var模型和vec模型-johansen協(xié)整檢驗(yàn)-文庫(kù)吧資料

【摘要】EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程第11章VAR模型和VEC模型重點(diǎn)內(nèi)容：?向量自回歸理論?VAR模型的建立?Johansen協(xié)整檢驗(yàn)?VEC模型的建立EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程一、向量自回歸（VAR）模型向量自回歸模型可以用來(lái)預(yù)測(cè)相關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列系統(tǒng)，并分析隨機(jī)擾動(dòng)對(duì)變量

2025-02-20 21:26

32時(shí)間序列的協(xié)整檢驗(yàn)與誤差修正模型-文庫(kù)吧資料

【摘要】§時(shí)間序列的協(xié)整檢驗(yàn)與誤差修正模型一、長(zhǎng)期均衡關(guān)系與協(xié)整二、協(xié)整的E-G檢驗(yàn)三、協(xié)整的JJ檢驗(yàn)四、關(guān)于均衡與協(xié)整關(guān)系的討論五、結(jié)構(gòu)變化時(shí)間序列的協(xié)整檢驗(yàn)六、誤差修正模型一、長(zhǎng)期均衡與協(xié)整分析EquilibriumandCointegration1、問(wèn)題的提出?經(jīng)典回歸模型（classicalregre

2025-01-18 05:42

時(shí)間序列的協(xié)整和誤差修正模型-文庫(kù)吧資料

【摘要】§協(xié)整與誤差修正模型CointegrationandErrorCorrectionModel一、長(zhǎng)期均衡與協(xié)整分析二、協(xié)整檢驗(yàn)三、誤差修正模型一、長(zhǎng)期均衡與協(xié)整分析EquilibriumandCointegration1、問(wèn)題的提出?經(jīng)典回歸模型（classicalregressionmodel）

2025-03-09 11:42

時(shí)間序列模型案例分析-文庫(kù)吧資料

【摘要】案例分析1：中國(guó)人口時(shí)間序列模型（file:b2c1）（怎樣建立AR模型）中國(guó)人口序列（1949-2000）中國(guó)人口一階差分序列（1950-2000）從人口序列圖可以看出我國(guó)人口總水平除在1960和1961兩年出現(xiàn)回落外，其余年份基本上保持線性增長(zhǎng)趨勢(shì)。，‰。由于總?cè)丝跀?shù)逐年增加，實(shí)際上的年人口增長(zhǎng)率是逐漸下降的。把51年分為

2025-05-05 06:59

計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模時(shí)間序列模型-文庫(kù)吧資料

【摘要】1第五章時(shí)間序列模型關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)回歸技術(shù)及其預(yù)測(cè)和檢驗(yàn)我們已經(jīng)在前面的章節(jié)討論過(guò)了，本章著重于時(shí)間序列模型的估計(jì)和定義，這些分析均是基于單方程回歸方法，第9章我們還會(huì)討論時(shí)間序列的向量自回歸模型。這一部分屬于動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇。通常是運(yùn)用時(shí)間序列的過(guò)去值、當(dāng)期值及滯后擾動(dòng)項(xiàng)的加權(quán)和建立模型，來(lái)“

2024-09-06 12:47

時(shí)間序列分析模型-文庫(kù)吧資料

【摘要】時(shí)間序列分析?時(shí)間序列的線性模型?模型的階數(shù)?模型階數(shù)的確定?模型參數(shù)的估計(jì)?模型的檢驗(yàn)?平穩(wěn)時(shí)間序列的預(yù)報(bào)?非平穩(wěn)時(shí)間序列及其預(yù)報(bào)時(shí)間序列的線性模型?自回歸模型AR(p)?滑動(dòng)平均模型MA(q)?自回歸滑動(dòng)平均混合模型ARMA(p,q)一、自回歸模型A

2025-03-07 11:26

時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介與模型-文庫(kù)吧資料

【摘要】第二篇預(yù)測(cè)方法與模型預(yù)測(cè)是研究客觀事物未來(lái)發(fā)展方向與趨勢(shì)的一門科學(xué)。統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)是以統(tǒng)計(jì)調(diào)查資料為依據(jù)，以經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科學(xué)技術(shù)理論為基礎(chǔ)，以數(shù)學(xué)模型為主要手段，對(duì)客觀事物未來(lái)發(fā)展所作的定量推斷和估計(jì)。根據(jù)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、科技的預(yù)測(cè)結(jié)論，人們可以調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，制定管理措施，平衡市場(chǎng)供求，進(jìn)行各種各樣的決策。預(yù)測(cè)也是制定政策，編制規(guī)劃、計(jì)劃，具體組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的科學(xué)基礎(chǔ)。20世紀(jì)三四

