【正文】 ? 控制好不良貸款質(zhì)量，保持不良貸款持續(xù)雙降。 . 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 （ 5/ 8） 79 申請(qǐng)?jiān)u分模型 行為評(píng)分模型 催收評(píng)分模型 營(yíng)銷(xiāo)評(píng)分模型 項(xiàng)目?jī)?nèi)容（續(xù)） 具體模型的數(shù)量將根據(jù)：借款人過(guò)去行為、地區(qū)發(fā)展、賬戶(hù)表現(xiàn)等進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分；數(shù)據(jù)處理的模型總數(shù)，初步估計(jì)在 25個(gè)以上； 個(gè)人住房貸款申請(qǐng)模型 個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款申請(qǐng)模型 個(gè)人消費(fèi)貸款申請(qǐng)模型 個(gè)人汽車(chē)貸款申請(qǐng)模型 人民幣貸記卡申請(qǐng)模型 人民幣準(zhǔn)貸記卡申請(qǐng)模型 國(guó)際卡申請(qǐng)模型 其他個(gè)人類(lèi)貸款申請(qǐng)模型 ? 個(gè)人住房貸款行為模型 ? 個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款行為模型 ? 個(gè)人消費(fèi)貸款行為模型 ? 個(gè)人汽車(chē)貸款行為模型 ? 人民幣貸記卡行為模型 ? 人民幣準(zhǔn)貸記卡行為模型 ? 國(guó)際卡行為模型 ? 其他個(gè)人類(lèi)貸款行為模型 ? 個(gè)人住房催收模型 ? 個(gè)人消費(fèi)貸款催收模型 ? 信用卡催收模型 ? 個(gè)人住房提前還款模型 ? 交叉銷(xiāo)售模型 ? 其他特定營(yíng)銷(xiāo)模型 （ 6/ 8） 80 第一階段 2023年 2月底 第二階段 2023年 7月 第三階段 2023年 9月 第四階段 2023年 12月 第五階段 第六階段 2023年 3月 2023年風(fēng)險(xiǎn)管理部組建以來(lái)，到 2023年 3月份之前，已經(jīng)完成的各項(xiàng)工作 項(xiàng)目啟動(dòng) 項(xiàng)目招標(biāo) 財(cái)務(wù)預(yù)算 環(huán)境和數(shù)據(jù) 項(xiàng)目開(kāi)工 合同談判 2023年 1月底 （ 7/ 8 ） 81 本項(xiàng)目計(jì)劃在 1年內(nèi)完成全部項(xiàng)目?jī)?nèi)容 Basel II 報(bào)告和監(jiān)控 策略 信息技術(shù)咨詢(xún) 及其他交付成 果 申請(qǐng)?jiān)u分策略 行為評(píng)分策略 催收評(píng)分細(xì)分 營(yíng)銷(xiāo)模型細(xì)分 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 設(shè)計(jì) 催收評(píng)分 營(yíng)銷(xiāo)模型 個(gè)人住房按揭審批和額度管理策略 申請(qǐng)?jiān)u分細(xì)分 行為評(píng)分細(xì)分 Basel II差距分析 Basel II設(shè)計(jì) 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 1所有申請(qǐng)模型 2所有行為模型 項(xiàng)目 啟動(dòng) 2023年 3月 9日 2023年 10月 2023年 12月 2023年 3月 2023年 3月份開(kāi)工以來(lái)的項(xiàng)目進(jìn)展 ? 2023年 10月底，初步完成各零售產(chǎn)品的申請(qǐng)模型和行為模型 ? 2023年 12月底，完成所有零售產(chǎn)品的申請(qǐng)模型和行為模型的校準(zhǔn)驗(yàn)證和策略開(kāi)發(fā) ? 2023年 12月底，完成零售資產(chǎn)池劃分和違約概率的估算； ? 2023年 3月底，完成各項(xiàng)零售違約損失率估計(jì)等工作； ? 2023年 4月底項(xiàng)目結(jié)束 數(shù)據(jù)分析工作 已經(jīng)完成 風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工作 （ 8/ 8） 82 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作 ?近日，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)由風(fēng)險(xiǎn)管理部承擔(dān)。 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)人數(shù) 培訓(xùn)時(shí)間 客戶(hù)評(píng)級(jí)辦法及系統(tǒng)操作 500人 2023年 9月 債項(xiàng)評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)用 500人 2023年 11月 非零售項(xiàng)目成果的推廣應(yīng)用情況 (19/19) 74 整個(gè)項(xiàng)目將帶來(lái)的改變體現(xiàn)在兩個(gè)方面： 第一： 全行日益增長(zhǎng)的零售客戶(hù)群和賬戶(hù)群的風(fēng)險(xiǎn)管理： 