商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理學(xué)2(參考版)
2025-03-10 15:12本頁面
【正文】 上午 10時(shí) 46分 14秒 上午 10時(shí) 46分 10:46: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴 。 2023年 3月 上午 10時(shí) 46分 :46March 27, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 :46:1410:46:14March 27, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 10:46:1410:46:1410:46Monday, March 27, 2023 1知人者智，自知者明。 10:46:1410:46:1410:463/27/2023 10:46:14 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 上午 10時(shí) 46分 14秒 上午 10時(shí) 46分 10:46: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 上午 10時(shí) 46分 :46March 27, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 :46:1410:46:14March 27, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 :46:1410:46Mar2327Mar23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 , March 27, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 3月 27日星期一 10時(shí) 46分 14秒 10:46:1427 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 2023年 3月 27日星期一 上午 10時(shí) 46分 14秒 10:46: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 10:46:1410:46:1410:46Monday, March 27, 2023 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 10:46:1410:46:1410:463/27/2023 10:46:14 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 74 本章結(jié)束 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 73 案 例 ：存款創(chuàng)新 ? 客戶如存入一年期的 100萬元本金，每月生成利息1425元，這部分利息自動(dòng)作為零存整取賬戶的每月存入金額，一年后得到本金加稅后利息 元，比單純存一年定期儲(chǔ)蓄多收入 。目前，深圳工行的 “ 組合儲(chǔ)蓄 ” 產(chǎn)品、深圳建行的 “ 樂當(dāng)家 ” 理財(cái)卡等都具有這樣的功能。 減少風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重大的資產(chǎn) ， 增加一些風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重小的資產(chǎn)可以提高資本充足率 。 ) 第三節(jié) 銀行的資本管理與對(duì)策 二 、 分母對(duì)策 （ 一 ） 壓縮銀行的資產(chǎn)規(guī)模 （ 減少資產(chǎn)總量 ） 出售一些高風(fēng)險(xiǎn)或有問題或市價(jià)水平較高的資產(chǎn) 。資本擴(kuò)大能力的大小取決三個(gè)因素：經(jīng)營(yíng)水平、銀行所在地區(qū)的地位和監(jiān)管當(dāng)局的控制。 （財(cái)務(wù)杠桿比率，又稱 “ 資本營(yíng)運(yùn)率 ” ，是資本推動(dòng)資產(chǎn)所能擴(kuò)大的倍數(shù)。 發(fā)行資本票據(jù)和債券 優(yōu)點(diǎn)： 可以為普通股股東帶來財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng)；發(fā)行成本和銀行的經(jīng)營(yíng)成本都比較低。 第三節(jié) 銀行的資本管理與對(duì)策 第三節(jié) 銀行的資本管理與對(duì)策 發(fā)行優(yōu)先股 優(yōu)點(diǎn)： 可以避免影響普通股股東的利益；其紅利分配在總量上亦小于普通股；對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)管理壓力相對(duì)較小。 主要方法有： 發(fā)行普通股 優(yōu)點(diǎn)：沒有固定的股息負(fù)擔(dān)；沒有固定的返還期；發(fā)行較容易 。 ? 例如 ， 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)總額為 100億元 ， 原有資本金為4億元 ， 紅利分配比例為 40%， 未分配利潤(rùn)為 4億元 。 SG1 = △ TA/TA0 = △ EC/EC0 △ EC為銀行股本增加額。 銀行內(nèi)源資本支持資產(chǎn)增長(zhǎng)模型：美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝勒于 1978年提出的銀行資產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)模型 。 