【正文】 付贖回款 2,061, 2,061, 應(yīng)付管理人報酬 4,929, 4,929, 應(yīng)付托管費(fèi) 821, 821, 應(yīng)付交易費(fèi)用 4,214, 4,214, 其他負(fù)債 1,255, 1,255, 負(fù)債總計 13,282, 13,282, 利率 敏感度缺口 491,910, 179,501, 3,577,438, 4,248,849, 上年度末 20xx 年 12 月 31日 3 個月以內(nèi) 3 個月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不計息 合計 資產(chǎn) 銀行存款 343,872, 343,872, 結(jié)算備付金 9,851, 9,851, 存出保證金 66, 2,701, 2,767, 交易性金融資產(chǎn) 200,255, 20,072, 9,724, 3,959,572, 4,189,623, 應(yīng)收證券清算款 8,164, 8,164, 應(yīng)收利息 8,657, 8,657, 應(yīng)收申購款 54, 820, 875, 資產(chǎn)總計 554,100, 20,072, 9,724, 3,979,915, 4,563,812, 負(fù)債 應(yīng)付贖回款 66,103, 66,103, 應(yīng)付管理人報酬 5,948, 5,948, 應(yīng)付托管費(fèi) 991, 991, 應(yīng)付交易費(fèi)用 6,127, 6,127, 其他負(fù)債 1,663, 1,663, 應(yīng)付證券清算款 36,650, 36,650, 負(fù)債總計 117,484, 117,484, 利率 敏感度缺口 554,100, 20,072, 9,724, 3,862,431, 4,446,327, 注：表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的公允價值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價日或到期日孰早者予以分類。本基金所持大部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市場交易，因此除附注 中列示的部分基金資產(chǎn)流通 暫時受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況外，其余金融資產(chǎn)均能以合理價格適時變現(xiàn)。 本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險管理流程，通過對投資品種信用等級評估來控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險，且通過分散化投資以分散信用風(fēng)險。 本基金的基金管理人建立了以風(fēng)險控制委員會為核心的、由督察長、風(fēng)險控制委員會、風(fēng)險管理部、監(jiān)察稽核部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的風(fēng)險管理架構(gòu)體系。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 無。 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券 (含回購 )交易 無。 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項 無。 重要財務(wù)報表項目的說明 單位：人民幣元 項目 本期末 20xx 年 6 月 30 日 活期存款 286,565, 定期存款 其他存款 合計 286,565, 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 18 交易性金融資產(chǎn) 單位：人民幣元 項目 本期末 20xx年 6月 30日 成本 公允價值 公允價值變動 股票 3,642,651, 3,553,267, 89,384, 債券 交易所市場 銀行間市場 179,169, 179,501, 331, 合計 179,169, 179,501, 331, 資產(chǎn)支持證券 基金 其他 合計 3,821,821, 3,732,768, 89,052, 衍生金融資產(chǎn) /負(fù)債 無。 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 17 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 會計政策變更的說明 無。本基金的基金管理人為上投摩根基金管理有限公司，基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司。 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 12 托管人對報告期內(nèi)本基金 投資 運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 本報告期，本托管人按照國家有關(guān)規(guī)定、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，對本基金的基金資產(chǎn)凈值計算、基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真的復(fù)核，對本基金的投資運(yùn)作方面進(jìn)行了監(jiān)督， 未發(fā)現(xiàn)基金管理人有損害基金份額 持有人利益的行為 ?；饡嫴咳藛T均具備基金從業(yè)資格和相關(guān)工作經(jīng)歷。在此背景下，央行采取了加息和提高存款準(zhǔn)備金率等手段，以應(yīng)對過高的通脹預(yù)期。 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明 公平交易制度的執(zhí)行情況 報告期內(nèi)，本基金管理人建立了完善的公平交易制度，確保不同基金在買賣同一證券時，按照時間優(yōu)先、比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。 吳鵬 本基金基金經(jīng)理 20xx716 11年 上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，曾任職于券商 自營和研究部門，從事投資研究工作； 20xx年 8月至 20xx年 5月任職于天治基金管理有限公司，歷任研究員和研究主管， 20xx年 9月起歷任天治核心成長基金和天治財富增長基金基金經(jīng)理； 20xx年 6月至 20xx年 3月任職于國聯(lián)安基金管理有限公司， 20xx年 9月起任國聯(lián)安德盛小盤基金基金經(jīng)理，20xx年 1月起同時任國聯(lián)安德盛紅利基金基金經(jīng)理。 自基金合同生效以來基金 份額 累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 份額累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖 （ 20xx 年 10 月 11 日至 20xx 年 6 月 30 日） 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 8 注： 20xx 年 10 月 11 日，圖示時間段為 20xx 年 10 月 11 日至 20xx年 6 月 30 日。在基于由下而上的擇股流程中，精選 個股，紀(jì)律執(zhí)行，構(gòu)造出相對均衡的不同風(fēng)格類資產(chǎn)組合。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。 本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計 。 