁(yè)面
【正文】 （三）持倉(cāng)盈虧 即日持倉(cāng)盈虧（當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)未平倉(cāng)） （ 1）多頭開(kāi)倉(cāng)： 即日持倉(cāng)盈虧 =（當(dāng)日結(jié)算價(jià) 開(kāi)倉(cāng)價(jià)） 交易單位 即日持倉(cāng)合約數(shù) （ 2）空頭開(kāi)倉(cāng)： 即日持倉(cāng)盈虧 =（開(kāi)倉(cāng)價(jià) 當(dāng)日結(jié)算價(jià)） 交易單位 即日持倉(cāng)合約數(shù) 延至持倉(cāng)盈虧（以前開(kāi)倉(cāng)延至當(dāng)日未平倉(cāng)） （ 1）多頭開(kāi)倉(cāng)： 延至持倉(cāng)盈虧 =（當(dāng)日結(jié)算價(jià) 前一交易日結(jié)算價(jià)） 交易單位 延至持倉(cāng)合約數(shù) （ 2）空頭開(kāi)倉(cāng)： 延至持倉(cāng)盈虧 =（前一交易日結(jié)算價(jià) 當(dāng)日結(jié)算價(jià)） 交易單位 延至持倉(cāng)合約數(shù) （四）計(jì)算當(dāng)日持倉(cāng)應(yīng)繳履約保證金額 當(dāng)日持倉(cāng)應(yīng)繳保證金額 =（當(dāng)日結(jié)算價(jià) 交易單位 持倉(cāng)合約數(shù)） 保證金比率 （五）計(jì)算結(jié)算準(zhǔn)備金賬戶余額 結(jié)算準(zhǔn)備金賬戶余額 =上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 +【（上一交易日已繳保證金 當(dāng)日應(yīng)繳交易保證金）+平倉(cāng)盈虧 +持倉(cāng)盈虧 +入金 出金 手續(xù)費(fèi)（等）】 五、應(yīng)用案例： 例 31：某新客戶存入結(jié)算準(zhǔn)備金 10,0000元，在 4月 1日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入大豆期貨合約 40手（每手 10噸），成交價(jià)為 4000元 /噸，同一天該客戶平倉(cāng)賣(mài)出 20手大豆合約，成交價(jià) 4030元 /噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為 4040元 /噸，交易保證金比例為 5%，則客戶的當(dāng)日結(jié)算情況為： 即日平倉(cāng)盈虧 =（ 40304000） 10 20=6000元 即日持倉(cāng)盈虧 =（ 40404000） 10 20=8000元 當(dāng)日應(yīng)繳保證金 =4040 10 20 5% =40400（元） 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 =100000+【（ 0 – 40400） +6000+8000】=73600（元） 例 32： 4月 2日，該客戶再買(mǎi)入 8手大豆合約，成交價(jià)為 4030元 /噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為 4060元 /噸，則當(dāng)日結(jié)算情況為： 即日持倉(cāng)盈虧 =（ 40604030） 10 8=2400元 延至持倉(cāng)盈虧 =（ 40604040） 10 20=4000元 當(dāng)日應(yīng)繳保證金額 =4060 10 28 5% =56840（元） 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 =73600+【（ 4040056840） +2400+4000】=63560（元） [例 33] 4月 3日，該客戶將 28手大豆合約全部平倉(cāng)，成交價(jià)為 4070元 /噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為 4050元 /噸，則其帳戶情況為： 隔日平倉(cāng)盈虧 =（ 40704060） 10 28=2800元 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 =63560+56840+2800=123200 盈虧： =[（ 40304000） 10 20]+[（
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