優(yōu)點(diǎn)： 簡(jiǎn)單易行，節(jié)省費(fèi)用；權(quán)益仍為普通股股東所有，普通股股東控制權(quán)不受影響。因此銀行資本的要求量與銀行資本結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)直接有關(guān)。 ? 2023年 4月 27日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于 《 中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 》 的指導(dǎo)意見。 ? 銀監(jiān)會(huì) 2023年 12月下發(fā) 《 關(guān)于商業(yè)銀行發(fā)行混合資本債券補(bǔ)充附屬資本有關(guān)問題的通知 》 ，允許符合條件的商業(yè)銀行發(fā)行混合資本債券，并按照規(guī)定計(jì)入附屬資本。 中國(guó)關(guān)于資本金管理的有關(guān)法規(guī) ? 2023年 3月開始實(shí)行的 《 商業(yè)銀行資本充足率管理辦法 》 ? 2023年 11月，銀監(jiān)會(huì)參考巴塞爾協(xié)議對(duì)附屬資本中 “ 長(zhǎng)期次級(jí)定期債務(wù) ” 的規(guī)定，發(fā)布了 《 關(guān)于將次級(jí)定期債務(wù)計(jì)入附屬資本的通知 》 ，推動(dòng)商業(yè)銀行發(fā)行次級(jí)定期債務(wù)補(bǔ)充附屬資本。銀監(jiān)會(huì)自 2023年初開始接受新資 ? 其他商業(yè)銀行可以從 2023年后提出實(shí)施新資本協(xié)議的申請(qǐng)，申請(qǐng)和批準(zhǔn)程序與新資本協(xié)議銀 ? 其他商業(yè)銀行自 2023年底開始實(shí)施經(jīng)修訂后的資本監(jiān)管規(guī)定。 2023年 3月中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出了貫徹 Basel III 的具體要求，系統(tǒng)重要銀行資本充足率將達(dá) %。 2023年 2月中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā) 《 中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見 》 的通知 實(shí)施新資本協(xié)議的時(shí)間表 ? 銀監(jiān)會(huì)將于 2023年底前，陸續(xù)發(fā)布有關(guān)新資本協(xié)議實(shí)施的監(jiān)管法規(guī)，修訂現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)定，在 ? 銀監(jiān)會(huì)將于 2023年進(jìn)行定量影響測(cè)算，評(píng)估新資 ? 新資本協(xié)議銀行從 2023年底起開始實(shí)施新資本協(xié)議。 ? 如果在中國(guó)實(shí)施新協(xié)議，與實(shí)施老協(xié)議相比，新協(xié)議只能在很小程度上提高資本監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)敏感度，但同時(shí)會(huì)提高整個(gè)中國(guó)銀行業(yè)的資本要求。緩沖資本要求相對(duì)寬松，要求銀行在 2023年 1月至 2023年 1月間予以落實(shí)。在 2023年之前普通股構(gòu)成的核心一級(jí)資本占風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)最低限到 %。銀行還需另設(shè)“資本防護(hù)緩沖資金”，且總額不低于銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的 %。主要變化 在以下兩個(gè)方面： ? 第一，提高了銀行一級(jí)資本充足率的要求。 ? 有效市場(chǎng)約束實(shí)質(zhì)：充分的信息披露 —— 增強(qiáng)透明度 市場(chǎng)約束（ Market Discipline） 市場(chǎng)約束 內(nèi)容： ? 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) ? 財(cái)務(wù)狀況 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理辦法和操作 ? 風(fēng)險(xiǎn)暴露 ? 會(huì)計(jì)方法 ? 基本業(yè)務(wù)管理和公司治理信息 ? 重點(diǎn)是：信用風(fēng)險(xiǎn)的披露 四大創(chuàng)新 ? 除最低資本充足率 8%的數(shù)量規(guī)定外，提出了監(jiān)管部門的檢查和有效的市場(chǎng)約束，構(gòu)成了三大支柱； ? 風(fēng)險(xiǎn)管理水平高的銀行可以使用自己的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系計(jì)算資本充足率； ? 采用評(píng)級(jí)公司的評(píng)級(jí)結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重； ? 把操作風(fēng)險(xiǎn)納入資本監(jiān)管。 ? 原則之四： 監(jiān)管部門能夠盡早干預(yù)，以防止資本下滑到審慎水平之下。 ? 原則之二：銀行應(yīng)有一套程序，可以根據(jù)銀行的風(fēng)險(xiǎn)程度來評(píng)估資本充足率，并具備將資本保持在適當(dāng)水平的相應(yīng)策略。新協(xié)
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