投資組合基礎(chǔ)理論ppt課件-文庫(kù)吧資料
2025-05-05 02:03本頁(yè)面
【正文】 的風(fēng)險(xiǎn) ?⑷用矩陣的形式表示的投資組合的風(fēng)險(xiǎn) 隨機(jī)向量的協(xié)方差 協(xié)方差 (covariance) 的定義： ?設(shè) 為二維隨機(jī)向量， ， 均存在，如果 存在，則稱其為隨機(jī)變量 X與 Y的協(xié)方差，記作 ，即： ),( YX EX EY? ?))(( EYYEXXE ??),c o v ( YX? ?))((),c o v ( EYYEXXEYX ???注： ?在 Excel中可以用 COVAR函數(shù)計(jì)算兩組數(shù)據(jù)的協(xié)方差。假設(shè) A投資組合是在自 9月 12日開(kāi)盤(pán)至 9月16日收盤(pán)的這段投資期間內(nèi)由這 20種的股票的每種股票各 100股所構(gòu)成的一個(gè)投資組合，則問(wèn)每一股股票在 A投資組合中所占的權(quán)重為多少？ 名次 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 開(kāi)盤(pán)價(jià) 收盤(pán)價(jià) 持有股數(shù)1 600050 中國(guó)聯(lián)通 1002 600019 G 寶 鋼 1003 600028 中國(guó)石化 1004 600005 武鋼股份 1005 600036 招商銀行 1006 600210 G 紫 江 1007 600015 華夏銀行 1008 600688 上海石化 1009 600900 G 長(zhǎng) 電 10010 600030 G 中 信 0 10011 600177 雅 戈 爾 10012 600247 G 物 華 10013 600027 華電國(guó)際 10014 600029 南方航空 10015 600086 *ST 多 佳 10016 600816 *ST 安 信 10017 600851 海欣股份 10018 600797 浙大網(wǎng)新 10019 600642 G 申 能 10020 600747 大顯股份 100演示用 Excel計(jì)算每種股票的權(quán)重 2．投資組合的收益 ?投資組合的收益率取決于兩個(gè)因素：各種資產(chǎn)的類別；各種資產(chǎn)的投資比率。 二．投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益 1． 投資組合的構(gòu)成 2． 投資組合的收益 3． 投資組合的風(fēng)險(xiǎn) 1．投資組合的構(gòu)成 ?資產(chǎn)組合就是由幾種資產(chǎn)構(gòu)成的組合。 解答： 2 9 3 8 6 0 8 6 2 1 % )15%(%40%
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