投資學習題解答(14)-文庫吧資料
2025-03-31 02:26本頁面
【正文】 型計算A股票的必要收益率。 （1）根據(jù)A、B、C股票的β系數(shù)，分別評價這三種股票相對于市場投資組合而言的投資風險大小。 、它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、30%和20%；%。＝％5．某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并分別設計了甲乙兩種投資組合。(+) = 4．某企業(yè)擬投資A、B兩個項目，其有關資料如下：項目期望收益率方差A10%10%B18%20% 請計算：（1）投資于A和B組合的期望收益率；（2）A和B的協(xié)方差；（3）A和B的組合方差；（保留四位小數(shù)）（4）A和B的組合標準差。請找出風險為0的投資組合。 標準差分別為σ1=, σ2=。請計算該組合的風險收益率。10000 = 投資組合的預期收益率RP =+ = % ＜14%投資組合的標準差σP = = ＜ 計算結果表明：當投資者貸出資本進行風險性投資時,其收益率和標準差均低于市場平均值。10000 = 投資組合的預期收益率RP =+ () = % ＞14%投資組合的標準差σP = = ＞ 計算結果表明：當投資者借入資本進行風險性投資時,其收益率和標準差均高于市場平均值。 證券市場的構成項目市場投資組合政府債券預期收益率14%10%標準差0 （借入Rp=%, σp=。其它必要的信息見下表。若要是該兩種股票構成的投資組合的標準為0，求這兩種股票的投資比例分別為多少？ 兩種股票未來的可能收益率狀況12345預期值標準差A的收益率 20%－10%15%－5%25%%%B的收益率15%51%21%45%9%%% (w1=, σp=0) 參考答案： 假設股票A和股票B在投資組合中的投資比例分別為W1,故出現(xiàn)的概率均為20%.股票A和股票B的協(xié)方差σ12 = 〔() ()+() ()+() ()+() ()+() ()〕= 股票A和股票B在此相關系數(shù)ρ12 = 247。(2) 2000年實際GDP = $3,406(100/) = (trillion)4．根據(jù)馬可維茲的有效邊界理論，下面4個組合哪個不會分布在馬可維茲的有效邊界上？ 組合 期望報酬 標準差 A 8% 25% B 6% 8% C 15% 35% D 11% 14%參考答案：A. 5．，求兩者之間的協(xié)方差
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