【正文】 復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 1 頁 共 39 頁 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 20xx 年 6 月 30 日 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中國建設(shè)銀行股份有限公司 報(bào)告 送出日期： 二〇一一年八月二十五日 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 2 1 重要提示及目錄 重要提示 基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。 基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。 本報(bào)告期自 20xx年 1月 1日起至 6月 30日止。在基于由下而上的擇股流程中，精選 個(gè)股，紀(jì)律執(zhí)行，構(gòu)造出相對(duì)均衡的不同風(fēng)格類資產(chǎn)組合。 投資策略 本基金充分借鑒摩根富林明資產(chǎn)管理集團(tuán)全球行之有效的投資理念和技術(shù)，依據(jù)中國資本市場(chǎng)的具體特征，引入集團(tuán)在海外市場(chǎng)成功運(yùn)作的 “Dynamic Fund”基金產(chǎn)品概念。 業(yè)績比較基準(zhǔn) 富時(shí)中國 A全指 80％＋同業(yè)存款利率 20％ 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是股票型證券投資基金，屬于證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的基金產(chǎn)品。 （例如，開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 自基金合同生效以來基金 份額 累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 份額累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖 （ 20xx 年 10 月 11 日至 20xx 年 6 月 30 日） 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 8 注： 20xx 年 10 月 11 日，圖示時(shí)間段為 20xx 年 10 月 11 日至 20xx年 6 月 30 日。 4 管理人報(bào)告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn) 上投摩根基金管理有限公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，于 20xx 年 5 月 12 日正式成立。截至 20xx 年 6 月底，公司管理的基金共有十三只，均為開放式基金，分別是：上投摩根中國優(yōu)勢(shì)證券投資基金、上投摩根貨幣市場(chǎng)基金、上投摩根阿爾法股票型證券投資基金、上投摩 根雙息平衡混合型證券投資基金、上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金、上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票型證券投資基金、上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金、上投摩根雙核平衡混合型證券投資基金、上投摩根中小盤股票型證券投資基金、上投摩根純債債券型證券投資基金、上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金、上投摩根大盤藍(lán)籌股票型證券投資基金和上投摩根全球新興市場(chǎng)股票型證券投資基金。歷任（國泰）君安證券研究所研究員、德邦證券證券投資部副總經(jīng)理、銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金基金經(jīng)理助理。 吳鵬 本基金基金經(jīng)理 20xx716 11年 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，曾任職于券商 自營和研究部門，從事投資研究工作； 20xx年 8月至 20xx年 5月任職于天治基金管理有限公司，歷任研究員和研究主管， 20xx年 9月起歷任天治核心成長基金和天治財(cái)富增長基金基金經(jīng)理； 20xx年 6月至 20xx年 3月任職于國聯(lián)安基金管理有限公司， 20xx年 9月起任國聯(lián)安德盛小盤基金基金經(jīng)理，20xx年 1月起同時(shí)任國聯(lián)安德盛紅利基金基金經(jīng)理。 20xx年 7月起任上投摩根阿爾法股票型證券投資基金基金經(jīng)理。20xx年 5月加入上投摩根基金 管理有限 公司，曾任行業(yè)專家，負(fù)責(zé)食品飲料、農(nóng)業(yè)行業(yè)研究。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 在本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求利益。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明 公平交易制度的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人建立了完善的公平交易制度，確保不同基金在買賣同一證券時(shí)，按照時(shí)間優(yōu)先、比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較 為更好的貫徹落實(shí)公平交易制度指導(dǎo)意見的 相關(guān)精神，公司于 20xx 年委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)共同制定了公司投資組合投資風(fēng)格分類辦法，并自 20xx 年起對(duì)旗下管理的投資組合投資風(fēng)格的劃分情況進(jìn)行定期審閱。公司沿用前述分類辦法， 組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門及外部專業(yè)機(jī)構(gòu) 共同開展了 20xx 年度投資組合投資風(fēng)格的劃分工作，并將分類結(jié)果作為本年度投資組合定期報(bào)告中相關(guān)披露內(nèi)容的依據(jù)。 異常交易行為的專項(xiàng)說明 報(bào)告期內(nèi)，本基金無異常交易行為。在此背景下，央行采取了加息和提高存款準(zhǔn)備金率等手段，以應(yīng)對(duì)過高的通脹預(yù)期。從行業(yè)來看，家電、食品飲料、鋼鐵、水泥等低估值行 業(yè)取得了超越大盤的收益，而機(jī)械、電子元器件和信息設(shè)備等行業(yè)板塊跌幅較大。 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 11 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn) 本報(bào)告期 本基金 份額凈值增長率為 %，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 %。因此，我們將基于行業(yè)均衡配置的基礎(chǔ)上，努力挖掘業(yè)績較好且有望超預(yù)期的個(gè)股，階段性相對(duì)看好調(diào)整較為充分且估值相對(duì)合理的周期性板塊以及超跌的低估值成長股，力求為基金持有人帶來相對(duì)穩(wěn)健的投資回報(bào)?；饡?huì)計(jì)部人員均具備基金從業(yè)資格和相關(guān)工作經(jīng)歷。估值委員會(huì)成員包括公司管理層、督察長、基金會(huì)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的負(fù)責(zé)人以及相關(guān)基金經(jīng)理，所有相關(guān)成員均具有豐富的證券基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。基金經(jīng)理是估值委員會(huì)的重要成員，參加估值委員會(huì)會(huì)議，參與估值程序和估值技術(shù)的討論。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明 本 報(bào)告期，本基金未 實(shí)施 利潤分配。 