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投資學(xué)習(xí)題解答(14)-文庫吧資料

2025-03-31 02:26本頁面
  

【正文】 型計算A股票的必要收益率。 (1)根據(jù)A、B、C股票的β系數(shù),分別評價這三種股票相對于市場投資組合而言的投資風(fēng)險大小。 、它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、30%和20%;%。=%5.某公司擬進(jìn)行股票投資,計劃購買A、B、C三種股票,并分別設(shè)計了甲乙兩種投資組合。(+) = 4.某企業(yè)擬投資A、B兩個項(xiàng)目,其有關(guān)資料如下:項(xiàng)目期望收益率方差A(yù)10%10%B18%20% 請計算:(1)投資于A和B組合的期望收益率;(2)A和B的協(xié)方差;(3)A和B的組合方差;(保留四位小數(shù))(4)A和B的組合標(biāo)準(zhǔn)差。請找出風(fēng)險為0的投資組合。 標(biāo)準(zhǔn)差分別為σ1=, σ2=。請計算該組合的風(fēng)險收益率。10000 = 投資組合的預(yù)期收益率RP =+ = % <14%投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差σP = = < 計算結(jié)果表明:當(dāng)投資者貸出資本進(jìn)行風(fēng)險性投資時,其收益率和標(biāo)準(zhǔn)差均低于市場平均值。10000 = 投資組合的預(yù)期收益率RP =+ () = % >14%投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差σP = = > 計算結(jié)果表明:當(dāng)投資者借入資本進(jìn)行風(fēng)險性投資時,其收益率和標(biāo)準(zhǔn)差均高于市場平均值。 證券市場的構(gòu)成項(xiàng)目市場投資組合政府債券預(yù)期收益率14%10%標(biāo)準(zhǔn)差0 (借入Rp=%, σp=。其它必要的信息見下表。若要是該兩種股票構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)為0,求這兩種股票的投資比例分別為多少? 兩種股票未來的可能收益率狀況12345預(yù)期值標(biāo)準(zhǔn)差A(yù)的收益率 20%-10%15%-5%25%%%B的收益率15%51%21%45%9%%% (w1=, σp=0) 參考答案: 假設(shè)股票A和股票B在投資組合中的投資比例分別為W1,故出現(xiàn)的概率均為20%.股票A和股票B的協(xié)方差σ12 = 〔() ()+() ()+() ()+() ()+() ()〕= 股票A和股票B在此相關(guān)系數(shù)ρ12 = 247。(2) 2000年實(shí)際GDP = $3,406(100/) = (trillion)4.根據(jù)馬可維茲的有效邊界理論,下面4個組合哪個不會分布在馬可維茲的有效邊界上? 組合 期望報酬 標(biāo)準(zhǔn)差 A 8% 25% B 6% 8% C 15% 35% D 11% 14%參考答案:A. 5.,求兩者之間的協(xié)方差
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