【正文】 害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況 無。 買入返售金融資產(chǎn) 各項買入返售金融資產(chǎn)期末余額 單位：人民幣元 項目 本期末 20xx 年 6 月 30 日 賬面余額 其中；買斷式逆回購 銀行間 199,500, 合計 199,500, 期末買斷式逆回購交易中取得的債券 無。 會計估計變更的說明 無。 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《上投摩根阿爾法股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的股票、債券、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的允許基金投資的其他金融工具。 報告期內(nèi)，本基金未實施利潤分配。本公司成立了估值委員會，并制訂有關(guān)議事規(guī)則。證券市場上半年整體呈現(xiàn)區(qū)間震蕩走勢，震蕩幅度達(dá)到四百余點(diǎn)。交易系統(tǒng)中默認(rèn)使用公平交易模塊 ,一旦出現(xiàn)不同基金同時買賣同一證券時，系統(tǒng)自動切換至公平交易模塊進(jìn)行委托。 20xx年 3月加入上投摩根基金管理有限公司。 20xx 年 10 月 11 日至 20xx 年 4 月 10 日，建倉期結(jié)束時資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同 規(guī)定。同時結(jié)合公司質(zhì)量、行業(yè)布局、風(fēng)險因子等深入分析，對資產(chǎn)配置進(jìn)行適度調(diào)整，努力控制投資組合的市場適應(yīng)性，以求多空環(huán)境中都能創(chuàng)造超越業(yè)績基準(zhǔn)的主動管理回報。 基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同 規(guī)定，于 20xx 年 8 月 24 日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。 業(yè)績比較基準(zhǔn) 富時中國 A全指 80％＋同業(yè)存款利率 20％ 風(fēng)險收益特征 本基金是股票型證券投資基金，屬于證券投資基金中較高風(fēng)險、較高收益的基金產(chǎn)品。截至 20xx 年 6 月底，公司管理的基金共有十三只，均為開放式基金，分別是：上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金、上投摩根貨幣市場基金、上投摩根阿爾法股票型證券投資基金、上投摩 根雙息平衡混合型證券投資基金、上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金、上投摩根內(nèi)需動力股票型證券投資基金、上投摩根亞太優(yōu)勢股票型證券投資基金、上投摩根雙核平衡混合型證券投資基金、上投摩根中小盤股票型證券投資基金、上投摩根純債債券型證券投資基金、上投摩根行業(yè)輪動股票型證券投資基金、上投摩根大盤藍(lán)籌股票型證券投資基金和上投摩根全球新興市場股票型證券投資基金。20xx年 5月加入上投摩根基金 管理有限 公司，曾任行業(yè)專家，負(fù)責(zé)食品飲料、農(nóng)業(yè)行業(yè)研究。公司沿用前述分類辦法， 組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門及外部專業(yè)機(jī)構(gòu) 共同開展了 20xx 年度投資組合投資風(fēng)格的劃分工作，并將分類結(jié)果作為本年度投資組合定期報告中相關(guān)披露內(nèi)容的依據(jù)。 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 11 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn) 本報告期 本基金 份額凈值增長率為 %，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 %?；鸾?jīng)理是估值委員會的重要成員，參加估值委員會會議，參與估值程序和估值技術(shù)的討論。 利潤表 會計主體： 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 本報告期： 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 單位：人民幣元 項 目 附注號 本期 20xx 年 1 月 1 日至 20xx年 6 月 30 日 上年度可比期間 20xx 年 1 月 1 日至 20xx年 6 月 30 日 一、收入 302,523, 1,025,261, 5,158, 7,198, 其中：存款利息收入 1,538, 2,948, 債券利息收入 3,191, 4,249, 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 14 資產(chǎn)支持證券利息收入 買入返售金融資產(chǎn)收入 429, 其他利息收入 （損失以 “”填列） 3,892, 287,975, 其中：股票投資收益 12,753, 270,498, 基金投資收益 債券投資收益 1,920, 資產(chǎn)支持證券投資收益 衍生工具收益 股利收益 18,566, 17,476, （損失以“”號填列） 312,262, 1,322,015, （損失以 “－ ”號填列） （損失以 “”號填列） 686, 1,581, 減：二、費(fèi)用 53,426, 56,590, 1．管理人報酬 30,931, 35,026, 2．托管費(fèi) 5,155, 5,837, 3．銷售服務(wù)費(fèi) 4．交易費(fèi)用 17,114, 15,488, 5．利息支出 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 6．其他費(fèi)用 225, 237, 三、利潤總額（虧損總額以 “”號填列） 355,950, 1,081,851, 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以 “”號填列） 355,950, 1,081,851, 所有者權(quán)益（基金凈值）變動表 會計主體： 上投摩根阿爾法股票型證券投資 基金 本報告期： 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 單位：人民幣元 項目 本期 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 實收基金 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 一、期初所有者權(quán)益（基 1,410,967, 3,035,360, 4,446,327, 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 15 金凈值） 二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤） 355,950, 355,950, 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以 “”號填列） 61,159, 97,312, 158,471, 其中： 306,478, 614,196, 920,675, 245,319, 516,884, 