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 6 基金管理人和基金托管人 項目 基金管理人 基金托管人 名稱 上投摩根基金管理有限公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司 信息披露負(fù)責(zé)人 姓名 洪霞 尹東 聯(lián)系電話 02138794999 01067595003 電子郵箱 客戶服務(wù)電話 4008894888 01067595096 傳真 02168881170 01066275853 注冊地址 上海市富城路 99 號 20 樓 北京市西城區(qū)金融大街 25號 辦公地址 上海市富城路 99 號 20 樓 北京市西城區(qū)鬧市口大街 1號院 1 號樓 郵政編碼 20xx20 100033 法定代表人 陳開元 郭樹清 信息披露方式 本基金選定的信息披露報紙名稱 《上海證券報》 《中國證券報》 《證券時報》 登載基金半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 基金半年 度報告?zhèn)渲玫攸c 基金管理人、基金托管人的辦公場所 其他相關(guān)資料 項目 名稱 辦公地址 注冊登記機(jī)構(gòu) 上投摩根基金管理有限公司 上海市富城路 99 號 20 樓 3 主要財務(wù)指標(biāo)和 基金凈值表現(xiàn) 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 金額單位：人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) 報告期（ 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 ） 本期已實現(xiàn)收益 43,688, 本期利潤 355,950, 加權(quán)平均基金份額本期利潤 本期加權(quán)平均凈值利潤率 % 本期基金份額凈值增長率 % 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) 報告 期末 (20xx 年 6 月 30 日 ) 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 7 期末可供分配利潤 1,946,273, 期末可供分配基金份額利潤 期末基金資產(chǎn)凈值 4,248,849, 期末基金份額凈值 累計期末指標(biāo) 報告 期末 (20xx 年 6 月 30 日 ) 基金份額累計凈值增長率 % 注： 、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價 值變動收益，期末可供分配利潤采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰低數(shù)。 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理的簡介 姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理（助理）期限 證券從業(yè)年限 說明 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 9 任職日期 離任日期 王孝德 本基金基金經(jīng)理 20xx428 12年 畢業(yè)于浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)。 注： ； 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 10 《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 本 年 度，根據(jù)公司內(nèi)部和外部專業(yè)機(jī)構(gòu)的評價結(jié)果，本基金管理人旗下無與 本基金投資風(fēng)格相似的其他投資組合。 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 目前來看，上證指數(shù)經(jīng)歷了二季度的大幅下跌，風(fēng)險釋放后市場整 體估值回落到歷史的低位水平，展望下半年通脹壓力有望逐步緩解，市場保持震蕩向上趨勢的概率較大。估值委員會各方不存在任何重大利益沖突。 本報告 至 ，財務(wù)報表由下列負(fù)責(zé)人簽署： 基金管理公司負(fù)責(zé)人： 章碩麟 ，主管會計工作負(fù)責(zé)人： 胡志強(qiáng) ，會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 羅嘉 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 16 報表附注 基金基本情況 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 (以下簡稱 “本基金 ”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱 “中國證監(jiān)會 ”)證監(jiān)基金字 [20xx]第 155 號《關(guān)于同意上投摩根阿爾法股票型證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》核準(zhǔn)，由上投摩根富林明基金管理有限公司 (后更名為 “上投摩 根基金管理有限公司 ”)依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《上投摩根阿爾法股票型證券投資基金基金合同》負(fù)責(zé)公開募集。 會計報表的編制基礎(chǔ) 本基金的財務(wù)報表按照財政部于 20xx 年 2 月 15 日頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》和 38 項具體會計準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定 (以下合稱 “企業(yè)會計準(zhǔn)則 ”)、中國證監(jiān)會公告 [20xx]5 號《證券投資基金信息披露XBRL 模板第 3 號 年度報告和半年度報告 》、中國證券業(yè)協(xié)會于 20xx 年 5 月 15 日頒布的《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》、《上投摩根阿爾法股票型證券投資基金基金合同》和 在財務(wù)報表附注 所列示的中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制。 (3) 對基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時代扣代繳 20%的個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。 股利收益 單位：人民幣元 項目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 股票投資產(chǎn)生的股利收益 18,566, 基金投資產(chǎn)生的股利收益 合計 18,566, 公允價值變動收益 單位：人民幣元 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 21 項目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 312,262, ——股票投資 315,581, ——債券投資 3,319, ——資產(chǎn)支持證券投資 ——基金投資 ——權(quán)證投資 合計 312,262, 其他 收入 單位：人民幣元 項目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 基金贖回費(fèi)收入 405, 轉(zhuǎn)換費(fèi)收入 281, 合計 686, 注： ，贖回費(fèi)總額的 25%歸入基金資產(chǎn)。其計算公式為： 日管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X % / 當(dāng)年天數(shù)。 利潤分配情況 本 報告期，本基金未 實施 利潤分配。 本基金的基金管理人奉行全面風(fēng)險管理體系的建設(shè)，董事會主要負(fù)責(zé)基金管理人風(fēng)險管理戰(zhàn)略和控制政策、協(xié)調(diào)突發(fā)重大風(fēng)險等事項。 本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進(jìn)行了充分的評估。本基金的基金管理人在基金合同中設(shè)計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風(fēng)險，有效保障基金持有人利益。利率敏感性金融工具均面臨由于市場利率上升而導(dǎo)致公允價值下降的風(fēng)險，其中浮動利率類金融工具還面臨每個付息期間結(jié)束根據(jù)市場利率重新定價時對于未來現(xiàn)金流影響的風(fēng)險。本基金主要投資于證券交易所上市或銀行間同業(yè)市場交易的股票和債券，所面臨的其他價格風(fēng)險來源于單