我們的目標(biāo)：率先在同業(yè)實(shí)現(xiàn)全行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、系統(tǒng)化、科學(xué)化和動(dòng)態(tài)化； ＊每天新申請(qǐng)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)審批、額度管理； ＊存量正常賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警與管理； ＊存量逾期賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)催收管理； ＊不同零售客戶(hù)群和產(chǎn)品群的風(fēng)險(xiǎn) — 價(jià)值分析及其策略管理； 第二：國(guó)際國(guó)內(nèi)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于新資本協(xié)議高級(jí)法的監(jiān)管： 我們的目標(biāo)：率先在同業(yè)實(shí)現(xiàn)全行零售業(yè)務(wù)新巴塞爾資本協(xié)議高級(jí)法的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)零 售業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)資本節(jié)約與市場(chǎng)價(jià)值的最大化 （ 1/8） 75 ? 全行 443萬(wàn)多存量個(gè)人類(lèi)貸款客戶(hù)、賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)將得到精細(xì)化的識(shí)別和區(qū)分： ? 全行 1605萬(wàn)的存量信用卡存量客戶(hù)、賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)將得到精細(xì)化的識(shí)別和區(qū)分； ? 全行平均每天 3到 4萬(wàn)筆個(gè)人類(lèi)新增申請(qǐng)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)將得到精細(xì)化的識(shí)別和區(qū)分； ? 有力帶動(dòng)全行零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。 72 ?各項(xiàng)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā) 系統(tǒng)名稱(chēng) 投產(chǎn)時(shí)間 法人客戶(hù)評(píng)級(jí)優(yōu)化系統(tǒng) 2023年 10月 債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng) 2023年 12月 地區(qū)行業(yè)評(píng)級(jí)系統(tǒng) 2023年 12月 RAROC系統(tǒng) 2023年 12月 信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市 2023年 10月 非零售項(xiàng)目成果的推廣應(yīng)用情況 (18/19) 73 ?辦法及系統(tǒng)的各層次培訓(xùn) 高級(jí)管理人員培訓(xùn)班 —— 旨在通過(guò)各級(jí)行高級(jí)管理人員的觀念轉(zhuǎn)變，帶動(dòng)全行樹(shù)立起量化風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理文化，確保內(nèi)部評(píng)級(jí)成果應(yīng)用取得成效。 ? 地區(qū)行業(yè)評(píng)級(jí)辦法 ——包含地區(qū)評(píng)級(jí)、行業(yè)評(píng)級(jí)、地區(qū)行業(yè)交叉調(diào)整系數(shù)共 3個(gè)辦法，將于今年年底下發(fā)。 另一筆貸款為項(xiàng)目貸款，金額為 4億元，貸款方式 AA級(jí)企業(yè)保證，期限為五年，利率為 %； 假設(shè)貸款對(duì)應(yīng)的資金成本率和經(jīng)營(yíng)成本率分別均為 3%和 1%，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本均為收入的 10%，營(yíng)業(yè)稅率為 8%，我行最低可接受的 RAROC為 16%，應(yīng)當(dāng)如何確定對(duì)該企業(yè)的信貸政策？ 客戶(hù)總體 RAROC為 ％ 16% 流動(dòng)資金貸款 RAROC為 ％ 16% 項(xiàng)目貸款的 RAROC為 ％ 16% ? ? 例 貸款審批 (16/19) 71 (17/19) ?各類(lèi)辦法的制定與修訂 ? 客戶(hù)評(píng)級(jí)辦法 ——共制定和修訂 24個(gè)法人客戶(hù)評(píng)級(jí)辦法，其中新建企業(yè)等 5類(lèi)客戶(hù)的評(píng)級(jí)辦法已于 2023年 4月下發(fā)執(zhí)行，其余19類(lèi)法人客戶(hù)的評(píng)級(jí)辦法將于今年 10月下發(fā)。 某發(fā)達(dá)地區(qū)大型汽車(chē)制造企業(yè)，年初信用等級(jí)為 AA，要申請(qǐng)一筆 2億元的流動(dòng)資金貸款，貸款方式為 AA+級(jí)保證，期限 6個(gè)月，假設(shè)該筆貸款的資金成本為 4%，經(jīng)營(yíng)成本為 1%，營(yíng)業(yè)稅率為8%，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為收入的 10%，我行最低可接受的 RAROC為16%（須高于 ROE） ,那么該筆貸款的最低定價(jià)應(yīng)當(dāng)是多少？如果該筆貸款為信用放款，則最低定價(jià)應(yīng)當(dāng)是多少？ 