5商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)(完整版)
【正文】 貸款影響的能力。隨著市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨(dú)立性也不斷提高，信用風(fēng)險(xiǎn)度量數(shù)學(xué)模型在我國(guó)的應(yīng)用條件已逐漸具備。因而，建立一個(gè)健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的。宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)包括的內(nèi)容為：① 經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息，如經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、通貨膨脹率、國(guó)際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)、國(guó)家法律法規(guī)中對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵(lì)或限制信息等； ② 貨幣政策信息，如法定存款準(zhǔn)備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。個(gè)體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的內(nèi)容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、負(fù)債情況和償債能力等，側(cè)重于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。建立該數(shù)據(jù)庫(kù)的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運(yùn)行。 指標(biāo)模塊就是通過(guò)確定數(shù)據(jù)庫(kù)中各指標(biāo)正常值的范圍和指標(biāo)體系的權(quán)重，計(jì)算出警界限系數(shù)，再將預(yù)警警界線系數(shù)輸入系 第 7 頁(yè) 共 10 頁(yè) 統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)中保存。由于用于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動(dòng)態(tài)特性的優(yōu)勢(shì)，且由理論建立的灰色動(dòng)態(tài)預(yù)報(bào)模型具有良好的預(yù)測(cè)精度，因此在信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)中引入灰色理論進(jìn) 行預(yù)測(cè)，可以獲得良好的預(yù)測(cè)效果。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當(dāng)了指揮的角色。 參考文獻(xiàn)： 第 10 頁(yè) 共 10 頁(yè) [1]曾麗 .我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究 [d].四川大學(xué)， 2024. [2]胡群峰 .我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究 [d].江蘇大學(xué)，2024. [3]袁曉平，秦雷，梁勁 .國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制建立探討 [j].企業(yè)經(jīng)濟(jì)， 2024，（ 7） . [4]喬忠紅 .對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款成因分析與化解的思考 [j].經(jīng)濟(jì)縱橫， 2024，（ 9） . 。同時(shí)，在其它子系統(tǒng)完成各自任務(wù)時(shí)，它能夠及時(shí)保存數(shù)據(jù)信息，并對(duì)其加密，避免資源外泄。 商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預(yù)警分為兩部分構(gòu)成，即商業(yè)銀行信貸整體風(fēng)險(xiǎn)和單個(gè)客戶風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成；相對(duì)應(yīng)的商業(yè)銀行貸款 第 8 頁(yè) 共 10 頁(yè) 警示子系統(tǒng)為兩類預(yù)警，即 a 類預(yù)警信號(hào)和 b 類預(yù)警信號(hào)。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫(kù)中的客戶信息調(diào)入，對(duì)照系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值（預(yù)警警界線），計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。指標(biāo)模塊是實(shí)現(xiàn)預(yù)警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學(xué)的預(yù)警指標(biāo) 體系正常值，建立預(yù)警界限。建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用等級(jí)狀況，以防范貸款對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)。 。
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