商業(yè)銀行經營學11(new)(參考版)
2025-01-25 20:18本頁面
【正文】 第二節(jié) 資產負債管理方法 持續(xù)期缺口和利率變動對銀行價值的影響 持續(xù)期缺口 利率變動 資產價值變動 變動幅度 負債價值變動 銀行市值變動 正值 上升 減少 減少 下跌 正值 下降 增加 增加 上漲 零值 上升 減少 = 減少 不變 零值 下降 增加 = 增加 不變 負值 上升 減少 減少 上漲 負值 下降 增加 增加 下跌 第二節(jié) 資產負債管理方法 某銀行資產負債表 單位 :萬元 ,% 資產 市場價值 利率（ %） 持續(xù)期（年） 負債和資本 市場價值 利率（ %） 持續(xù)期 現(xiàn)金 100 定期存款 520 9 商業(yè)貸款 700 14 可轉讓定期存款 400 10 國庫券 200 12 負債總計 920 股東權益 80 總計 1000 總計 1000 第二節(jié) 資產負債管理方法 ? 商業(yè)貸款持續(xù)期 =（ 98/+98 2/+98 3/） /700= (年 ) ? 國庫券持續(xù)期 =（ 24/+24 2/+…+24 8/+24 9/） /200 = （年） ? 資產持續(xù)期 =（ 700/1000） +（ 200/1000） =（年） ? 大額可轉讓定期存單持續(xù)期 =（ 40/+40 2/ 2+40 3/ +440 4/） /400=（年） 負債持續(xù)期 =（ 520/920） +（ 400/920） =（年） ? 持續(xù)期缺口 =（ 920/1000） =（年） 第二節(jié) 資產負債管理方法 某銀行變化了的資產負債表（利率上漲 1%）單位 :萬元 ,% 資產 市場 價值 利率 （ %） 持續(xù)期 （年） 負債和資本 市場 價值 利率 （ %） 持續(xù)期 （年） 現(xiàn) 金 100 定期 存款 515 10 商業(yè) 存款 684 15 可轉讓定期 存單 387 11 國庫券 189 13 負債 總計 902 股東 權益 71 總 計
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