風(fēng)險(xiǎn)管理概述ppt課件-文庫(kù)吧資料
2025-01-16 23:55本頁(yè)面
【正文】 市場(chǎng)定價(jià)錯(cuò)誤 實(shí)物傳達(dá) 洗劫現(xiàn)金 錯(cuò)誤信息 文件錯(cuò)誤 保安風(fēng)險(xiǎn) 編成錯(cuò)誤 主要工作人員風(fēng)險(xiǎn) 通訊錯(cuò)誤 過(guò)程風(fēng)險(xiǎn) 后備計(jì)劃失效 Source: GRAP 操作風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例 ? 前臺(tái) – People Risk High – Process Risk Low – Model Risk High – Booking Risk Low – System Risk Low – Strategic Risk Low Total Medium ? 后臺(tái) – People Risk Low – Process Risk High – Model Risk Low – Booking Risk High – System Risk Low – Strategic Risk Low Total Medium 操作風(fēng)險(xiǎn)的正確管理態(tài)度 ? 每一業(yè)務(wù)平臺(tái)擁有操作風(fēng)險(xiǎn)。 ?小概率，大損失。 √ 模型風(fēng)險(xiǎn)：在模型構(gòu)造過(guò)程中，沒(méi)有對(duì)市場(chǎng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)，導(dǎo)致模型的低效和無(wú)能 。 √ 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：主要指計(jì)算機(jī)故障給銀行業(yè)務(wù)操作帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 為什么用 VAR來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn) ? ? VAR可以回答這樣的問(wèn)題：在某一段時(shí)間內(nèi)，在 X%（如 99%）的把握下，銀行至多會(huì)損失多少。 ● 特點(diǎn) – 利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率，股票價(jià)格等等 – 絕對(duì)型，相對(duì)型 – 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 管理 較為發(fā)達(dá) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括 ? 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ? 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算 ? 風(fēng)險(xiǎn)政策和過(guò)程 ? 風(fēng)險(xiǎn)分析和檢測(cè) ? 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 ? 風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和審計(jì) 物理學(xué)家／數(shù)學(xué)家 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度（ Value at Risk）主要用來(lái)測(cè)試在給定的時(shí)間內(nèi)，在某一置信度下，在正常的市場(chǎng)條件下，銀行一個(gè)投資組合可能產(chǎn)生的最大的損失。最糟糕的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有正確認(rèn)識(shí)和錯(cuò)誤管理風(fēng)險(xiǎn)。加中金融協(xié)會(huì) ? 主要由 在加拿大金融領(lǐng)域工作的來(lái)自大陸的專業(yè)人士 組成 非盈利組織 ? 促進(jìn)中國(guó)與加拿大金融界的信息交流 ?和協(xié)會(huì)聯(lián)系的辦法： – 電話： 黃厚本 (416)2188845 王體(416)2213631 王勇 (905)7807972 – Email: – 網(wǎng)頁(yè) ： 加中金融協(xié)會(huì) (CCFA) 風(fēng)險(xiǎn)管理 概述 (Overview of Risk Man
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1