【正文】 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 18 交易性金融資產(chǎn) 單位：人民幣元 項目 本期末 20xx年 6月 30日 成本 公允價值 公允價值變動 股票 3,642,651, 3,553,267, 89,384, 債券 交易所市場 銀行間市場 179,169, 179,501, 331, 合計 179,169, 179,501, 331, 資產(chǎn)支持證券 基金 其他 合計 3,821,821, 3,732,768, 89,052, 衍生金融資產(chǎn) /負債 無。 應收利息 單位：人民幣元 項目 本期末 20xx 年 6 月 30 日 應收活期存款利息 75, 應收定期存款利息 應收其他存款利息 應收結(jié)算備付金利息 2, 應收債券利息 3,564, 應收買入返售證券利息 105, 應收申購款利息 其他 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 19 合計 3,747, 其他資產(chǎn) 無。 未分配利潤 單位：人民幣元 項目 已實現(xiàn)部分 未實現(xiàn)部分 未分配利潤合計 上年度末 1,906,420, 1,128,940, 3,035,360, 本期利潤 43,688, 312,262, 355,950, 本期基金份額交 易產(chǎn)生的變動數(shù) 83,541, 13,771, 97,312, 其中：基金申購款 419,355, 194,841, 614,196, 基金贖回款 335,814, 181,069, 516,884, 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 20 本期已分配利潤 本期末 1,946,273, 830,449, 2,776,722, 存款利息收入 單位：人民幣元 項目 本期 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,449, 定期存款利息收入 其他存款利息收入 結(jié)算備付金利息收入 74, 其他 14, 合計 1,538, 股票投資收益 單位：人民幣元 項目 本期 20xx 年 1 月 1 日 至 20xx 年 6 月 30 日 賣出股票成交總額 5,633,785, 減：賣出股票成本總額 5,646,538, 買賣股票差價收入 12,753, 債券投資收益 單位：人民幣元 項目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額 254,113, 減：賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額 245,980, 減：應收利息總額 10,053, 債券投資收益 1,920, 衍生工具收益 無。 ，其中贖回費部分的 25%歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。 資產(chǎn)負債表日后事項 無。 本報告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注冊登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu) 中國建設(shè)銀行股份有限公司 (中國建設(shè)銀行 ) 基金托管人、基金代銷機構(gòu) 注：下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。 關(guān)聯(lián)方報酬 基金管理費 單位： 人民幣元 項目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 上年度可比期間 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 當期發(fā)生的基金應支付的管理費 30,931, 35,026, 其中：支付銷售機構(gòu)的客戶維護費 2,744, 3,179, 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值 %的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。 基金托管費 單位：人民幣元 項目 本期 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 上年度可比期間 20xx年 1月 1日至 20xx年 6月 30日 當期發(fā)生的基金應支付的托管費 5,155, 5,837, 注：支付基金托管人中國建設(shè)銀行的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值 %的年費率計提，逐 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 23 日累計至每月月底，按月支付。 與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券 (含回購 )交易 無。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當期產(chǎn)生的利息收入 單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱 本期 20xx年 1月 1日 至 20xx年 6月 30日 上年度可比期間 20xx年 1月 1日 至 20xx年 6月 30日 期末余額 當期利息收入 期末余額 當期利息收入 中國建設(shè)銀行 286,565, 1,449, 816,414, 2,876, 注：本基金的銀行存款由基金托管人中國建設(shè)銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。 其他關(guān)聯(lián)交易事項的說明 無。 期末（ 20xx 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限證券 因認購新發(fā) /增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券 無。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 無。本基金投資的金融工具主要包括股票投資、債券投資及權(quán)證投資等。本基金的基金管理人從事風險管理的主要目標是爭取將以上風險控制在限定的范圍之內(nèi)，使本基金在風險和收益之間取得最佳的平衡以實現(xiàn) “風險和收益相匹配 ”的風險收益目標。董事會下設(shè)督察長，負責對基金管理人各業(yè)務環(huán)節(jié)合法合規(guī)運作的監(jiān)督 檢查和基金管理人內(nèi)部稽核監(jiān)控工作，并可向基金管理人董事會和中國證監(jiān)會直接報告。 本基金的基金管理人建立了以風險控制委員會為核心的、由督察長、風險控制委員會、風險管理部、監(jiān)察稽核部和相關(guān)業(yè)務部門構(gòu)成的風險管理架構(gòu)體系。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風險損失的嚴重程度和出現(xiàn)同類風險損失的頻度。 