商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)11(new)(參考版)
2025-01-25 20:18本頁(yè)面
【正文】 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 持續(xù)期缺口和利率變動(dòng)對(duì)銀行價(jià)值的影響 持續(xù)期缺口 利率變動(dòng) 資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng) 變動(dòng)幅度 負(fù)債價(jià)值變動(dòng) 銀行市值變動(dòng) 正值 上升 減少 減少 下跌 正值 下降 增加 增加 上漲 零值 上升 減少 = 減少 不變 零值 下降 增加 = 增加 不變 負(fù)值 上升 減少 減少 上漲 負(fù)值 下降 增加 增加 下跌 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 某銀行資產(chǎn)負(fù)債表 單位 :萬(wàn)元 ,% 資產(chǎn) 市場(chǎng)價(jià)值 利率（ %） 持續(xù)期（年） 負(fù)債和資本 市場(chǎng)價(jià)值 利率（ %） 持續(xù)期 現(xiàn)金 100 定期存款 520 9 商業(yè)貸款 700 14 可轉(zhuǎn)讓定期存款 400 10 國(guó)庫(kù)券 200 12 負(fù)債總計(jì) 920 股東權(quán)益 80 總計(jì) 1000 總計(jì) 1000 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 ? 商業(yè)貸款持續(xù)期 =（ 98/+98 2/+98 3/） /700= (年 ) ? 國(guó)庫(kù)券持續(xù)期 =（ 24/+24 2/+…+24 8/+24 9/） /200 = （年） ? 資產(chǎn)持續(xù)期 =（ 700/1000） +（ 200/1000） =（年） ? 大額可轉(zhuǎn)讓定期存單持續(xù)期 =（ 40/+40 2/ 2+40 3/ +440 4/） /400=（年） 負(fù)債持續(xù)期 =（ 520/920） +（ 400/920） =（年） ? 持續(xù)期缺口 =（ 920/1000） =（年） 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 某銀行變化了的資產(chǎn)負(fù)債表（利率上漲 1%）單位 :萬(wàn)元 ,% 資產(chǎn) 市場(chǎng) 價(jià)值 利率 （ %） 持續(xù)期 （年） 負(fù)債和資本 市場(chǎng) 價(jià)值 利率 （ %） 持續(xù)期 （年） 現(xiàn) 金 100 定期 存款 515 10 商業(yè) 存款 684 15 可轉(zhuǎn)讓定期 存單 387 11 國(guó)庫(kù)券 189 13 負(fù)債 總計(jì) 902 股東 權(quán)益 71 總 計(jì)
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