商業(yè)銀行資本管理與風險定價-文庫吧資料
2025-01-26 23:09本頁面
【正文】 ：資本成本稅前收益：目標收益經(jīng)營成本（比率）負債成本（比率）期望損失（比率）股東要求的稅前收益率A:資產(chǎn)或風險暴露E:資本 (CR或 CaR)D:負債A=E+DOC:經(jīng)營成本比率i:負債利率T:稅率r:股東要求的最低收益a:股東要求的稅前收益b:貸款利率例題：已知某貸款組合的數(shù)據(jù)如下表暴露 負債 監(jiān) 管 資 本 CaR OC EL T r 負債 成本1000 960 40 60 2％ 1％ 40％ 15％ 5％A:資產(chǎn)或風險暴露E:資本 (CR或 CaR)D:負債A=E+DOC:經(jīng)營成本比率i:負債（成本）利率T:稅率r:股東要求的最低收益a:股東要求的稅前收益b:貸款利率解： 1.2.：謝謝大家謝謝大家Happy New Year（ 2）總體風險資本（ K）的確定： 當金融機構(gòu)的回報率 小于資本（ K）資產(chǎn)（ W ）比率（ K/W ）時機構(gòu)就會陷入破產(chǎn)。為此，金融機構(gòu)及其業(yè)務部門必須按照風險資本抵御風險損失，以保證機構(gòu)的正常運行。 VaR的區(qū)別三、績效評價ROEROARAROCSVAReturn adjusted risk on capitalShareholder value added 風險調(diào)整收益:基于資本的風險調(diào)節(jié)收益：:股東附加值，有時也稱為經(jīng)濟附加值（ EVA)一定時期內(nèi)創(chuàng)造的、超過資本回報的價值p資本成本：股東要求的最低收益將預期損失看成風險成本： RAROC管理系統(tǒng)風險限額資本配置確定報酬戰(zhàn)略管理風險定價控制風險積極的風險管理例題： 某銀行今年的利息收入為 100，收費收入為 40，運營成本為 20，預期損失為 30，風險資本為 200，股東要求的資本回報為 15％，則：
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