中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法-中國(guó)金融期貨交-文庫(kù)吧資料
2025-04-13 22:50本頁(yè)面
【正文】 單位凈持倉(cāng)盈利小于D2交易日結(jié)算價(jià)的10%而大于等于6%的持倉(cāng)（以下簡(jiǎn)稱盈利6%以上的持倉(cāng)）；最后分配給單位凈持倉(cāng)盈利小于D2交易日結(jié)算價(jià)的6%而大于零的持倉(cāng)（以下簡(jiǎn)稱盈利大于零的持倉(cāng)）。（四）單位凈持倉(cāng)盈利客戶平倉(cāng)范圍的確定根據(jù)上述方法計(jì)算的單位凈持倉(cāng)盈利大于零的客戶的盈利方向凈持倉(cāng)均列入平倉(cāng)范圍。（三）客戶合約單位凈持倉(cāng)盈虧的確定客戶合約的單位凈持倉(cāng)盈虧是指客戶該合約的持倉(cāng)盈虧的總和除以凈持倉(cāng)量。（二）申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的確定申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量是指在D2交易日收市后,已經(jīng)在交易所系統(tǒng)中以漲跌停板價(jià)格申報(bào)未成交的、且客戶合約的單位凈持倉(cāng)虧損大于等于D2交易日結(jié)算價(jià)10%的所有持倉(cāng)。強(qiáng)制減倉(cāng)是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單,以當(dāng)日漲跌停板價(jià)格與該合約凈持倉(cāng)盈利客戶按照持倉(cāng)比例自動(dòng)撮合成交。
直接責(zé)任人是客戶的，強(qiáng)行平倉(cāng)后產(chǎn)生的虧損，由該客戶所在會(huì)員先行承擔(dān)后，自行向該客戶追索。第二十七條 因價(jià)格漲跌停板限制或者其他市場(chǎng)原因，有關(guān)持倉(cāng)的強(qiáng)行平倉(cāng)只能延時(shí)完成的，因此產(chǎn)生的虧損，由直接責(zé)任人承擔(dān)；未能完成平倉(cāng)的，該持倉(cāng)持有者應(yīng)當(dāng)繼續(xù)對(duì)此承擔(dān)持倉(cāng)責(zé)任或者交割義務(wù)。第二十五條 因價(jià)格漲跌停板限制或者其他市場(chǎng)原因，無(wú)法在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，剩余強(qiáng)行平倉(cāng)數(shù)量可以順延至下一交易日繼續(xù)強(qiáng)行平倉(cāng)，仍按照本辦法第二十二條原則執(zhí)行，直至符合交易所規(guī)定。
（二）執(zhí)行及確認(rèn)
，有關(guān)會(huì)員應(yīng)當(dāng)自行平倉(cāng)，直至符合交易所規(guī)定；
，剩余部分由交易所執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)；
，有關(guān)信息可以通過(guò)交易所系統(tǒng)獲得。第二十三條 強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行程序（一）通知交易所以“強(qiáng)行平倉(cāng)通知書(shū)”（以下簡(jiǎn)稱通知書(shū)）的形式向有關(guān)結(jié)算會(huì)員下達(dá)強(qiáng)行平倉(cāng)要求。
（三）、（四）、（五）項(xiàng)情形強(qiáng)行平倉(cāng)的，交易所根據(jù)涉及的會(huì)員或者客戶的具體情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸。交易所對(duì)多個(gè)結(jié)算會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)的，按照應(yīng)當(dāng)追加保證金數(shù)額由大到小的順序依次選擇強(qiáng)行平倉(cāng)的結(jié)算會(huì)員。（一）會(huì)員執(zhí)行因本辦法第二十一條第（一）、（二）項(xiàng)情形強(qiáng)行平倉(cāng)的，會(huì)員執(zhí)行平倉(cāng)的原則由會(huì)員自行確定，平倉(cāng)結(jié)果應(yīng)當(dāng)符合交易所規(guī)定。第二十二條 需要強(qiáng)行平倉(cāng)的頭寸先由會(huì)員在第一節(jié)結(jié)束前執(zhí)行，交易所另有規(guī)定的除外。強(qiáng)行平倉(cāng)是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員、客戶持倉(cāng)實(shí)行平倉(cāng)的一種強(qiáng)制措施。第十九條 交易所有權(quán)對(duì)會(huì)員或者客戶提供的資料進(jìn)行核查。 第十七條 達(dá)到交易所規(guī)定報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報(bào)告的會(huì)員或者客戶應(yīng)當(dāng)提供下列資料：
（一）《大戶持倉(cāng)報(bào)告表》（見(jiàn)附件），內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、客戶名稱和客戶號(hào)、合約代碼、持倉(cāng)量、交易保證金、可動(dòng)用資金等；
（二）資金來(lái)源說(shuō)明；（三）法人客戶的實(shí)際控制人資料；
（四）開(kāi)戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；
（五）交易所要求提供的其他資料。客戶在多個(gè)會(huì)員處開(kāi)戶的，由交易所指定有關(guān)會(huì)員向交易所報(bào)送該客戶應(yīng)當(dāng)報(bào)告的有關(guān)資料。第十六條 會(huì)員或者客戶持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)于下一交易日收市前向交易所報(bào)告。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，公布持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。第十四條 會(huì)員、客戶持倉(cāng)達(dá)到或者超過(guò)持倉(cāng)限額的，不得同方向開(kāi)倉(cāng)交易。第十二條 同一客戶在不同會(huì)員處開(kāi)倉(cāng)交易，其在某一合約單邊持倉(cāng)合計(jì)不得超出該客戶
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