【正文】 248,849, 項(xiàng)目 上年度可比期間 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 實(shí)收基金 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 一、期初所有者權(quán)益（基金凈值） 1,058,027, 4,707,999, 5,766,027, 二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤） 1,081,851, 1,081,851, 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以 “”號(hào)填列） 428,440, 1,250,872, 1,679,313, 其中： 852,509, 2,286,876, 3,139,386, 424,068, 1,036,003, 1,460,072, 四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以 “”號(hào)填列） 2,384,504, 2,384,504, 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 1,486,467, 2,492,516, 3,978,984, 報(bào)告附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 12 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金 投資 運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明 本報(bào)告期，本托管人按照國家有關(guān)規(guī)定、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，對(duì)本基金的基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真的復(fù)核，對(duì)本基金的投資運(yùn)作方面進(jìn)行了監(jiān)督， 未發(fā)現(xiàn)基金管理人有損害基金份額 持有人利益的行為 ?；鸾?jīng)理是估值委員會(huì)的重要成員，參加估值委員會(huì)會(huì)議，參與估值程序和估值技術(shù)的討論?；饡?huì)計(jì)部人員均具備基金從業(yè)資格和相關(guān)工作經(jīng)歷。 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 11 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn) 本報(bào)告期 本基金 份額凈值增長(zhǎng)率為 %，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為 %。在此背景下，央行采取了加息和提高存款準(zhǔn)備金率等手段，以應(yīng)對(duì)過高的通脹預(yù)期。公司沿用前述分類辦法， 組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門及外部專業(yè)機(jī)構(gòu) 共同開展了 20xx 年度投資組合投資風(fēng)格的劃分工作，并將分類結(jié)果作為本年度投資組合定期報(bào)告中相關(guān)披露內(nèi)容的依據(jù)。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明 公平交易制度的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人建立了完善的公平交易制度，確保不同基金在買賣同一證券時(shí)，按照時(shí)間優(yōu)先、比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。20xx年 5月加入上投摩根基金 管理有限 公司，曾任行業(yè)專家，負(fù)責(zé)食品飲料、農(nóng)業(yè)行業(yè)研究。 吳鵬 本基金基金經(jīng)理 20xx716 11年 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，曾任職于券商 自營和研究部門，從事投資研究工作； 20xx年 8月至 20xx年 5月任職于天治基金管理有限公司，歷任研究員和研究主管， 20xx年 9月起歷任天治核心成長(zhǎng)基金和天治財(cái)富增長(zhǎng)基金基金經(jīng)理； 20xx年 6月至 20xx年 3月任職于國聯(lián)安基金管理有限公司， 20xx年 9月起任國聯(lián)安德盛小盤基金基金經(jīng)理，20xx年 1月起同時(shí)任國聯(lián)安德盛紅利基金基金經(jīng)理。截至 20xx 年 6 月底，公司管理的基金共有十三只，均為開放式基金，分別是：上投摩根中國優(yōu)勢(shì)證券投資基金、上投摩根貨幣市場(chǎng)基金、上投摩根阿爾法股票型證券投資基金、上投摩 根雙息平衡混合型證券投資基金、上投摩根成長(zhǎng)先鋒股票型證券投資基金、上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票型證券投資基金、上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金、上投摩根雙核平衡混合型證券投資基金、上投摩根中小盤股票型證券投資基金、上投摩根純債債券型證券投資基金、上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金、上投摩根大盤藍(lán)籌股票型證券投資基金和上投摩根全球新興市場(chǎng)股票型證券投資基金。 自基金合同生效以來基金 份額 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖 （ 20xx 年 10 月 11 日至 20xx 年 6 月 30 日） 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 8 注： 20xx 年 10 月 11 日，圖示時(shí)間段為 20xx 年 10 月 11 日至 20xx年 6 月 30 日。 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 富時(shí)中國 A全指 80％＋同業(yè)存款利率 20％ 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是股票型證券投資基金，屬于證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的基金產(chǎn)品。在基于由下而上的擇股流程中，精選 個(gè)股，紀(jì)律執(zhí)行，構(gòu)造出相對(duì)均衡的不同風(fēng)格類資產(chǎn)組合。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。 基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同 規(guī)定，于 20xx 年 8 月 24 日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì) 。同時(shí)結(jié)合公司質(zhì)量、行業(yè)布局、風(fēng)險(xiǎn)因子等深入分析，對(duì)資產(chǎn)配置進(jìn)行適度調(diào)整，努力控制投資組合的市場(chǎng)適應(yīng)性，以求多空環(huán)境中都能創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的主動(dòng)管理回報(bào)。 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 6 基金管理人和基金托管人 項(xiàng)目 基金管理人 基金托管人 名稱 上投摩根基金管理有限公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司 信息披露負(fù)責(zé)人 姓名 洪霞 尹東 聯(lián)系電話 02138794999 01067595003 電子郵箱 客戶服務(wù)電話 4008894888 01067595096 傳真 02168881170 01066275853 注冊(cè)地址 上海市富城路 99 號(hào) 20 樓 北京市西城區(qū)金融大街 25號(hào) 辦公地址 上海市富城路 99 號(hào) 20 樓 北京市西城區(qū)鬧市口大街 1號(hào)院 1 號(hào)樓 郵政編碼 20xx20 100033 法定代表人 陳開元 郭樹清 信息披露方式 本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱 《上海證券報(bào)》 《中國證券報(bào)》 《證券時(shí)報(bào)》 登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 基金半年 度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 基金管理人、基金托管人的辦公場(chǎng)所 其他相關(guān)資料 項(xiàng)目 名稱 辦公地址 注冊(cè)登記機(jī)構(gòu) 上投摩根基金管理有限公司 上海市富城路 99 號(hào) 20 樓 3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和 基金凈值表現(xiàn) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 金額單位：人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) 報(bào)告期（ 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 ） 本期已實(shí)現(xiàn)收益 43,688, 本期利潤 355,950, 加權(quán)平均基金份額本期利潤 本期加權(quán)平均凈值利潤率 % 本期基金份額凈值增長(zhǎng)率 % 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) 報(bào)告 期末 (20xx 年 6 月 30 日 ) 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 7 期末可供分配利潤 1,946,273, 期末可供分配基金份額利潤 期末基金資產(chǎn)凈值 4,248,849, 期末基金份額凈值 累計(jì)期末指標(biāo) 報(bào)告 期末 (20xx 年 6 月 30 日 ) 基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率 % 注： 、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià) 值變動(dòng)收益，期末可供分配利潤采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)。 