【總結(jié)】第1頁??回歸分析模型第二章時間序列預(yù)測與回歸分析模型第2頁指同一變量按發(fā)生時間的先后排列起來的一組觀察值或記錄值。例如：1990-2021年我國國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)總值；某類型的汽車2021-2021年的年銷售量；某省1985-2021年工業(yè)燃料消費量；
2024-10-19 02:35
【總結(jié)】1一、VAR模型及特點二、VAR模型滯后階數(shù)p的確定方法三、格蘭杰因果關(guān)系檢驗四、脈沖響應(yīng)函數(shù)與方差分解五、Jonhanson協(xié)整檢驗六、建立VAR模型七、利用VAR模型進(jìn)行預(yù)測八、向量誤差修正模型VAR模型分析2??????????&
2025-01-11 16:09
【總結(jié)】時間序列分析課程設(shè)計報告書題目：基于時間序列分析的股票預(yù)測模型研究院系數(shù)理學(xué)院專業(yè)統(tǒng)計學(xué)班級統(tǒng)計學(xué)三班學(xué)號11207040302
2025-03-23 09:03
【總結(jié)】§隨機(jī)時間序列分析模型一、時間序列模型的基本概念及其適用性二、隨機(jī)時間序列模型的平穩(wěn)性條件三、隨機(jī)時間序列模型的識別四、隨機(jī)時間序列模型的估計五、隨機(jī)時間序列模型的檢驗?經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與時間序列模型?確定性時間序列模型與隨機(jī)性時間序列模型一、時間序列模型的基本概念及其適用性1、時間序列模型的基本概念
2025-07-17 19:17
【總結(jié)】時間序列模型-ARIMA時間序列分析概論計量經(jīng)濟(jì)分析中常用的數(shù)據(jù)類型截面數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)一、什么是時間序列：所謂時間序列數(shù)據(jù)，是指反應(yīng)社會、經(jīng)濟(jì)、自然等現(xiàn)象的某一數(shù)量指標(biāo)進(jìn)行時間上的觀察所得到的數(shù)據(jù)。而時間序列就是講這些觀測數(shù)據(jù)按照時間先后順序排列起來所形成的序列。?時間序列具有如下幾個特點：
2025-03-05 11:42
【總結(jié)】ARMA模?型[?]?全稱為自回歸移動平均模型(Auto-regressive??Moving??Average?f???p?1?0,q q?1?0?E?(e?
2025-06-26 13:58
【總結(jié)】§隨機(jī)時間序列分析模型一、時間序列模型的基本概念及其適用性二、隨機(jī)時間序列模型的平穩(wěn)性條件三、隨機(jī)時間序列模型的識別四、隨機(jī)時間序列模型的估計五、隨機(jī)時間序列模型的檢驗?經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與時間序列模型?確定性時間序列模型與隨機(jī)性時間序列模型一、時間序列模型的基本概念及其適用性1、時間
2025-03-09 11:30
【總結(jié)】VaR度量與事后檢驗風(fēng)險值（VaR）概念風(fēng)險值概念指在一段時期內(nèi)，一定置信水平下，當(dāng)市場發(fā)生最壞狀況時，投資組合的最大可能損失金額。在正常市場條件下，對于給定的置信水平(或比率)，其對應(yīng)的臨界值(或分位數(shù))即為該項金融資產(chǎn)或投資組合在統(tǒng)計上的最大可能損失金額，稱為風(fēng)險值(VaR)。
2025-01-01 14:44
【總結(jié)】第一章平穩(wěn)時間序列模型
2025-01-01 04:42
【總結(jié)】第六節(jié) 時間序列模型的建立與預(yù)測ARIMA?過程?yt?用F?(L)?(?Δdyt)?=?a+Q?(L)?ut表示，其中F?(L)和Q?(L)分別是?p,?q?階的以?L?為變數(shù)的多項式，
2025-06-22 14:58
【總結(jié)】第九章第九章時間序列模型時間序列模型關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)回歸技術(shù)及其預(yù)測和檢驗我們已經(jīng)在前面的章節(jié)討論過了，本章著重于時間序列模型的估計和定義，這些分析均是基于單方程回歸方法。這一部分屬于動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇。通常是運用時間序列的過去值、當(dāng)期值及滯后擾動項的加權(quán)和建立模型，來“解釋”時間序列的變化規(guī)律。1主要內(nèi)容l§
2025-02-07 16:40
【總結(jié)】計量經(jīng)濟(jì)學(xué)EconometricsChapter8時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型TimeSeriesEconometricsModels時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗StationaryTimeSeries隨機(jī)時間序列分析模型StochasticTimeSeriesModel協(xié)整與誤差修正模型Cointegrationa
2025-02-23 18:31
【總結(jié)】股市可預(yù)測性與技術(shù)指標(biāo)協(xié)整性的模型檢驗*發(fā)布時間：2000年10月02日周愛民 內(nèi)容摘要 ，18(1)，5～10 一個有效的股市，其價格應(yīng)該是隨機(jī)波動的，反映市場信息的同質(zhì)等量分布，或者說無人能靠分析過去的信息而賺到錢。但這與“可預(yù)測”并無矛盾，因為預(yù)測科學(xué)本身并不能提供100%的精度，而且“可預(yù)測”和靠預(yù)測來賺錢又根本是兩回事，股市有效性所遵從的隨
2025-07-31 02:31
【總結(jié)】Wold分解定理：任何協(xié)方差平穩(wěn)過程xt，都可以被表示為xt-m-dt=ut+y1ut-1+y2ut-2+…+=其中m表示xt的期望。dt表示xt的線性確定性成分，如周期性成分、時間t的多項式和指數(shù)形式等，可以直接用xt的滯后值預(yù)測。y0=1，∞。ut為白噪聲過程。ut表示用xt的滯后項預(yù)測xt時的誤差。ut=xt
2025-06-26 18:24
【總結(jié)】ARMA模型的概念和構(gòu)造1一、ARIMA模型的基本內(nèi)涵一、ARMA模型的概念?自回歸移動平均模型（autoregressivemovingaveragemodels,簡記為ARMA模型），由因變量對它的滯后值以及隨機(jī)誤差項的現(xiàn)值和滯后值回歸得到。?包括移動平均過程（MA）、自回歸過程（AR）、自回歸移動平均過程（
2025-03-03 11:20
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