762,203, 四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以 “”號填列） 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 1,472,126, 2,776,722, 4,248,849, 項目 上年度可比期間 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 實收基金 未分配利潤 所有者權(quán)益合計 一、期初所有者權(quán)益（基金凈值） 1,058,027, 4,707,999, 5,766,027, 二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤） 1,081,851, 1,081,851, 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以 “”號填列） 428,440, 1,250,872, 1,679,313, 其中： 852,509, 2,286,876, 3,139,386, 424,068, 1,036,003, 1,460,072, 四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以 “”號填列） 2,384,504, 2,384,504, 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 1,486,467, 2,492,516, 3,978,984, 報告附注為財務(wù)報表的組成部分。 本財務(wù)報表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 20xx 年 8 月 24 日批準(zhǔn)報出。 (2) 基金買賣股票、債券的差價收入暫免征營業(yè)稅和企業(yè)所得稅。 未分配利潤 單位：人民幣元 項目 已實現(xiàn)部分 未實現(xiàn)部分 未分配利潤合計 上年度末 1,906,420, 1,128,940, 3,035,360, 本期利潤 43,688, 312,262, 355,950, 本期基金份額交 易產(chǎn)生的變動數(shù) 83,541, 13,771, 97,312, 其中：基金申購款 419,355, 194,841, 614,196, 基金贖回款 335,814, 181,069, 516,884, 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 20 本期已分配利潤 本期末 1,946,273, 830,449, 2,776,722, 存款利息收入 單位：人民幣元 項目 本期 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,449, 定期存款利息收入 其他存款利息收入 結(jié)算備付金利息收入 74, 其他 14, 合計 1,538, 股票投資收益 單位：人民幣元 項目 本期 20xx 年 1 月 1 日 至 20xx 年 6 月 30 日 賣出股票成交總額 5,633,785, 減：賣出股票成本總額 5,646,538, 買賣股票差價收入 12,753, 債券投資收益 單位：人民幣元 項目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額 254,113, 減：賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額 245,980, 減：應(yīng)收利息總額 10,053, 債券投資收益 1,920, 衍生工具收益 無。 關(guān)聯(lián)方報酬 基金管理費(fèi) 單位： 人民幣元 項目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 上年度可比期間 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi) 30,931, 35,026, 其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi) 2,744, 3,179, 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值 %的年費(fèi)率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。 其他關(guān)聯(lián)交易事項的說明 無。本基金的基金管理人從事風(fēng)險管理的主要目標(biāo)是爭取將以上風(fēng)險控制在限定的范圍之內(nèi)，使本基金在風(fēng)險和收益之間取得最佳的平衡以實現(xiàn) “風(fēng)險和收益相匹配 ”的風(fēng)險收益目標(biāo)。 信用風(fēng)險 信用風(fēng)險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險。 針對兌付贖回資金的流動性風(fēng)險，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。 利率風(fēng)險 利率風(fēng)險是指金融工具的公允價值或現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生波動的風(fēng)險。 其他價格風(fēng)險 其他價格風(fēng)險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價格因素變動而發(fā)生波動的風(fēng)險。 7 投資組合報告 期末基金資產(chǎn)組合情況 金額單位：人民幣元 序號 項目 金額 占基金總資產(chǎn)的比例 （ %） 1 權(quán)益投資 3,553,267, 其中：股票 3,553,267, 2 固定收益投資 179,501, 其中：債券 179,501, 資產(chǎn)支持證券 3 金融衍生品投資 4 買入 返售金融資產(chǎn) 199,500, 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 292,315, 6 其他各項資產(chǎn) 37,547, 7 合計 4,262,131, 注：截至 20xx年 6月 30日，上投摩根阿爾法股票型證券投資基金資產(chǎn)凈值為 4,248,849,元，基金份額凈值為 ，累計基金份額凈值為 。 本基金通過投資組合的分散化降低其他價格風(fēng)險。 利率風(fēng)險敞口 單位：人民幣元 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 26 本期末 20xx 年 6 月 30 日 3 個月以內(nèi) 3 個月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不計息 合計 資產(chǎn) 銀行存款 286,565, 286,565, 結(jié)算備付金 5,749, 5,749, 存出保證金 66, 3,671, 3,737, 交易性金融資產(chǎn) 179,501, 3,553,267, 3,732,768, 買入返售金融資產(chǎn) 199,500, 199,500, 應(yīng)收證券清算款 29,032, 29,032, 應(yīng)收利息 3,747, 3,747, 應(yīng)收股利 386, 386, 應(yīng)收申購款 27, 614, 642, 資產(chǎn)總計 491,910, 179,501, 3,590,720, 4,262,131, 負(fù)債 應(yīng)