某銀行標(biāo)準(zhǔn)法市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量簡(jiǎn)介-文庫(kù)吧資料
2025-01-08 17:19本頁(yè)面
【正文】 （ 3） 加總 （ 1） 和 （ 2） 得到全部的資本要求 。 （ 1） 對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) ， 將給定股票的所有多頭和空頭加總， 然后乘一個(gè) 8%的資本要求 。計(jì)算1.2.3.4. 8%5.總的多 / 空頭凈頭寸風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重外匯風(fēng)險(xiǎn)資本要求 (5 = 3 X 4)第 III 部分總的凈多頭頭寸 、 總的凈空頭頭寸 （ 黃金除外 ） 中較大者黃金凈頭寸總體凈頭寸 ( 3 = 1 + 2 ) 貨幣多 / 空頭凈額 ( 期權(quán)除外 )期權(quán) 的 delta 加權(quán)頭寸多 / 空頭凈額 ( 期權(quán)除外 )外匯風(fēng)險(xiǎn)（工作表） ? 股票風(fēng)險(xiǎn)的資本要求 ， 是為了識(shí)別因股票價(jià)格變動(dòng)而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn) 。最后，全部外匯多頭與空頭中的較大者乘以 8%，再加上黃金凈敞口絕對(duì)值的 8%即得到外匯風(fēng)險(xiǎn)資本要求。 ? 首先計(jì)算每一種外匯頭寸的凈敞口，然后按照當(dāng)前的即期匯率轉(zhuǎn)換成人民幣。 ? 需要區(qū)分幣別、時(shí)段、息票、產(chǎn)品類型、多空頭進(jìn)行填報(bào)。 ? 到期日計(jì)算方法下，確定每筆交易的時(shí)段采用下一個(gè)重新定價(jià)日（固定利率為到期日） 報(bào)表日。 一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（工作表） 一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（特點(diǎn)） ? 目前需計(jì)算一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品包括債券及債券衍生工具、利率衍生工具以及部分股票衍生工具、商品衍生工具、信用衍生工具。 7 一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ? 一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求，是為了識(shí)別因市場(chǎng)利率變動(dòng)而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 金額均以市值填報(bào)。 ? 債券多空頭分別計(jì)算，除發(fā)行人、息票、貨幣和期限均完全相同的債券及債券衍生工具的多頭和空頭可以抵消外，債券多頭和空頭不得軋抵。 ?按照銀監(jiān)會(huì)規(guī)定， 合格債券 包括：評(píng)級(jí)為 AA及以上國(guó)家和地區(qū)政府投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券、我國(guó)中央政府投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券、評(píng)級(jí)為 AA及以上國(guó)家或地區(qū)注冊(cè)的商業(yè)銀行或證券公司發(fā)行的債券、我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)行的債券以及其他被外部評(píng)級(jí)公司評(píng)為 BBB及以上的債券。 （三）為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸。 ? 交易賬戶包括： （一）從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸。 風(fēng)險(xiǎn)種類 賬戶分類 工具 利率風(fēng)險(xiǎn) 交易賬戶 債券、債券衍生工具、利率衍生工具、股票衍生工具、商品衍生工具 其中：特定風(fēng)險(xiǎn) 交易賬戶 債券、債券衍生工具 一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 交易賬戶 債券、債券衍生工具、利率衍生工具、股票衍生工具、商品衍生工具 股票風(fēng)險(xiǎn) 交易賬戶 股票、股票衍生工具 外匯風(fēng)險(xiǎn) 銀行賬戶、交易賬戶 各貨幣和黃金的多頭和空頭頭寸 商品風(fēng)險(xiǎn) 銀行賬戶、交易賬戶 商品、商品衍生工具 期權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 交易賬戶 上述風(fēng)險(xiǎn)類別有關(guān)的期權(quán)合約 參考文件包括：《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》、 《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知》（ 2023年 12月公布） ? 交易
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