【正文】 風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)保，規(guī)模，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，盈利目標(biāo)11. 商業(yè)銀行如何利用持續(xù)期缺口進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理？商業(yè)銀行管理習(xí)題3判斷正誤 1. 證券投資組合業(yè)務(wù)要納入資產(chǎn)負(fù)債表，通過(guò)管理證券交易賬戶(hù)所從事的業(yè)務(wù)不納入資產(chǎn)負(fù)債表。品格，能力，現(xiàn)金，條件，控制，抵押10. 請(qǐng)解釋貸款的價(jià)格構(gòu)成和主要影響因素。獲取收益，管理風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)流動(dòng)性，管理風(fēng)險(xiǎn)資本，稅收庇護(hù)。 5. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行借款的種類(lèi)及基本構(gòu)成 同業(yè)拆借，從中央銀行借款，證券回購(gòu)，從歐洲金融市場(chǎng)借款，發(fā)行中長(zhǎng)期債券。附屬資本：重估儲(chǔ)備，一般準(zhǔn)備，優(yōu)先股，可轉(zhuǎn)換債券，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)。核心資本：股本和公開(kāi)儲(chǔ)備。 2. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的主要構(gòu)成庫(kù)存現(xiàn)金，托收中的現(xiàn)金，在中央銀行的存款，存放同業(yè)存款2. 簡(jiǎn)述銀行進(jìn)行信用分析的5C 原則。三、需要通過(guò)多頭拆借的辦法將借款對(duì)象和金額分散化，力求形成一部分可以長(zhǎng)期占用的借款余額。管理重點(diǎn)：一、主動(dòng)把握借款期限和金額，有計(jì)劃的把借款到期時(shí)間和金額分散化，以減少流動(dòng)性需要過(guò)于集中的壓力。18. 小額貸款公司：所謂小額貸款公司，是指自然人，企業(yè)法人與其他社會(huì)組織投資成立，不吸收公眾存款，經(jīng)營(yíng)小額貸款業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司或有限股份公司。用于衡量銀行凈利息收入對(duì)市場(chǎng)利率的敏感程度。最典型的可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)是政府發(fā)行的短期債券。15. 可轉(zhuǎn)換理論： 該理論認(rèn)為銀行流動(dòng)性強(qiáng)弱取決于其資產(chǎn)的迅速變現(xiàn)能力，以此保持資產(chǎn)流動(dòng)性的最好方法是持有可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)。13. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議：是一種遠(yuǎn)期合約，買(mǎi)賣(mài)雙方商定將來(lái)一定時(shí)間段的協(xié)議利率，并制定一種參照利率，在將來(lái)清算日按規(guī)定的二期先和本金數(shù)額，由乙方向另一方支付協(xié)議利率和屆時(shí)參照利率之間利息差額的貼現(xiàn)金額。10. 消費(fèi)金融公司：是指經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的，不吸收公眾存款，以小額、分散為原則，為中國(guó)境內(nèi)居民個(gè)人提供以消費(fèi)為目的的貸款的非銀行金融機(jī)構(gòu)。9. 票據(jù)發(fā)行便利：是一種具有法律約束力的中期周轉(zhuǎn)性票據(jù)發(fā)行融資的承諾，屬銀行的承諾業(yè)務(wù)。由商業(yè)銀行出資購(gòu)買(mǎi)承租人選定的設(shè)備，并按協(xié)議將設(shè)備租給承租人使用。銀行主要資本是銀行持股人的股本，構(gòu)成銀行的核心資本，協(xié)議簽署國(guó)的銀行的最低資本限額為銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的8%，核心資本不能低于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的4￥，國(guó)際間的銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)使銀行資本金達(dá)到相似的水平。銀行資本的主要作用就是吸收和消化銀行損失，使銀行免于倒閉危機(jī)。銀行間同業(yè)拆借的主要目的是補(bǔ)充準(zhǔn)備金的不足和保持銀行的流動(dòng)性。 ，存款或銀行負(fù)債可以分為以下（ ）類(lèi)型。 C、利率通常高于同期定期存款利率。 A、不記名，可以在市場(chǎng)上自由轉(zhuǎn)讓。 A、在險(xiǎn)價(jià)值 B、持續(xù)期 C、凈現(xiàn)值 D、內(nèi)部收益率 81. 資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論強(qiáng)調(diào)，銀行流動(dòng)性的強(qiáng)弱取決于（ ） 82. 巴塞爾委員會(huì)公布了《新巴塞爾資本協(xié)議》，其基本內(nèi)容是建立所謂“三大支柱”即（ ） A、最低資本規(guī)定 B、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查 C、市場(chǎng)紀(jì)律 D、最低資產(chǎn)規(guī)模 83. 負(fù)債是商業(yè)銀行最基本的業(yè)務(wù)，其主要目的有二（ ）。 A、活期存款多用于支付和交易用途，所以又稱(chēng)為交易賬戶(hù)； B、可使用支票、匯票、電話(huà)轉(zhuǎn)帳或其他電傳手段來(lái)進(jìn)行支付； C、銀行對(duì)存戶(hù)一般不支付利息或者是收取手續(xù)費(fèi)； D、活期存款期限較短，無(wú)法作長(zhǎng)期的使用。 