時(shí)間序列分析基礎(chǔ)教材(參考版)
2025-03-06 12:53本頁面
【正文】 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 22分 20秒 11:22:2023 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時(shí) 22分 20秒 11:22: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :22:2023:22Mar2322Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 , March 22, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 22分 20秒 11:22:2023 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 。 :22:2023:22:20March 22, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 :22:2023:22Mar2322Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 , March 22, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 22分 20秒 11:22:2023 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 。 :22:2023:22:20March 22, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 :22:2023:22Mar2322Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 , March 22, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。越多，預(yù)測誤差的方差由此可知，預(yù)測的步數(shù)可以推出步的預(yù)測誤差為時(shí)，當(dāng)??2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第六節(jié) 時(shí)間序列的應(yīng)用 見教材中的 P210例子。值的函數(shù)，且是線性的預(yù)測值是過去時(shí)間序列）若預(yù)測滿足：步預(yù)測。是樣本的自相關(guān)函數(shù)，其中：第一步：估計(jì)的矩估計(jì)法qpqqqqpqpqpqqqpqqqpkqpARM A?????????????????????????????????),(.2212111121???????????????????????????????????????????????????????????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 221112211112211112211221~~uqqtqtttptpttttqtqttptptttqtqttptptttuqMAMAuuuYYYYYYuuuYYYYuuuYYYY???????????????????????及，估計(jì)出模型的方法模型，由估計(jì)上式構(gòu)成一個(gè)有令改寫為將模型及，計(jì)第二步，改寫模型，估????????????????????????????????????????????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 四、 ARMA模型的檢驗(yàn) 是白噪聲序列。 值是觀測時(shí)刻以前出現(xiàn)的和其中個(gè)樣本觀測值，有若取容量為設(shè)模型：模型的最小二乘估計(jì)：000000)()(),(.1uYuYuYnuLYLqpARM Anntt??????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????000000001010110100011001001001000100001111032110111211121?????????????????????????????????????????????????????????qqqqpppppqqqqpppp?????????????????????????????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 最小二乘估計(jì)。所構(gòu)成的集合稱向量數(shù)自回歸與滑動(dòng)平均的系無公共因子，其相應(yīng)的，且的根均在單位圓外，模型中凡使得ARM AqpARM ALLLLqpARM Aqp??2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 (p,q)模型的自行關(guān)函數(shù)和偏相關(guān)函數(shù) )(000)()()()1()()(22112211212211pkqkkkuYEkqkkkYYEpkpkkkpkpkkkkukttyuyuqyuyupkpkktktk?????????????????????????????????????????????????????????????????????????時(shí)，所以當(dāng)其中：2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 均序列。是的根，是其中：的另一種形式0)(0)()1()1(1111???????????LLuLYLAR MAjiqjtjpiti??????二、 ARMA(p,q)模型的識(shí)別 (p,q)模型的平穩(wěn)性條件 模型是平穩(wěn)可逆的。分別表示自回歸與滑動(dòng)模型。就是一個(gè)可逆滑動(dòng)平均因此由于則有令，模型可記為有一個(gè)根等于如果模型：例：條件主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷目赡嫘?10)()1(,1)1(,)1()1)(1(10)()()1()2(221????????????????LWLYWLYWuLuLLYLuLuLLYMAttttttttttt?????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 一、 ARMA模型的定義 ，其中使用滯后算子寫法：參數(shù)。如此循環(huán)下去，直到，出第二次迭代值，再將其帶入上式，算，的第一次迭代，記為，代入上式，可算出首先給出一組初始值可得由線性迭代法),2,1)((?),(?)(?),(?)2(?,),2(?)2(?),2(?)1(?,),1(?)1(?),1(?),2,1(??0)0(?)0(?)0(?,?)0(?)??????(??)1(??1)?????(?0)1(??.222212212221021122221021122212qkmmmmmqkqkkkukuququkuquqkqkukukquqkqkkuquk?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型 **0???0???????0??????)1(???)??(??)??)(??()??)(??()??(??)??()??(??1)?????(?0)1(??.30112110022120012111221201122212??????????????????????????????????????????????????????????????????
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