期權(quán)與公司理財(cái)基本概念-文庫吧資料
2025-01-16 22:12本頁面
【正文】 .6期權(quán)組合,看漲期權(quán)和看跌期權(quán)可作為更為復(fù)雜的期權(quán)合約的構(gòu)成要素 在期權(quán)市場上一種策略可以抵消另一種策略而帶來的風(fēng)險(xiǎn)收益 例213 買賣權(quán)平價(jià)（putcall parity）： 股票價(jià)值+看跌期權(quán)價(jià)值看漲期權(quán)價(jià)值 =執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值 返回,21.7期權(quán)定價(jià),21.7.1看漲期權(quán)價(jià)值的界定 21.7.2確定看漲期權(quán)價(jià)值的因素 21.7.3對(duì)確定看跌期權(quán)價(jià)值之因素的簡要討論,21.7.1看漲期權(quán)價(jià)值的界定,普通股股票期權(quán)的價(jià)值是有上下限的，上限是標(biāo)的股票的價(jià)格，下限是股票價(jià)格與執(zhí)行價(jià)格之差。期權(quán)與公司理財(cái)基本概念,21.1期權(quán) 21.2看漲期權(quán) 21.3看跌期權(quán) 21.4售出期權(quán) 21.5解讀華爾街日?qǐng)?bào) 21.6期權(quán)組合 21.7期權(quán)定價(jià) 21.8期權(quán)定價(jià)公式 21.9作為期權(quán)的股票和債券 21.10資本結(jié)構(gòu)政策和期權(quán) 21.11投資不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目和期權(quán) 21.12本章小結(jié),21.1期權(quán),期權(quán)(option)是一種賦予持有人在某一給定日期或該日期之前任何時(shí)間以固定價(jià)格贖進(jìn)或售出一種資產(chǎn)之權(quán)力的合約 相關(guān)基本定義 (1)執(zhí)行期權(quán)(exercising the option) (2)敲定價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格(striking or exercise price) (3)到期日(expiration date) (4)美式期權(quán)和歐式期權(quán)(American and European options) 返回,21.2看漲期權(quán),看漲期權(quán)賦予持有人在一個(gè)特定時(shí)期以某以固定價(jià)格購進(jìn)一種資產(chǎn)的權(quán)力 看漲期權(quán)到期日的價(jià)值取決于標(biāo)的股票在到期日的價(jià)值ST和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格,若期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為$50,則期權(quán)到期日的盈利: 到 期 日 盈 利 名稱 若ST $50 看漲期權(quán)價(jià)值 0 ST$50,看漲期權(quán)（C）到期日價(jià)格/美元,0,50,普通股股票（ ST ）在到期日的價(jià)值/美元,圖211看漲期權(quán)的到期日價(jià)值,注：50為執(zhí)行
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