期貨交易原理與避險(xiǎn)策略-文庫(kù)吧資料
2024-09-09 10:18本頁(yè)面
【正文】 股集中市場(chǎng)總市值之 67％ ?由新加坡期貨交易所 (SGXDT)執(zhí)行交易 摩臺(tái)指與本土臺(tái)指之合約規(guī)格比較 項(xiàng)目 摩根臺(tái)灣指數(shù)期貨 加權(quán)指數(shù)期貨 電子類指數(shù)期貨 金融保險(xiǎn)類指數(shù)期貨交易所 S G X D T代號(hào) 摩臺(tái)指 / T W 臺(tái)股期貨 / T X 電子期貨 / T E 金融期貨 / T F交易時(shí)間臺(tái)股集中市場(chǎng)交易日之8: 45 ~ 12 : 15 及 14 : 45 ~ 19 : 00合約大小 U $1 00 摩臺(tái)指數(shù) N T $2 00 臺(tái)股期指 N T $4 00 0 電子期指 N T $1 00 0 金融期指跳動(dòng)價(jià)位 指數(shù) 點(diǎn)（ U ＄ 10 ） 指數(shù) 1 點(diǎn)（ 200 元） 指數(shù) 5 點(diǎn)（ 200 元） 指數(shù) 點(diǎn)（ 200 元）每日漲跌幅第一次漲跌 7 ％，僅鎖 10 分鐘，將漲跌幅提高至 10 ％，之後再緊鎖 10 分鐘。 ?期貨指數(shù)＝現(xiàn)貨指數(shù)－現(xiàn)金股利＋利率 ?當(dāng)期貨契約到期時(shí)，期貨價(jià)位須與現(xiàn)貨價(jià)位一致。90,000) 100% = % ?建議應(yīng)以 2～ 3倍保證金交易一口之方式進(jìn)場(chǎng)操作，為較佳之風(fēng)險(xiǎn)控管模式 行情漲跌幅度的迷思： 以 11月 11日臺(tái)積電與大盤之比較為例： 臺(tái)積電 大盤前一日收 51 4,783 H i g h 50 4,749 L ow 4,656 收盤 4,680 振幅 % %漲跌幅 % %11 月 11 日由上可知，投資大盤之抗跌性較佳。 ?結(jié)算會(huì)員資格要求嚴(yán)格，保障交易人權(quán)益。) 損益 (94708754)?4? $ = $35,800 () ? 50000000?100 = $32,600 結(jié)果 $35,800$32,600= $3,200 不考慮資金借貸成本及交易費(fèi)用，經(jīng)過期貨避險(xiǎn)， X公司匯兌收益 $3,200 避險(xiǎn)之應(yīng)用時(shí)機(jī) ?對(duì)短期的市場(chǎng)表現(xiàn)不確
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