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風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算題講義-文庫吧資料

2025-04-01 05:33本頁面
  

【正文】 級(jí)類貸款中, 在報(bào)告期內(nèi), 由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。 (3)關(guān)注類貸款遷徙率 關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額期初關(guān)注類貸款期間減少金額)x 100% 期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額,是指期初關(guān)注類貸款中,在報(bào)告期末分類為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款余額之和?! ∑诔跽n?、關(guān)注類貸款期間減少金額:由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款?! 。骸 ★L(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度,表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率,屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。   A、2% B、5% C、20% D、25% 『正確答案』B 2. 預(yù)期損失率 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露x 100 % 預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望,代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失,是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。知識(shí)點(diǎn)八、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系通常包括潛在指標(biāo)和顯現(xiàn)指標(biāo)兩大類,前者主要用于對(duì)潛在因素或征兆信息的定量分析,后者則用于顯現(xiàn)因素或現(xiàn)狀信息的量化?! ∮?jì)量違約損失率應(yīng)當(dāng)注意:  由于不同種類的借款人個(gè)體差異很大,加上樣本數(shù)據(jù)的來源較多,所有關(guān)于回收率方面的經(jīng)濟(jì)研究結(jié)果都是示意性的?! 。?)回收現(xiàn)金流法。   計(jì)算方法:市場(chǎng)價(jià)值法、回收現(xiàn)金流法 ?。?)市場(chǎng)價(jià)值法。   案例:  商業(yè)銀行某信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1%、2%、3%。通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率?! ☆A(yù)期違約頻率:信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率  KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型  核心思想:假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者,不論是高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)或無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),只要資產(chǎn)的期望收益是相等的,市場(chǎng)參與者對(duì)其的接受態(tài)度就是一致的。   KMV的Credit Monitor模型   1)適用于上市公司   2)核心:把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系?! ∫越?jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法,克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷,促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤,體現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致。董事會(huì)和高級(jí)管理層確定自身所能承擔(dān)的總體風(fēng)險(xiǎn)水平(或風(fēng)險(xiǎn)偏好)之后,計(jì)算所需的總體經(jīng)濟(jì)資本,以此評(píng)價(jià)自身的資本充足狀況;然后將經(jīng)濟(jì)資本在各類風(fēng)險(xiǎn)、各個(gè)業(yè)務(wù)部門和各類業(yè)務(wù)之間進(jìn)行分配(資本配置),以有效控制商業(yè)銀行的總體風(fēng)險(xiǎn)水平,并通過分配經(jīng)濟(jì)資本優(yōu)化資源配置;最后將股東回報(bào)要求轉(zhuǎn)化為全行、各業(yè)務(wù)部門和各個(gè)業(yè)務(wù)條線的經(jīng)營目標(biāo),并直接應(yīng)用于績效考核,促使商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)在可承受風(fēng)險(xiǎn)水平之下的收益最大化及股東價(jià)值最大化?! 。?)在資產(chǎn)組合層面上,商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后,可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配,及時(shí)對(duì)RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢(shì)的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理,為效益更好的業(yè)務(wù)配置更多資源?! ∵@個(gè)公式衡量的是經(jīng)濟(jì)資本的使用效益,正常情況下其結(jié)果應(yīng)當(dāng)大于商業(yè)銀行的資本成本?! ≡诮?jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法中,目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率。而且,值得警惕的是,具有如此風(fēng)險(xiǎn)偏好的商業(yè)銀行,隨時(shí)有可能因?yàn)槭袌?chǎng)上任何風(fēng)吹草動(dòng)而招致巨額損失?! 《怯兄谥贫茖W(xué)的業(yè)績?cè)u(píng)估體系。   %  %  %  %『正確答案』D    ,投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn)( )。  在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理,將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域,通過積極實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散策略,顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性,從而達(dá)到管理和降低風(fēng)險(xiǎn)、保持收益穩(wěn)定的目的?! ∪绻Y產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性,則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。       ,也可描述非對(duì)稱分布  『正確答案』B  知識(shí)點(diǎn)三、投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理  現(xiàn)代投資組合理論研究在各種不確定的情況下,如何將可供投資的資金分配于更多的資產(chǎn)上,以尋求不同類型的投資者所能接受的、收益和風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的最適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)組合方式。一般來說,如果影響某一數(shù)量指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多,而每個(gè)因素所起的作用相對(duì)有限,各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立,則這個(gè)指標(biāo)可以近似看作服從正態(tài)分布。μ是正態(tài)分布的均值,σ2為方差??梢杂脕砹炕找媛实娘L(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有(?。?。在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,通常將標(biāo)準(zhǔn)差作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)?! 。ǘ┓讲詈蜆?biāo)準(zhǔn)差:  資產(chǎn)收益率的不確定性就是風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn),而風(fēng)險(xiǎn)的大小可以由未來收益率與預(yù)期收益率的偏離程度來反映?! ±纾和顿Y者把100萬元人民幣投資到股票市場(chǎng)。  統(tǒng)計(jì)上,可以將收益率R近似看成一個(gè)隨機(jī)變量。  用數(shù)學(xué)公式可表示為:百分比收益率=(P1+D—P0)/P0*100%=(期末資產(chǎn)價(jià)值+資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益—
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