2025-07-03 03:33

時(shí)間序列分析模型課件-文庫(kù)吧資料

【摘要】CH4-3時(shí)間序列分析模型4-3-1時(shí)間序列的基本概念一、時(shí)間序列1、含義：指被觀察到的依時(shí)間為序排列的數(shù)據(jù)序列。2、特點(diǎn)：（1）現(xiàn)實(shí)的、真實(shí)的一組數(shù)據(jù)，而不是數(shù)理統(tǒng)計(jì)中做實(shí)驗(yàn)得到的。既然是真實(shí)的，它就是反映某一現(xiàn)象的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，因而，時(shí)間序列背后是某一現(xiàn)象的變化規(guī)律。（2）動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。2023年11月17日2023年4月8日上證綜指

2025-01-11 08:52

時(shí)間序列分析模型概述-文庫(kù)吧資料

【摘要】第十一章時(shí)間序列分析模型1時(shí)間序列分析模型簡(jiǎn)介2長(zhǎng)江水質(zhì)污染的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)【CUMCM2023A】一、問(wèn)題分析二、模型假設(shè)三、模型建立四、模型預(yù)測(cè)五、結(jié)果分析六、模型評(píng)價(jià)與改進(jìn)一、時(shí)間序列分析模型概述1、自回歸模型2、移動(dòng)平均模型3、自回歸移動(dòng)平均模型二、隨機(jī)時(shí)間序列的特性分析三

2025-01-11 08:21

var模型、johansen協(xié)整檢驗(yàn)在eviews中的具體操作步驟及結(jié)果解釋-文庫(kù)吧資料

【摘要】1第十一章向量自回歸(VAR)模型和向量誤差修正(VEC)模型本章的主要內(nèi)容：（1）VAR模型及特點(diǎn)；（2）VAR模型中滯后階數(shù)p的確定方法；（3）變量間協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)；

2025-06-19 17:19

6現(xiàn)代時(shí)間序列分析模型-文庫(kù)吧資料

【摘要】第六講現(xiàn)代時(shí)間序列分析模型§1時(shí)間序列平穩(wěn)性和單位根檢驗(yàn)§2協(xié)整與誤差修正模型?經(jīng)典時(shí)間序列分析模型：–MA、AR、ARMA–平穩(wěn)時(shí)間序列模型–分析時(shí)間序列自身的變化規(guī)律?現(xiàn)代時(shí)間序列分析模型：–分析時(shí)間序列之間的關(guān)系–單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)–現(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)§1時(shí)間序列平穩(wěn)性和單位根

2025-01-22 05:45

var模型應(yīng)用案例-(完成)-文庫(kù)吧資料

【摘要】VAR模型應(yīng)用實(shí)例眾所周知，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展運(yùn)行離不開(kāi)大量能源的消耗，尤其是在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過(guò)程中，能源的重要性日益提升。我國(guó)自改革開(kāi)放以來(lái)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率一直處于較高的速度，經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)帶來(lái)了能源的大量消耗，進(jìn)而帶來(lái)了我國(guó)能源生產(chǎn)的巨大提高。因此，研究經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率與能源生產(chǎn)增長(zhǎng)率之間的關(guān)系具有重要的意義，能為生源生產(chǎn)提供一定的指導(dǎo)意義。1.基本的數(shù)據(jù)我們截取19

2025-04-22 12:36

[sas軟件相關(guān)]建模和時(shí)間序列分析-文庫(kù)吧資料

【摘要】1時(shí)間序列分析考慮…?何為科學(xué)??何為統(tǒng)計(jì)??統(tǒng)計(jì)是科學(xué)嗎??什么是數(shù)學(xué)??統(tǒng)計(jì)是數(shù)學(xué)嗎??能夠證明某些模型或理論是正確的嗎?2Stat153,XizhiWu自然現(xiàn)象引入模型--擬合模型或理論到數(shù)據(jù)解釋和預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)?歸納:從部分到總體，

2024-08-31 09:21

時(shí)間序列分析的基本概念與檢驗(yàn)-文庫(kù)吧資料

【摘要】時(shí)間序列分析(TimeSeriesAnalysis)第一節(jié)時(shí)間序列分析的基本概念經(jīng)濟(jì)分析通常假定所研究的經(jīng)濟(jì)理論中涉及的變量之間存在著長(zhǎng)期均衡關(guān)系。按照這一假定，在估計(jì)這些長(zhǎng)期關(guān)系時(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析假定所涉及的變量的均值和方差是常數(shù)，不隨時(shí)間而變。然而，經(jīng)驗(yàn)研究表明，在大多數(shù)情況下，

2025-03-09 11:35

var模型分析-文庫(kù)吧資料

【摘要】1一、VAR模型及特點(diǎn)二、VAR模型滯后階數(shù)p的確定方法三、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)四、脈沖響應(yīng)函數(shù)與方差分解五、Jonhanson協(xié)整檢驗(yàn)六、建立VAR模型七、利用VAR模型進(jìn)行預(yù)測(cè)八、向量誤差修正模型VAR模型分析2??????????&

2025-02-22 03:25

時(shí)間序列建模案例var模型分析與協(xié)整檢驗(yàn)-文庫(kù)吧

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時(shí)間序列建模案例var模型分析與協(xié)整檢驗(yàn)(已修改)

時(shí)間序列建模案例var模型分析與協(xié)整檢驗(yàn)(編輯修改稿)

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