期末復(fù)習(xí)投資學(xué)計算題精選附答案-文庫吧資料
2025-07-04 14:10本頁面
【正文】 %20%一般8%15%差1%30%（1）請分別計算這兩只股票的期望收益率、方差和標準差；E(RA)＝% σA＝%E(RB)＝% σB＝%（2）請計算這兩只股票的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)；σAB＝ ρAB＝（3）請用變異系數(shù)評估這兩只股票的風(fēng)險；CV(A)＝%／%＝ CV(B)＝%／%＝結(jié)論：與A股票相比，投資B股票獲得的每單位收益要承擔(dān)更大的投資風(fēng)險（4）制作表格，確定在這兩只股票不同投資比重（A股票比重從0%開始，每次增加10%）時，投資組合的收益、方差和標準差。求兩種風(fēng)險基金的最小標準差資產(chǎn)組合的投資比例是多少方差對質(zhì)量系數(shù)的一階導(dǎo)數(shù)等于零？這種資產(chǎn)組合收益率的期望值和標準差各是多少？解：s2P＝wA2sA2＋wB2sB2＋2wAwBsAsBρAB ＝wA2sA2＋(1－wA)2sB2+2wA(1－wA)sAsBρABE(RP)＝%＋%＝%σ＝%股票A和股票B的有關(guān)概率分布如下：狀態(tài) 概率 股票A的收益率（%） 股票B的收益率（%） 1 10 8 2 13 7 3 12 6 4 14 9 5 15 8 期望收益標準差協(xié)方差相關(guān)系數(shù)（1）股票A和股票B的期望收益率和標準差分別為多少？（2）股票A和股票B的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)為多少？（3）若用投資的40%購買股票A，用投資的60%購買股票B，求投資組合的期望收益率（%）和標準差（%）。解： 有三種共同基金：股票基金A，債券基金B(yǎng)和回報率為8%的以短期國庫券為主的貨幣市場基金。已知A股票的期望收益率為24%，方差為16%，B股票的期望收益為12%，方差為9%。 某公司2000年按面值購進國庫券50萬元，票面年利率為8%，三年期。 ①A股票必要收益率＝5%＋（15%－5%）＝%②B股
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