A、支付中介 B、信用中介 C、信用創(chuàng)造 D、金融服務(wù) 78. 根據(jù)利率敏感性缺口管理模型，如果銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度比例等于1，表明該行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)（ ）。 A、凈利潤(rùn)/總資產(chǎn) B、凈利潤(rùn)/總資本 C、總資產(chǎn)/總資本 D、稅后利潤(rùn)/普通股股數(shù) （ ） A、存貨 B、應(yīng)收賬款 C、現(xiàn)金 D、短期有價(jià)證券76．下列銀行組織形式中，（ ）曾經(jīng)普遍存在于美國(guó)。（ ） A、經(jīng)濟(jì)周期 B、通貨膨脹C、戰(zhàn)爭(zhēng)和政治風(fēng)波 D、食品安全問(wèn)題73．2011 年5 月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理方法》規(guī)定，杠桿率是指商業(yè)銀行持有的、符合有關(guān)規(guī)定的一級(jí)資本與商業(yè)銀行調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比率；并規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（ ）%。 A、股權(quán)報(bào)酬率 B、每股盈利 C、資產(chǎn)收益率 D、收入凈利差率 ，它可以是某個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)條件等發(fā)生變化引起的。（ ） A、1 個(gè)月到期的浮動(dòng)利率債券 B、2 年期的固定收益證券 C、1 年期的固定利率貸款 D、5 年期的浮動(dòng)利率貸款 70.（ ）反映了銀行在特定時(shí)點(diǎn)上靜態(tài)的財(cái)務(wù)狀況，是一個(gè)存量表。 D、如果b 1，說(shuō)明該種證券風(fēng)險(xiǎn)水平大于整個(gè)證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)水平。 B、如果b 1，說(shuō)明該種證券風(fēng)險(xiǎn)水平小于整個(gè)證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)水平。下列說(shuō)法正確的是（ ）。 67．2011 年5 月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理方法》規(guī)定，杠桿率是指商業(yè)銀行持有的、符合有關(guān)規(guī)定的一級(jí)資本與商業(yè)銀行調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比率；并規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（ ）%。 C、同業(yè)拆借不需向中央銀行繳納法定存款準(zhǔn)備金，降低了銀行籌資成本。 A、為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，同業(yè)拆借一般要求擔(dān)保。 A、凈利息收入 B、稅后凈利 C、股本凈值 D、凈利潤(rùn) 65． 某商業(yè)銀行總資產(chǎn)1000 萬(wàn)元，負(fù)債900 萬(wàn)元，其財(cái)務(wù)杠桿比例是（ ）。 A、資本金 B、金融債券 C、同業(yè)拆借 D、存款 63．商業(yè)銀行采取負(fù)債管理的先決條件是（ ）。 A、最低資本要求 B、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查 C、市場(chǎng)約束 D、公司治理結(jié)構(gòu) 61．商業(yè)銀行可用資金頭寸包括（ ）。 A、商業(yè)性貸款理論 B、可轉(zhuǎn)換理論 C、預(yù)期收入理論 D、負(fù)債管理理論 59．某銀行利率敏感性資產(chǎn)為1200 億元，利率敏感性負(fù)債為900 億元，則該銀行的（ ）。 D、穩(wěn)定，越小。 B、不穩(wěn)定，越小。標(biāo)準(zhǔn)差越大，便表明收益率偏離的幅度越大，收益越（ ），風(fēng)險(xiǎn)（ ）。 A、8 B、3 C、4 D、 56．商業(yè)銀行現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金來(lái)源項(xiàng)目有（ ）。標(biāo)準(zhǔn)差越小，便表明收益率偏離的幅度越小，收益越（ ），風(fēng)險(xiǎn)（ ）。（ ） A、收入凈利潤(rùn) B、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)收益率 D、核心存款占總資產(chǎn)的比率 。 D、若考慮利率風(fēng)險(xiǎn)的控制問(wèn)題，就應(yīng)選擇久期或者是修正久期較短的資產(chǎn)。 B、在收益率變動(dòng)大小確定的情況下，資產(chǎn)價(jià)格變化大小與資產(chǎn)的價(jià)格和修正久期的乘積成正比。 A 逾期貸款 B 關(guān)注貸款 C 次級(jí)貸款 D 呆滯貸款 40．商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論中的預(yù)期收入理論強(qiáng)調(diào)（ ）。 A、信用風(fēng)險(xiǎn) B、利率風(fēng)險(xiǎn) C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn) 38．商業(yè)銀行證券投資的目的在于（ ）。 A、同業(yè)拆借 B、短期貸款 C、浮動(dòng)利率的貸款 D、固定利率的貸款 36．在商業(yè)銀行的證券投資中，由于證券發(fā)行人違約導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。 A、