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 12 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金 投資 運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明 本報(bào)告期，本托管人按照國家有關(guān)規(guī)定、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，對(duì)本基金的基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真的復(fù)核，對(duì)本基金的投資運(yùn)作方面進(jìn)行了監(jiān)督， 未發(fā)現(xiàn)基金管理人有損害基金份額 持有人利益的行為 。 托管人對(duì)本 半 年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 本托管人復(fù)核審查了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 利潤表 會(huì)計(jì)主體： 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 本報(bào)告期： 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 單位：人民幣元 項(xiàng) 目 附注號(hào) 本期 20xx 年 1 月 1 日至 20xx年 6 月 30 日 上年度可比期間 20xx 年 1 月 1 日至 20xx年 6 月 30 日 一、收入 302,523, 1,025,261, 5,158, 7,198, 其中：存款利息收入 1,538, 2,948, 債券利息收入 3,191, 4,249, 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 14 資產(chǎn)支持證券利息收入 買入返售金融資產(chǎn)收入 429, 其他利息收入 （損失以 “”填列） 3,892, 287,975, 其中：股票投資收益 12,753, 270,498, 基金投資收益 債券投資收益 1,920, 資產(chǎn)支持證券投資收益 衍生工具收益 股利收益 18,566, 17,476, （損失以“”號(hào)填列） 312,262, 1,322,015, （損失以 “－ ”號(hào)填列） （損失以 “”號(hào)填列） 686, 1,581, 減：二、費(fèi)用 53,426, 56,590, 1．管理人報(bào)酬 30,931, 35,026, 2．托管費(fèi) 5,155, 5,837, 3．銷售服務(wù)費(fèi) 4．交易費(fèi)用 17,114, 15,488, 5．利息支出 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 6．其他費(fèi)用 225, 237, 三、利潤總額（虧損總額以 “”號(hào)填列） 355,950, 1,081,851, 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以 “”號(hào)填列） 355,950, 1,081,851, 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表 會(huì)計(jì)主體： 上投摩根阿爾法股票型證券投資 基金 本報(bào)告期： 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 實(shí)收基金 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 一、期初所有者權(quán)益（基 1,410,967, 3,035,360, 4,446,327, 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 15 金凈值） 二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤） 355,950, 355,950, 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以 “”號(hào)填列） 61,159, 97,312, 158,471, 其中： 306,478, 614,196, 920,675, 245,319, 516,884, 762,203, 四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以 “”號(hào)填列） 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 1,472,126, 2,776,722, 4,248,849, 項(xiàng)目 上年度可比期間 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 實(shí)收基金 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 一、期初所有者權(quán)益（基金凈值） 1,058,027, 4,707,999, 5,766,027, 二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤） 1,081,851, 1,081,851, 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以 “”號(hào)填列） 428,440, 1,250,872, 1,679,313, 其中： 852,509, 2,286,876, 3,139,386, 424,068, 1,036,003, 1,460,072, 四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以 “”號(hào)填列） 2,384,504, 2,384,504, 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 1,486,467, 2,492,516, 3,978,984, 報(bào)告附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購資金利息共募集人民幣 767,319, 元，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司普華永道中天驗(yàn)字 (20xx)第 150 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。本基金的基金管理人為上投摩根基金管理有限公司，基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司。在正常情況下，本基金投資組合中股票投資比例為基金總資產(chǎn)的 60% 95%，其它為 5% 40%，并保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 本財(cái)務(wù)報(bào)表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 20xx 年 8 月 24 日批準(zhǔn)報(bào)出。 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明 本基金 20xx 年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金 20xx 年 6 月 30 日的財(cái)務(wù)狀況以及 20xx 年上半年度的經(jīng)營成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 17 會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說明 會(huì)計(jì)政策變更的說明 無。 差錯(cuò)更正的說明 無。 (2) 基金買賣股票、債券的差價(jià)收入暫免征營業(yè)稅和企業(yè)所得稅。對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入，由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時(shí)暫減按 50%計(jì)入個(gè)人應(yīng)納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定即 20%代扣代繳個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。 重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說明 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期末 20xx 年 6 月 30 日 活期存款 286,565, 定期存款 其他存款 合計(jì) 286,565,