【正文】 產(chǎn)生的影響，準確冷靜地分析投資環(huán)境與市場變化對貸款影響的能力。 二、商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)的設計思路 貸款獨立性是信用風險數(shù)學模型應用的重要假設條件。除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結(jié)果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導途徑為： 信息通過上圖的傳導途徑，最終進入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。 四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng) 商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個預警系統(tǒng)的核心部分，當客戶向銀行提出貸款申請時，銀行業(yè)務員將有關數(shù) 據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)信息，對商業(yè) 第 6 頁 共 10 頁 銀行的該筆貸款業(yè)務進行動態(tài)分析。判斷模塊決定是否發(fā)出警報，以及發(fā)出何種程度的預警警報。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對接關系，避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突。 第 9 頁 共 10 頁 六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng) 正如一個樂隊需要一個指揮一樣，作為一個完整的運行整體 ，僅有各個子系統(tǒng)的獨立運行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運行。因此，結(jié)合上述風險構(gòu)成因素，商業(yè)銀行信貸風險預警指標體系應包括宏觀經(jīng)濟發(fā)展指標體系、客戶所處行業(yè)信貸風險預警指標體系、客戶所處區(qū)域風險 預警指標體系、客戶經(jīng)營風險預警指標體系、客戶財務風險預警指標體系、客戶信貸資產(chǎn)風險預警指標體系。自然人信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶個人基本情況，側(cè)重于個人收入、個人信譽和負債情況。及時、準確的信息是系統(tǒng)運行的基礎，也是銀行開展信貸業(yè)務、央行和銀監(jiān)會開展監(jiān)管的前提條件。 商業(yè)銀行信貸風險預警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運用計算機系統(tǒng)對特定經(jīng)濟主體進行系統(tǒng)化連續(xù)、動態(tài)的監(jiān)測分析，提 早發(fā)現(xiàn)和判別相關信貸風險，并發(fā)出相應的風險警示信號。政府不同程度的行政干預和政策錯誤將導致銀行信貸存在的風險，無法用現(xiàn)代信用風險度量模型進行準確的預測，即使預測到也不能進行有效的應用。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運用了計算機聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對于信息的采集和導入已經(jīng)不是難題了。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標模塊、判斷模塊、預測模塊組成。 報警裝置是風險預警系統(tǒng)的關鍵部件。 對商業(yè)銀行信貸風險進行預警，其最終目的在 于對信貸風險進行有效控制。當預警信號為綠色時，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強的償債能力；當預警信號為藍色時，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強的償債能力；當預警信號為紫色時，表明客戶的收入較前期有小