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銀行信貸周期-文庫吧資料

2024-10-19 09:24本頁面
  

【正文】 ance Index: 39 Bootstrap PValue: 線性回歸結(jié)果 (LR) yit = LRit Panel C CHAS CITI BONE BOAM MBNA WACH CHAS ** ** *** CITI *** *** *** BONE *** *** ** BOAM *** *** *** MBNA WACH * ** Significance Index: 44 Bootstrap PValue: 銀行差異指數(shù) (PDI= ) 15|| ijji LL?? ?yit = LLit Panel A CHAS CITI BONE BOAM MBNA WACH Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat PDIt1 PDIt2 PDIt3 PDIt4 R2 yit = LRit Panel C CHAS CITI BONE BOAM MBNA WACH Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat PDIt1 PDIt2 PDIt3 PDIt4 R2 用銀行差異指數(shù)預(yù)測銀行股票回報 Without Dividend Yield Panel A CHAS CITI BONE BOAM MBNA WACH Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat PDIt1 PDIt2 PDIt3 PDIt4 R2 With Dividend Yield Panel C CHAS CITI BONE BOAM MBNA WACH Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat Coeff. tstat PDIt1 PDIt2 PDIt3 PDIt4 R2 小結(jié) ? 銀行之間的信用卡壞帳率差異可以用于預(yù)測未來銀行信用卡貸款的數(shù)量和質(zhì)量,這間接地證明了銀行的信貸標(biāo)準(zhǔn)是可以用銀行間業(yè)績差異來預(yù)測的 ? 同時,銀行間的壞帳率差異可以用于預(yù)測銀行的股票市場表現(xiàn) ? 我們的數(shù)據(jù)實證結(jié)論是已經(jīng)考慮了 “學(xué)習(xí)效應(yīng)” 后得到的結(jié)果 商業(yè)貸款市場多變量自回歸模型 ? 內(nèi)生變量 – 銀行信貸標(biāo)準(zhǔn) (聯(lián)儲關(guān)于信貸標(biāo)準(zhǔn)的銀行高級主管的問卷調(diào)查 ): STAND – 前 100名銀行商業(yè)貸款壞帳率差異指數(shù)
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