20xx 年 10 月 11 日至 20xx 年 4 月 10 日，建倉期結(jié)束時(shí)資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同 規(guī)定。 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理的簡(jiǎn)介 姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理（助理）期限 證券從業(yè)年限 說明 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 9 任職日期 離任日期 王孝德 本基金基金經(jīng)理 20xx428 12年 畢業(yè)于浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)。 20xx年 3月加入上投摩根基金管理有限公司。 注： ； 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 10 《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。交易系統(tǒng)中默認(rèn)使用公平交易模塊 ,一旦出現(xiàn)不同基金同時(shí)買賣同一證券時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)切換至公平交易模塊進(jìn)行委托。 本 年 度，根據(jù)公司內(nèi)部和外部專業(yè)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)結(jié)果，本基金管理人旗下無與 本基金投資風(fēng)格相似的其他投資組合。證券市場(chǎng)上半年整體呈現(xiàn)區(qū)間震蕩走勢(shì)，震蕩幅度達(dá)到四百余點(diǎn)。 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 目前來看，上證指數(shù)經(jīng)歷了二季度的大幅下跌，風(fēng)險(xiǎn)釋放后市場(chǎng)整 體估值回落到歷史的低位水平，展望下半年通脹壓力有望逐步緩解，市場(chǎng)保持震蕩向上趨勢(shì)的概率較大。本公司成立了估值委員會(huì)，并制訂有關(guān)議事規(guī)則。估值委員會(huì)各方不存在任何重大利益沖突。 報(bào)告期內(nèi)，本基金未實(shí)施利潤分配。 本報(bào)告 至 ，財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署： 基金管理公司負(fù)責(zé)人： 章碩麟 ，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 胡志強(qiáng) ，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 羅嘉 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 16 報(bào)表附注 基金基本情況 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 (以下簡(jiǎn)稱 “本基金 ”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱 “中國證監(jiān)會(huì) ”)證監(jiān)基金字 [20xx]第 155 號(hào)《關(guān)于同意上投摩根阿爾法股票型證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》核準(zhǔn)，由上投摩根富林明基金管理有限公司 (后更名為 “上投摩 根基金管理有限公司 ”)依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《上投摩根阿爾法股票型證券投資基金基金合同》負(fù)責(zé)公開募集。 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《上投摩根阿爾法股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許基金投資的其他金融工具。 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ) 本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于 20xx 年 2 月 15 日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》和 38 項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定 (以下合稱 “企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ”)、中國證監(jiān)會(huì)公告 [20xx]5 號(hào)《證券投資基金信息披露XBRL 模板第 3 號(hào) 年度報(bào)告和半年度報(bào)告 》、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)于 20xx 年 5 月 15 日頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、《上投摩根阿爾法股票型證券投資基金基金合同》和 在財(cái)務(wù)報(bào)表附注 所列示的中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制。 會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說明 無。 (3) 對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時(shí)代扣代繳 20%的個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。 買入返售金融資產(chǎn) 各項(xiàng)買入返售金融資產(chǎn)期末余額 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期末 20xx 年 6 月 30 日 賬面余額 其中；買斷式逆回購 銀行間 199,500, 合計(jì) 199,500, 期末買斷式逆回購交易中取得的債券 無。 股利收益 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 股票投資產(chǎn)生的股利收益 18,566, 基金投資產(chǎn)生的股利收益 合計(jì) 18,566, 公允價(jià)值變動(dòng)收益 單位：人民幣元 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 21 項(xiàng)目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 312,262, ——股票投資 315,581, ——債券投資 3,319, ——資產(chǎn)支持證券投資 ——基金投資 ——權(quán)證投資 合計(jì) 312,262, 其他 收入 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 基金贖回費(fèi)收入 405, 轉(zhuǎn)換費(fèi)收入 281, 合計(jì) 686, 注： ，贖回費(fèi)總額的 25%歸入基金資產(chǎn)。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 本報(bào)告期存在控 制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況 無。其計(jì)算公式為： 日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X % / 當(dāng)年天數(shù)。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 無。 利潤分配情況 本 報(bào)告期，本基金未 實(shí)施 利潤分配。 金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 24 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu) 本基金是一只進(jìn)行主動(dòng)投資的股票型證券投資基金， 屬于較高風(fēng)險(xiǎn)品種。 本基金的基金管理人奉行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，董事會(huì)主要負(fù)責(zé)基金管理人風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和控制政策、協(xié)調(diào)突發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)。 本基金的基金管理人對(duì)于金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能損失。 本基金的基金管理人在交易前對(duì)交易