【正文】 ..........................11 5 托管人報(bào)告 ...............................................................................................................11 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 ..................................................................11 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明 .. … 12 托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn) ................... 12 6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)） ........................................................................... 12 資產(chǎn)負(fù)債表 .............................................................................................................. 12 利潤(rùn)表 ..................................................................................................................... 13 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表 ............................................................................... 14 報(bào)表附注 .................................................................................................................. 16 7 投資組合報(bào)告 ........................................................................................................... 28 期末基金資產(chǎn)組合情況 ............................................................................................. 28 期末按行業(yè)分類的股票投資組合 ............................................................................... 29 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì) .......................... 29 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng) ........................................................................... 32 期末按債券品種分類的債券投資組合 ........................................................................ 33 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì) ....................... 34 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) ............ 34 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì) ....................... 34 投資組 合報(bào)告附注 .................................................................................................... 34 8 基金份額持有人信息 ................................................................................................ 36 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) .................................................................... 36 期末基金管理人的從業(yè)人 員持有本開(kāi)放式基金的情況 ............................................... 36 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 4 9 開(kāi)放式基金份額變動(dòng) ................................................................................................ 36 10 重大事件揭示 ........................................................................................................... 36 基金份額持有人大會(huì)決議 ......................................................................................... 36 基金管理人、基金托管人的專門(mén)基金托管部門(mén)的重大人事變動(dòng) ................................. 37 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 ................................................... 37 基金投資策略的改變 ................................................................................................ 37 報(bào)告期內(nèi)改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 ............................................................................... 37 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況 ............................................ 37 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 .................................................................... 37 其他重大事件 ........................................................................................................... 38 11 備查文件目錄 .......................................................................................................... 39 備查文件目錄 .......................................................................................................... 39 存放地點(diǎn) ................................................................................................................. 39 查閱方式 ................................................................................................................. 39 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 5 2 基金簡(jiǎn)介 基金基本情況 基金名稱 上投摩根阿爾法股 票型證券投資基金 基金簡(jiǎn)稱 上投摩根阿爾法股票 基金主代碼 377010 交易代碼 377010 基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 基金合同生效日 20xx年 10月 11日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 報(bào)告期末基金份額總額 1,472,126, 基金合同存續(xù)期 不定期 基金產(chǎn)品說(shuō)明 投資目標(biāo) 本基金采用啞鈴式投資技術(shù) (Barbell Approach)，同步以 “成長(zhǎng) ”與 “價(jià)值 ”雙重量化指標(biāo)進(jìn)行股票選擇。 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 1 頁(yè) 共 39 頁(yè) 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 20xx 年 6 月 30 日 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 報(bào)告 送出日期： 二〇一一年八月二十五日 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 2 1 重要提示及目錄 重要提示 基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。 本報(bào)告期自 20xx年 1月 1日起至 6月 30日止。 （例如，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。歷任（國(guó)泰）君安證券研究所研究員、德邦證券證券投資部副總經(jīng)理、銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金基金經(jīng)理助理。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明 在本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求利益。 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，本基金無(wú)異常交易行為。因此，我們將基于行業(yè)均衡配置的基礎(chǔ)上，努力挖掘業(yè)績(jī)較好且有望超預(yù)期的個(gè)股，階段性相對(duì)看好調(diào)整較為充分且估值相對(duì)合理的周期性板塊以及超跌的低估值成長(zhǎng)股，力求為基金持有人帶來(lái)相對(duì)穩(wěn)健的投資回報(bào)。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明 本 報(bào)告期，本基金未 實(shí)施 利潤(rùn)分配。本基金為契約型開(kāi)放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購(gòu)資金利息共募集人民幣 767,319, 元，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司普華永道中天驗(yàn)字 (20xx)第 150 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明 本基金 20xx 年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金 20xx 年 6 月 30 日的財(cái)務(wù)狀況以及 20xx 年上半年度的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入，由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時(shí)暫減按 50%計(jì)入個(gè)人應(yīng)納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定即 20%代扣代繳個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。 ，其中贖回費(fèi)部分的 25%歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。 基金托管費(fèi) 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 上年度可比期間 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi) 5,155, 5,837, 注：支付基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值 %的年費(fèi)率計(jì)提，逐 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 23 日累計(jì)至每月月底，按月支付。 期末（ 20xx 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限證券 因認(rèn)購(gòu)新發(fā) /增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券 無(wú)。董事會(huì)下設(shè)督察長(zhǎng)，負(fù)責(zé)對(duì)基金管理人各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)合法合規(guī)運(yùn)作的監(jiān)督 檢查和基金管理人內(nèi)部稽核監(jiān)控工作，并可向基金管理人董事會(huì)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)直接報(bào)告。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行中國(guó)建設(shè)銀行，與該銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)不重大。 針對(duì) 投資品種變現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人通過(guò)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)定流動(dòng)性比例要求，對(duì)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)和分析，包括組合持倉(cāng)集中度指標(biāo)、組合在短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標(biāo)、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。 本基金持有的利率敏感性資產(chǎn)主要為銀行存款、結(jié)算備付金及債券投資等，其余大部分金融資產(chǎn)和金融負(fù)債不計(jì)息，因此本基金的收入及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量在很大程度上獨(dú)立于市場(chǎng)利率變化。 本基金的基金管理人在構(gòu)建和管理投資組合的過(guò)程中，采用 “自上而下 ”的 策略，通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)情況及政策的分析，結(jié)合證券市場(chǎng)運(yùn)行情況，做出資產(chǎn)配置及組合構(gòu)建的決定；通過(guò)對(duì)單個(gè)證券的定性分析及定量分析，選擇符合基金合同約定范圍的投資品種進(jìn)行