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投資學(xué)計(jì)算題v03-文庫吧資料

2025-03-31 02:26本頁面
  

【正文】 的票面利率8%,期限15年、本金利息之和在最后一年支付,要使債務(wù)完全免疫,每種債券的持有量是多少?168。保險(xiǎn)公司久期未來現(xiàn)金流支付時(shí)間未來現(xiàn)金流未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值PV(ct)t久期(D)11000909 909 21000826 1653  31000751 2254  41000683 2732  51000621 3105  合計(jì) 3791 10653  A債券久期未來現(xiàn)金流支付時(shí)間未來現(xiàn)金流未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值PV(ct)t久期(D)110091 91 210083 165  310075 225  410068 273  510062 310  610056 339  710051 359  810047 373  910042 382  101100424 4241    1000 6759  B債券久期未來現(xiàn)金流支付時(shí)間未來現(xiàn)金流未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值PV(ct)t久期(D)18073 73 28066 132  31080811 2434    950 2639  解2                     =% =%1某基金管理公司已建立一個(gè)養(yǎng)老基金,其債務(wù)是每年向受益人支付100萬元,永不中止。保險(xiǎn)公司投資部計(jì)劃通過投資債券的方式滿足這個(gè)要求。1一個(gè)附息率為6%,每年支付一次利息的債券,距到期有3年,到期收益率為6%,計(jì)算它的久期。(2)如果投資者在第一年末沒有出售債券,并在以后兩年中繼續(xù)持有,債券所支付的利息全部以10%的利率進(jìn)行再投資。投資者決定一年后將該債券售出?! 、诘陀诿嬷档慕灰變r(jià)格被稱為折價(jià)交易;高于面值的交易價(jià)格被稱為溢價(jià)交易;等于面值的交易價(jià)格被稱為平價(jià)交易。注:①債券的面值通常都是單位整數(shù),如100元、1000元。某債券的價(jià)格1100美元,每年支付利息80美元,三年后償還本金1000美元,當(dāng)前市場利率7%,請問該債券值得購買嗎?小李2年前以1000美元的價(jià)格購買了A公司的債券,債券期限5年,票面利率是10%。2年后該債券的價(jià)格為每百元面值105元,市場利率為10%,問該機(jī)構(gòu)應(yīng)賣掉債券還是繼續(xù)持有?為什么?2年后的理論價(jià)值=108/(1+10%)32=而市場價(jià)格為105元,高估,應(yīng)賣出。若市場必要收益率為10%,請計(jì)算該債券的價(jià)格。某面值1000元的5年期一次性還本付息債券,票面利率為6%,某投資者在市場必要收益率為10%時(shí)買進(jìn)該債券,并且持有2年正好到期,請問該投資者在此期間的投資收益率是多少?注:收益率、貼現(xiàn)率等利率形式均是以年周期表示,即年利率。④無論時(shí)間點(diǎn)在期初、還是在期間的任何時(shí)點(diǎn),基礎(chǔ)資產(chǎn)的定價(jià)都是對未來確定現(xiàn)金流的貼現(xiàn)。②一次性還本付息債券具有名義票面利率,但期間不支付任何票面利息,只在到期時(shí)一次性支付利息和面值。某投資者于該債券發(fā)行的第3年末買入,此時(shí)該債券的價(jià)值應(yīng)為多少?假定市場必要收益率為8%。
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