我國商業(yè)銀行業(yè)操作風(fēng)險分析-文庫吧資料
2025-08-02 22:30本頁面
【正文】 代理服務(wù)（Agency Services）：契約、存款收據(jù)、證券借貸、發(fā)行和支付代理。l 支付與清算（Payment amp。l 零售銀行業(yè)務(wù)（Retail Banking）：零售的存貸款業(yè)務(wù)、私人的存貸款業(yè)務(wù)、委托理財、投資建議。l 交易與銷售（Trading amp。業(yè)務(wù)部門是按照損失事件發(fā)生的部門，來對損失事件進行分類。 Process Management）：交易失敗、過程管理出錯、與合作伙伴、賣方的合作失敗。 System Failure）：例如軟件或者硬件錯誤、通信問題以及設(shè)備老化。例如恐怖事件、地震、火災(zāi)、洪災(zāi)等。例如受托人違約、濫用客戶的秘密信息、銀行賬戶上的不正確的交易行為、洗錢、銷售未授權(quán)產(chǎn)品等。l 客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風(fēng)險事件（Client, Products amp。 Workspace Safety）：由于不履行合同、或者不符合勞動健康、安全法規(guī)所引起的賠償要求。例如搶劫、偽造、開具空頭支票以及黑客行為對計算機系統(tǒng)的損壞。例如內(nèi)部人員虛報頭寸、內(nèi)部人員偷盜、在職員的賬戶上進行內(nèi)部交易等等。如果相應(yīng)的損失事件中清楚提及商業(yè)銀行名稱、所屬地域的，也對這些信息做了記錄。共有操作風(fēng)險損失事件71起，涉及我國國內(nèi)的商業(yè)銀行7家，時間跨度由1990年至2003年，少至2500元。我們希望以這些數(shù)據(jù)作為依據(jù)，來對我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險狀況做一個定量的概括歸納，以期能初步認識我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的各種屬性。為克服研究數(shù)據(jù)的缺乏，我們盡可能地收集了國內(nèi)外媒體公開報導(dǎo)的我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失事件。盡管我國商業(yè)銀行由操作風(fēng)險引發(fā)的損失事件數(shù)量較大，但是有關(guān)操作風(fēng)險事件和數(shù)據(jù)的積累卻十分貧乏，給操作風(fēng)險的度量研究帶來很大的困難。具體到我國的銀行業(yè)，由于大多數(shù)銀行還處在向真正的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的過程中，內(nèi)部控制機制還不完善，加之以社會轉(zhuǎn)型過程中泥沙俱下的腐敗蔓延，操作風(fēng)險是我國商業(yè)銀行的主要風(fēng)險來源之一，其在商業(yè)銀行風(fēng)險中的比重遠大于國際同行的水平。因為以上的兩個特性，導(dǎo)致了操作風(fēng)險難以度量、難以管理。例如，1992－1995年間，巴林銀行交易員里森的錯誤交易以及在出現(xiàn)損失后繼續(xù)隱瞞，最終給巴林銀行帶來86000萬英鎊的損失，致使其破產(chǎn)。在Basel銀行監(jiān)管委員會定義的7種操作風(fēng)險損失事件類型種，有6種直接與人為操作有關(guān)。與其他兩種風(fēng)險相比，操作風(fēng)險主要具有以下一些特點：1) 因為操作風(fēng)險主要來源于企業(yè)的日常營運，人為因素在引發(fā)操作風(fēng)險的因素中占有直接的、重要的地位。操作風(fēng)險是指在金融機構(gòu)內(nèi)由于顧客、不足的內(nèi)部控制、系統(tǒng)或控制失敗以及不可控制的事件所引起的收入或者現(xiàn)金流的波動。與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險相比，操作風(fēng)險管理在金融實踐中地位日趨彰顯。雖然操作風(fēng)險這個概念的提出已有較長的歷史，但將其與其它兩種風(fēng)險并列為金融機構(gòu)面臨的三種主要風(fēng)險則是最近幾年的事情。信用風(fēng)險是指由于機構(gòu)外部的合作伙伴、借款人、供貨商違約引起的凈收入或者凈資產(chǎn)的波動。目前，金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險大體可以概括為市場風(fēng)險（Market Risk）、信用風(fēng)險（Credit Risk）以及操作風(fēng)險。本文通過作者從公開媒體報道中所有可能搜集到的國內(nèi)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險損失事件，從損失事件類型、業(yè)務(wù)部門、四大專業(yè)銀行、區(qū)域分布等維度，對操作風(fēng)險損失事件的頻度和幅度進行定量分析，試圖對我國銀行業(yè)目前面臨的操作風(fēng)險的狀況給出一個初步的定量概括歸納。操作風(fēng)
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