【正文】 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 29 期末按行業(yè)分類的股票投資組合 金額單位：人民 幣元 代碼 行業(yè)類別 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值 比例（％） A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 27,999, B 采掘業(yè) 234,610, C 制造業(yè) 1,870,093, C0 食品、飲料 261,226, C1 紡織、服裝、皮毛 28,250, C2 木材、家具 C3 造紙、印刷 C4 石油、化學、塑膠、塑料 259,150, C5 電子 289,651, C6 金屬、非金屬 236,738, C7 機械、設(shè)備、儀表 507,549, C8 醫(yī)藥、生物制品 256,243, C99 其他制造業(yè) 31,282, D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 276,621, E 建筑業(yè) F 交通運 輸、倉儲業(yè) 138,251, G 信息技術(shù)業(yè) 61,404, H 批發(fā)和零售貿(mào)易 242,433, I 金融、保險業(yè) 318,559, J 房地產(chǎn)業(yè) 152,238, K 社會服務(wù)業(yè) L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 28,203, M 綜合類 202,851, 合計 3,553,267, 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值 比例大小排序的所有股票投資明細 金額單位：人民幣元 序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 1 002179 中航光電 11,950,000 268,875, 2 000009 中國寶安 10,000,000 172,200, 3 600315 上海家化 4,200,000 149,520, 4 000400 許繼電氣 3,499,991 107,834, 5 000858 五 糧液 2,737,281 97,775, 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 30 6 600518 康美藥業(yè) 6,729,361 88,558, 7 002385 大北農(nóng) 2,360,694 76,486, 8 600533 棲霞建設(shè) 14,000,000 71,540, 9 600117 西寧特鋼 6,552,842 67,297, 10 600031 三一重工 3,499,950 63,139, 11 600125 鐵龍物流 5,694,511 60,020, 12 600765 中航重機 4,000,000 60,000, 13 000650 仁和藥業(yè) 4,212,663 59,946, 14 002142 寧波銀行 5,479,600 59,618, 15 600642 申能股份 11,752,650 59,585, 16 600744 華銀電力 13,266,701 59,302, 17。 其他價格風險敞口 金額單位：人民幣元 項目 本期末 20xx 年 6 月 30 日 上年度末 20xx 年 12 月 31 日 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（ %） 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（ %） 交易性金融資產(chǎn) 股票投資 3,553,267, 3,959,572, 衍生金融資產(chǎn)－權(quán)證投資 其他 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 28 合計 3,553,267, 3,959,572, 其他價格風險的敏感性分析 假設(shè) 除 富時中國 A 全指以外的其他市場變量保持不變 分析 相關(guān)風險變量的變動 對資產(chǎn)負債表日基金資產(chǎn)凈值的 影響金額（單位：人民幣 萬元 ） 本期末 20xx 年 6 月 30 日 上年度末 20xx 年 12 月 31 日 1. 富時中國 A全指上升 5% 上升 約 18,415 上升 約 21,130 2. 富時中國 A全指下降 5% 下降約 18,415 下降約 21,130 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項 無。本基金投資組合中股票投資比例為基金總資產(chǎn)的 60%95%，債券、現(xiàn)金及其它短期金融工具為 5%40%。本基金的基金管理人定期結(jié)合宏觀及微觀環(huán)境的變化，對投資策略、資產(chǎn)配置、投資組合進行修正，來主動應(yīng)對可能發(fā)生的市場價格風險。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業(yè)市場交易的股票和債券，所面臨的其他價格風險來源于單個證券發(fā)行主體自身經(jīng)營情況或特殊事項的影響，也可能來源于證券市場整體波動的影響。本基金的所有資產(chǎn)及負債以人民幣計價，因此無重大外匯風險。 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 27 利率風險的敏感性分析 于 20xx 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性債券投資公允價值占基金資產(chǎn)凈值的比例為%(20xx 年 12 月 31 日： %)，因此市場利率的變動對于本基金資產(chǎn)凈值無重大影響(20xx 年 12 月 31 日：同 )。本基金的基金管理人定期對本基金面臨的利率敏感性缺口進行監(jiān)控。利率敏感性金融工具均面臨由于市場利率上升而導致公允價值下降的風險，其中浮動利率類金融工具還面臨每個付息期間結(jié)束根據(jù)市場利率重新定價時對于未來現(xiàn)金流影響的風險。 市場風險 市場風險是 指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因所處市場各類價格因素的變動而發(fā)生波動的風險，包括利率風險、外匯風險和其他價格風險 。此外，本基金可通過賣出回購金融資產(chǎn)方式借入短期資金應(yīng)對流動性需求， 其上限一般不超過基金持有的債券投資的公允價值 。本基金投資于一家公司發(fā)行的股票市值不超過基金資產(chǎn)凈值的 10%，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券不得超過該證券的10%。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風險，有效保障基金持有人利益。本基金的流動性風險一方面來自于基金份額持有人可隨時要求贖回其持有的基金份額，另一方面來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現(xiàn)困難或因投資集中而無法在市場出現(xiàn)劇烈波動的情況下以合理的價格變現(xiàn)。 于 20xx 年 06 月 30 日，本基金未持有信用類債券 (20xx 年 12 月 31 日，本基金持有的信用類債券占基金資產(chǎn)凈值的比例為%)。本基金在交易所進行的交易均以中 國證券登記結(jié)算有限責任公司為交易對手完成證券交收和款項清算，違約風險可能性很??；在銀行間同業(yè)市場進行交易前均對交易對手進行信用評估并對證券交割方式進行限制以控制相應(yīng)的信用風險。 