5商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(參考版)
2024-09-07 00:52本頁面
【正文】 參考文獻： 第 10 頁 共 10 頁 [1]曾麗 .我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警機制研究 [d].四川大學(xué)， 2024. [2]胡群峰 .我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警研究 [d].江蘇大學(xué)，2024. [3]袁曉平，秦雷，梁勁 .國有商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警機制建立探討 [j].企業(yè)經(jīng)濟， 2024，（ 7） . [4]喬忠紅 .對我國商業(yè)銀行不良貸款成因分析與化解的思考 [j].經(jīng)濟縱橫， 2024，（ 9） . 。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)通過對貸款前的銀行系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的分析預(yù)測，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個客戶的非系統(tǒng)性風(fēng)險又兼顧了宏觀經(jīng)濟環(huán)境和銀行自身的風(fēng)險。 對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險進行預(yù)警，其最終目的在 于對信貸風(fēng)險進行有效控制。同時，在其它子系統(tǒng)完成各自任務(wù)時，它能夠及時保存數(shù)據(jù)信息，并對其加密，避免資源外泄。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當(dāng)了指揮的角色。當(dāng)預(yù)警信號為綠色時，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號為藍色時，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號為紫色時，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對償債產(chǎn)生不利影響的因素；當(dāng)預(yù)警信號為黃色時，表明客戶的收入大幅縮減，并長期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當(dāng)預(yù)警信號為紅色時，表明客戶收入縮減嚴(yán)重，并出現(xiàn)負(fù)收入，基本失去償債能力。當(dāng)預(yù)警信號為綠色時，表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健，達 到銀監(jiān)會風(fēng)險監(jiān)管的各項要求，控制風(fēng)險能力較強；當(dāng)預(yù)警信號為藍色時，表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健，達到銀監(jiān)會風(fēng)險監(jiān)管的主要要求，在個別方面未達到風(fēng)險監(jiān)管要求；當(dāng)預(yù)警信號為紫色時，表明銀行經(jīng)營狀況正常，基本達到風(fēng)險監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當(dāng)預(yù)警信號為黃色時表明銀行存在較大的風(fēng)險，較多方面未達到風(fēng)險監(jiān)管要求，存在問題較多；當(dāng)預(yù)警信號為紅色時表明銀行經(jīng)營狀況很差，經(jīng)營有嚴(yán)重缺陷和問題，控制、化解風(fēng)險能力基本喪失。 商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預(yù)警分為兩部分構(gòu)成，即商業(yè)銀行信貸整體風(fēng)險和單個客戶風(fēng)險所構(gòu)成；相對應(yīng)的商業(yè)銀行貸款 第 8 頁 共 10 頁 警示子系統(tǒng)為兩類預(yù)警，即 a 類預(yù)警信號和 b 類預(yù)警信號。由于用于市場預(yù)測的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動態(tài)特性的優(yōu)勢，且由理論建立的灰色動態(tài)預(yù)報模型具有良好的預(yù)測精度，因此在信貸風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)中引入灰色理論進 行預(yù)測，可以獲得良好的預(yù)測效果。 。 報警裝置是風(fēng)險預(yù)警系
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