巴塞爾協議三課程提綱-文庫吧資料
2024-11-03 21:19本頁面
【正文】 抵押的貸款，自己從利潤中收取回扣。 我們應該聽說過，日前也有不少地方暴露出民間借貸資金鏈斷裂的案例。 其實在國有商業(yè)銀行中，這種放貸人員不負責任地放貸現象太多了，不就是因為銀行是國家的，不是自己的，自己只管拿回扣，而不去調查借款人資信。然而，在中國目前現行的銀行體制下，商業(yè)銀行不能有效地實行所有權與經營權的分離，風險承擔的最終邊界 并不明確。因此，從我國信用環(huán)境來看，房地產市場潛在風險很大，由此給銀行帶來的損失也是無法估量的。而按揭條件的制定基本與按揭貸款人的信用等級無關，因此，銀行對于其發(fā)放的按揭貸款中，并不清楚到底那些借款人的信用不好 的。在上海， 2020 年曾經有人從銀行套取 7800 萬元按揭貸款用來購買 128 套住房。很難想象，一旦房地產市場有風吹草動，商業(yè)銀行能輕松抽身嗎？能不遭受重創(chuàng)嗎？ ③信用環(huán)境不佳帶來的風險 從我國信用環(huán)境來看房地產信貸的潛在風險也不小。 我國銀行，尤其是幾家國有商業(yè)銀行，幾乎無一不是通過住房按揭貸款、房地產開發(fā)貸款和土地儲備開發(fā)貸款等全方位服務的方式，將銀行大量信貸資金牢牢地綁在了房地產市場中的每一個環(huán)節(jié)上。現在國內外經濟形勢充滿變數，全球經濟衰退，國內經濟失衡和經濟增速放緩，房地產泡沫越來越大需要調控，可見我國的房地產市場已經面臨著嚴峻的 挑戰(zhàn)，因此現在必須高度關注房地產市場的潛在風險?？傊?，快速發(fā)展的經濟支撐了我國的房地產業(yè)。 房地產市場的潛在風險問題： ①國內外經濟形勢充滿變數，房地產市場面臨挑戰(zhàn)。在兩高行業(yè)的產能調整過程中，我國商業(yè)銀行投入的大量貸款也隨之承受了相當的損失。因此，節(jié)能減排和改善環(huán)境已經非常緊迫了?，F在全球變暖、臺風海嘯頻發(fā)，水資源枯竭、土地沙化，越來越受到國際社會廣泛關注。正是由于兩高行業(yè)長期以來的高利潤，使得它成為了商業(yè)銀行追逐的重點目標客戶，目前 銀行體系已經往里面投入了大量的信貸資金。尤其是前幾年全國范圍內的房價持續(xù)飆升，不僅帶動大量資金蜂擁而入房地產市場，而且也使鋼鐵、水泥、建材等這類上游產品的市場供應長期處于供不應求的狀況。這些 重工業(yè)的迅猛發(fā)展主要得益于一些下游行業(yè)的迅速發(fā)展，比如房地產市場的火爆以及小轎車等高檔生活消費品走進老百姓生活。但同時它屬于兩高行業(yè)（即高能耗、高污染行業(yè)）。 “ 兩高 ” 行業(yè)的產能調整帶來的風險： 按照國際經驗，任何一個大國的發(fā)展都繞不開重化工的道路。 具體表現：產業(yè)結構不合理、 cpi 和 ppi 倒掛造成的大量下游工業(yè)企業(yè)資金鏈斷裂、地方政府債務問題、兩高行業(yè)受 調控、房地產泡沫破滅這些威脅銀行資產質量、易產生壞賬的問題都是銀行業(yè)的潛在風險。實體經濟會因為環(huán)環(huán)相扣的產業(yè)鏈引發(fā)全面的經營風險并毫不留情地將自身的風險全面顯現到商業(yè)銀行身上。這種經濟發(fā)展模式是三十年改革開放逐漸打磨成型的，一旦被徹底顛覆時，很多人預言我國商業(yè)銀行必然發(fā)生不良資產的深度反彈。我們最需要了解的是中國銀行體系未來一段時間存在的潛在風險到底有多大，那下面一起做一次盤點，就會清楚一二了。 二、巴塞爾協議Ⅲ的出臺對于控制中國銀行業(yè)未來潛在風險的作用 有多大？ 反映銀行風險和資產質量的指標是不良貸款額和不良率。 穩(wěn)健實現監(jiān)管框架過渡。 為解決《巴塞爾協議 II》中的 “ 順周期性 ” 問題， “ 巴塞爾 III” 設置了 “ 逆周期 ” 的資本緩沖要求 ，即在經濟繁榮時期，銀行應額外劃撥 0 到 %的逆周期緩沖資本，以防止信貸過度增長，其目的是這個緩沖可以在經濟不景氣時幫助吸收虧損風險，應對經濟不景氣造成的壞賬，此部分資本由普通股和其他可完全吸收虧損的資本構成。 為進一步提高銀行自身應對風險的能力，以保證發(fā)生危機時不必依靠政府救助，新協議要求銀行必須設立 資本留存緩沖 。 杠桿率的計算要從 一級資本出發(fā)，除現金、現金等價物之外的所有表內和表外風險敞口都以 100%的權重納入核算范圍。 “ 巴塞爾 III” 加大了對防范交易對手信貸風險的資本要求， 提高了對柜臺交易市場中的衍生品、回購及賣空等的約束。 相比 “ 巴塞爾 II” ， “ 巴塞爾 III” 對加權風險資產的要求有所提高。 一級資本充足率 4%上調至 6%，核心一級資本充足率（經扣除后的普通股股本）要由目前的 2%提高到 %，新協議維持目前資本充足率 8%不變，但要求資本充足率加上資本緩沖比 率從現在的 8%逐步升至 %。新協議對一級資本提出了新的限制性定義，規(guī)定一級資本只包括普通股和永久優(yōu)先股，并要求各家銀行最遲在 2017 年底完全接受針對一級資本的最新定義。 。同時，在 “巴塞爾 II”的第三支柱中，市場的無效性使高風險 的金融機構不能得到應有的 “懲罰 ”。 （ 2） 在 “巴塞爾 II”的第二支柱中，監(jiān)管者的思路和視角在監(jiān)管執(zhí)行中發(fā)揮著十分重要的作用。 （ 1） “巴塞爾 II”希望把在第一支柱中 “不便表述 ”的一些監(jiān)管要求放在第二支柱中，但后者定義中的含混不
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