本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進行了充分的評估。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標，結(jié)合基金資產(chǎn)所運用金融工具特征通過特定的風險量 化指標、模型，日常的量化報告，確定風險損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時可靠地對各種風險進行監(jiān)督、檢查和評估，并通過相應(yīng)決策，將風險控制在可承受的范圍內(nèi)。 本基金的基金管理人對于金融工具的風險管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測各種風險產(chǎn)生的可能損失。經(jīng)營管理層下設(shè)風險評估聯(lián)席會議，進行各部門管理程序的風險確認，并對各類風險予以事先充分的評估和防范， 并進行及時控制和采取應(yīng)急措施；在業(yè)務(wù)操作層面監(jiān)察稽核部負責基金管理人各部門的風險控制檢查，定期不定期對業(yè)務(wù)部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況和遵循國家法律，法規(guī)及其他規(guī)定的執(zhí)行情況進行檢查，并適時提出修改建議；風險管理部負責投資限制指標體系的設(shè)定和更新，對于違反指標體系的投資進行監(jiān)查和風險控制的評估，并負責協(xié)助各部門修正、修訂內(nèi)部控制作業(yè)制 度，并對各部門的日常作業(yè)，依據(jù)風險管理的考評，定期或不定期對各項風險指標進行控管，并提出內(nèi)控建議。 本基金的基金管理人奉行全面風險管理體系的建設(shè)，董事會主要負責基金管理人風險管理戰(zhàn)略和控制政策、協(xié)調(diào)突發(fā)重大風險等事項。本基金在日常經(jīng)營活動中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風險主要包括信用風險、流動性風險及市場風險。 金融工具風險及管理 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 24 風險管理政策和組織架構(gòu) 本基金是一只進行主動投資的股票型證券投資基金， 屬于較高風險品種。 期末持有的暫時停牌等流通受限股票 金額單位：人民幣元 股票代碼 股票名稱 停牌日期 停牌原 因 期末 估值單價 復牌日 期 復牌 開盤單價 數(shù)量（股） 期末 成本總額 期末 估值總額 備 注 600315 上海家化 10/12/06 籌劃國資改革事宜 未知 未知 4,200,000 66,964, 149,520, 注：本基金截至 20xx 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事項可能產(chǎn)生重大影響而被暫時停牌的股票，該類股票將在所公布事項的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準復牌。 利潤分配情況 本 報告期，本基金未 實施 利潤分配。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況 無。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 無。其計算公式為： 日托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X % / 當年天數(shù)。其計算公式為： 日管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X % / 當年天數(shù)。 本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行的交易 無。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 本報告期存在控 制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況 無。 交易費用 單位：人民幣元 項目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 交易所市場交易費用 17,113, 銀行 間市場交易費用 1, 合計 17,114, 其他費用 單位：人民幣元 項目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 審計費用 54, 信息披露費 148, 銀行費用 13, 債券帳戶維護費 9, 合計 225, 或有事項、資產(chǎn)負債表日后事項的說明 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 22 或有事項 無。 股利收益 單位：人民幣元 項目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 股票投資產(chǎn)生的股利收益 18,566, 基金投資產(chǎn)生的股利收益 合計 18,566, 公允價值變動收益 單位：人民幣元 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 21 項目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 312,262, ——股票投資 315,581, ——債券投資 3,319, ——資產(chǎn)支持證券投資 ——基金投資 ——權(quán)證投資 合計 312,262, 其他 收入 單位：人民幣元 項目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 基金贖回費收入 405, 轉(zhuǎn)換費收入 281, 合計 686, 注： ，贖回費總額的 25%歸入基金資產(chǎn)。 應(yīng)付交易費用 單位：人民幣元 項目 本期末 20xx 年 6 月 30 日 交易所市場應(yīng)付交易費用 4,213, 銀行間市場應(yīng)付交易費用 合計 4,214, 其他負債 單位：人民幣元 項目 本期末 20xx 年 6 月 30 日 應(yīng)付券商交易單元保證金 1,000, 應(yīng)付贖回費 3, 預(yù)提費用 203, 其他 48, 合計 1,255, 實收基金 金額單位：人民幣元 項目 本期 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 基金份額（份） 賬面 金額 上年度末 1,410,967, 1,410,967, 本期申購 306,478, 306,478, 本期贖回 （以 “”號填列） 245,319, 245,319, 本期末 1,472,126, 1,472,126, 注：申購含 紅利再投、 轉(zhuǎn)換入份額；贖回含轉(zhuǎn)換出份額。 買入返售金融資產(chǎn) 各項買入返售金融資產(chǎn)期末余額 單位：人民幣元 項目 本期末 20xx 年 6 月 30 日 賬面余額 其中；買斷式逆回購 銀行間 199,500, 合計 199,500, 期末買斷式逆回購交易中取得的債券 無。 (4) 基金賣出股票按 %的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。 (3) 對基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時代扣代繳 20%的個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。 稅項 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅 [20xx]128 號《關(guān)于開放式證券投資基金