信用風險 信用風險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風險。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行中國建設(shè)銀行，與該銀行存款相關(guān)的信用風險不重大。 本基金的基金管理人建立了信用風險管理流程，通過對投資品種信用等級評估來控制證券發(fā)行人的信用風險，且通過分散化投資以分散信用風險。 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 25 流動性風險 流動性風險是指基金所持金融工具變現(xiàn)的難 易程度。 針對兌付贖回資金的流動性風險，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進行嚴密監(jiān)控并預測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。 針對 投資品種變現(xiàn)的流動性風險，本基金的基金管理人通過獨立的風險管理部門設(shè)定流動性比例要求，對流動性指標進行持續(xù)的監(jiān)測和分析，包括組合持倉集中度指標、組合在短時間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。本基金所持大部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市場交易，因此除附注 中列示的部分基金資產(chǎn)流通 暫時受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況外，其余金融資產(chǎn)均能以合理價格適時變現(xiàn)。 本基金所持有的全部金融負債的合約約定到期日均為一個月以內(nèi)且不計息，可贖回基金份額凈值 (所有者權(quán)益 )無固定到期日且不計息，因此賬面余額即為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。 利率風險 利率風險是指金融工具的公允價值或現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生波動的風險。 本基金持有的利率敏感性資產(chǎn)主要為銀行存款、結(jié)算備付金及債券投資等，其余大部分金融資產(chǎn)和金融負債不計息，因此本基金的收入及經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量在很大程度上獨立于市場利率變化。 利率風險敞口 單位：人民幣元 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20xx 年半年度報告 26 本期末 20xx 年 6 月 30 日 3 個月以內(nèi) 3 個月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不計息 合計 資產(chǎn) 銀行存款 286,565, 286,565, 結(jié)算備付金 5,749, 5,749, 存出保證金 66, 3,671, 3,737, 交易性金融資產(chǎn) 179,501, 3,553,267, 3,732,768, 買入返售金融資產(chǎn) 199,500, 199,500, 應收證券清算款 29,032, 29,032, 應收利息 3,747, 3,747, 應收股利 386, 386, 應收申購款 27, 614, 642, 資產(chǎn)總計 491,910, 179,501, 3,590,720, 4,262,131, 負債 應付贖回款 2,061, 2,061, 應付管理人報酬 4,929, 4,929, 應付托管費 821, 821, 應付交易費用 4,214, 4,214, 其他負債 1,255, 1,255, 負債總計 13,282, 13,282, 利率 敏感度缺口 491,910, 179,501, 3,577,438, 4,248,849, 上年度末 20xx 年 12 月 31日 3 個月以內(nèi) 3 個月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不計息 合計 資產(chǎn) 銀行存款 343,872, 343,872, 結(jié)算備付金 9,851, 9,851, 存出保證金 66, 2,701, 2,767, 交易性金融資產(chǎn) 200,255, 20,072, 9,724, 3,959,572, 4,189,623, 應收證券清算款 8,164, 8,164, 應收利息 8,657, 8,657, 應收申購款 54, 820, 875, 資產(chǎn)總計 554,100, 20,072, 9,724, 3,979,915, 4,563,812, 負債 應付贖回款 66,103, 66,103, 應付管理人報酬 5,948, 5,948, 應付托管費 991, 991, 應付交易費用 6,127, 6,127, 其他負債 1,663, 1,663, 應付證券清算款 36,650, 36,650, 負債總計 117,484, 117,484, 利率 敏感度缺口 554,100, 20,072, 9,724, 3,862,431, 4,446,327, 注：表中所示為本基金資產(chǎn)及負債的公允價值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價日或到期日孰早者予以分類。 外匯風險 外匯風險是指金融工具 的公允價值或未來現(xiàn)金流量因外匯匯率變動而發(fā)生波動的風險。 其他價格風險 其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價格因素變動而發(fā)生波動的風險。 本基金的基金管理人在構(gòu)建和管理投資組合的過程中，采用 “自上而下 ”的 策略，通過對宏觀經(jīng)濟情況及政策的分析，結(jié)合證券市場運行情況，做出資產(chǎn)配置及組合構(gòu)建的決定；通過對單個證券的定性分析及定量分析，選擇符合基金合同約定范圍的投資品種進行投資。 本基金通過投資組合的分散化降低其他價格風險。此外，本基金的基金管理人每日對本基金所持有的證券價格實施監(jiān)控，定期運用 多種定量方法對基金進行風險度量，包括 VaR(Value at Risk)指標等來測試本基金面臨的潛在價格風險，及時可靠地對風險進行跟蹤和控制。 7 投資組合報告 期末基金資產(chǎn)組合情況 金額單位：人民幣元 序號 項目 金額 占基金總資產(chǎn)的比例 （ %） 1 權(quán)益投資 3,553,267, 其中：股票 3,553,267, 2 固定收益投資 179,501, 其中：債券 179,501, 資產(chǎn)支持證券 3 金融衍生品投資 4 買入 返售金融資產(chǎn) 199,500, 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 292,315, 6 其他各項資產(chǎn) 37,547, 7 合計 4,262,131, 注：截至 20xx年 6月 30日，上投摩根阿爾法股票型證券投資基金資產(chǎn)凈值為 4,248,849,元，基金份額凈值為 ，累計基金份額凈值