風(fēng)險管理計算題講義-文庫吧資料
2025-04-01 05:33本頁面
【正文】 級類貸款中， 在報告期內(nèi)， 由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。 （3）關(guān)注類貸款遷徙率 關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/（期初關(guān)注類貸款余額期初關(guān)注類貸款期間減少金額）x 100% 期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分類為次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。 期初正常類、關(guān)注類貸款期間減少金額：由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。 ?。骸 ★L(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。 A、2% B、5% C、20% D、25% 『正確答案』B 2. 預(yù)期損失率 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露x 100 % 預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失。知識點八、風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo) 風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系通常包括潛在指標(biāo)和顯現(xiàn)指標(biāo)兩大類，前者主要用于對潛在因素或征兆信息的定量分析，后者則用于顯現(xiàn)因素或現(xiàn)狀信息的量化?！ ∮嬃窟`約損失率應(yīng)當(dāng)注意： 由于不同種類的借款人個體差異很大，加上樣本數(shù)據(jù)的來源較多，所有關(guān)于回收率方面的經(jīng)濟(jì)研究結(jié)果都是示意性的?！ 。?）回收現(xiàn)金流法。 計算方法：市場價值法、回收現(xiàn)金流法 ?。?）市場價值法。 案例： 商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1%、2%、3%。通常分為邊際死亡率和累計死亡率?！ ☆A(yù)期違約頻率:信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率 KPMG風(fēng)險中性定價模型 核心思想：假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者，不論是高風(fēng)險資產(chǎn)、低風(fēng)險資產(chǎn)或無風(fēng)險資產(chǎn)，只要資產(chǎn)的期望收益是相等的，市場參與者對其的接受態(tài)度就是一致的。 KMV的Credit Monitor模型 1）適用于上市公司 2）核心:把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系?！ ∫越?jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷，促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤，體現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡，實現(xiàn)了經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致。董事會和高級管理層確定自身所能承擔(dān)的總體風(fēng)險水平（或風(fēng)險偏好）之后，計算所需的總體經(jīng)濟(jì)資本，以此評價自身的資本充足狀況；然后將經(jīng)濟(jì)資本在各類風(fēng)險、各個業(yè)務(wù)部門和各類業(yè)務(wù)之間進(jìn)行分配（資本配置），以有效控制商業(yè)銀行的總體風(fēng)險水平，并通過分配經(jīng)濟(jì)資本優(yōu)化資源配置；最后將股東回報要求轉(zhuǎn)化為全行、各業(yè)務(wù)部門和各個業(yè)務(wù)條線的經(jīng)營目標(biāo)，并直接應(yīng)用于績效考核，促使商業(yè)銀行實現(xiàn)在可承受風(fēng)險水平之下的收益最大化及股東價值最大化。 ?。?）在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配，及時對RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理，為效益更好的業(yè)務(wù)配置更多資源?！ ∵@個公式衡量的是經(jīng)濟(jì)資本的使用效益，正常情況下其結(jié)果應(yīng)當(dāng)大于商業(yè)銀行的資本成本。 在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率。而且，值得警惕的是，具有如此風(fēng)險偏好的商業(yè)銀行，隨時有可能因為市場上任何風(fēng)吹草動而招致巨額損失?！ 《怯兄谥贫茖W(xué)的業(yè)績評估體系。 % % % %『正確答案』D ，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn)（ ）。 在風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極實施風(fēng)險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險損失的可能性，從而達(dá)到管理和降低風(fēng)險、保持收益穩(wěn)定的目的。 如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。 ，也可描述非對稱分布 『正確答案』B 知識點三、投資組合分散風(fēng)險的原理 現(xiàn)代投資組合理論研究在各種不確定的情況下，如何將可供投資的資金分配于更多的資產(chǎn)上，以尋求不同類型的投資者所能接受的、收益和風(fēng)險水平相匹配的最適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)組合方式。一般來說，如果影響某一數(shù)量指標(biāo)的隨機因素非常多，而每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則這個指標(biāo)可以近似看作服從正態(tài)分布。μ是正態(tài)分布的均值，σ2為方差。可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標(biāo)有（?。?。在風(fēng)險管理實踐中，通常將標(biāo)準(zhǔn)差作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)?！ 。ǘ┓讲詈蜆?biāo)準(zhǔn)差： 資產(chǎn)收益率的不確定性就是風(fēng)險的集中體現(xiàn)，而風(fēng)險的大小可以由未來收益率與預(yù)期收益率的偏離程度來反映?！ ±纾和顿Y者把100萬元人民幣投資到股票市場?！ 〗y(tǒng)計上，可以將收益率R近似看成一個隨機變量?！ ∮脭?shù)學(xué)公式可表示為：百分比收益率=（P1+D—P0）/P0*100%=（期末資產(chǎn)價值+資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益—
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