例 貸款定價(jià) (15/19) 70 流動(dòng)資金 項(xiàng)目貸款 貸款金額 1億元 4億元 擔(dān)保方式 信用 AA保證 期限 1年 5年 利率 % % 最低 RAROC 16% 16% 債項(xiàng) RAROC % % 客戶(hù)總體 RAROC % 由此可見(jiàn) ， 該客戶(hù)流動(dòng)資金貸款的 RAROC雖不能滿(mǎn)足我行要求的最低回報(bào) ， 但考慮到發(fā)放項(xiàng)目貸款后 ， 客戶(hù)的總體回報(bào)高于我行要求的最低回報(bào) ， 因此 ， 我行在不能只 接 受 項(xiàng) 目 貸 款 的 情 況 下 ， 可 以 同 時(shí) 接 受 兩 筆 貸 款 業(yè) 務(wù) 的 申 請(qǐng) 。 （債項(xiàng)評(píng)級(jí)） (12/19) 業(yè)務(wù)品種 擔(dān)保方式 地區(qū) 行業(yè) 平均損失率 A 流動(dòng)資金 AA+,AA,AA保證 地區(qū)一 汽車(chē)制造 25% 流動(dòng)資金 信用 地區(qū)一 汽車(chē)、金屬冶煉 60% 流動(dòng)資金 信用 地區(qū)二 汽車(chē)、金屬冶煉 45% 項(xiàng)目貸款 AA+,AA,AA保證 地區(qū)三 金屬冶煉 35% 項(xiàng)目貸款 信用 地區(qū)四 公路 25% 項(xiàng)目貸款 信用 地區(qū)五 食品制造 70% 進(jìn)口開(kāi)證 AA+,AA,AA保征 地區(qū)一 專(zhuān)業(yè)外貿(mào) 20% 打包貸款 AAA保征 地區(qū)一 汽車(chē)制造 15% … … … … 67 違約率（ PD）和違約損失率 (LGD)的科學(xué)計(jì)量，將使我行風(fēng)險(xiǎn)管理手段取得重大創(chuàng)新，信用風(fēng)險(xiǎn)量化的結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、貸款定價(jià)、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量和配置、風(fēng)險(xiǎn)撥備、績(jī)效考核等風(fēng)險(xiǎn)管理的全過(guò)程，為風(fēng)險(xiǎn)決策提供支持。 我們可以清楚的知道各信用等級(jí)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)差異性。 打分卡 短期 長(zhǎng)期 房地產(chǎn)業(yè) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 輕工制造業(yè) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 資本密集型制造業(yè) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 建筑業(yè) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 批發(fā)零售業(yè) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 企業(yè)法人評(píng)級(jí)模型優(yōu)化前后風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力比較 （客戶(hù)評(píng)級(jí)） (9/19) 64 客戶(hù)評(píng)級(jí)級(jí)別 平均違約率 原有評(píng)級(jí)客戶(hù)占比 現(xiàn)在評(píng)級(jí)客戶(hù)占比 原有評(píng)級(jí)客戶(hù)累計(jì)占比 現(xiàn)在評(píng)級(jí)客戶(hù)累計(jì)占比 AAA % % % % % AA+ % % % % % AA % % % % % AA % % % % % A+ % % % % % A % % % % % A % % % % % BBB+ % % % % % BBB % % % % % BBB % % % % % （客戶(hù)評(píng)級(jí)） (10/19) ? 按優(yōu)化后的客戶(hù)評(píng)級(jí)模型進(jìn)行評(píng)級(jí)，客戶(hù)的分布結(jié)構(gòu)能夠與優(yōu)化前的評(píng)級(jí)模型保持較高的一致性，但各等級(jí)內(nèi)部的客戶(hù)組成發(fā)生了較大的變化。工程的結(jié)束標(biāo)志著我行非零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)量化體系達(dá)到了巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的要求，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)接近了國(guó)際先進(jìn)水平。 非零售項(xiàng)目 零售項(xiàng)目 － － 非零售項(xiàng)目主要解決法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的量化及應(yīng)用問(wèn)題 零售項(xiàng)目主要解決零售客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的量化及應(yīng)用問(wèn)題 61 (7/19) 內(nèi)部評(píng)級(jí)法二期工程非零售項(xiàng)目于 2023年 9月正式開(kāi)工， 項(xiàng)目組由普華永道咨詢(xún)公司和我行項(xiàng)目組成員共 40人組成，項(xiàng)目歷時(shí) 15個(gè)月，于 2023年年末順利完工，項(xiàng)目共提交 73個(gè)成果 。 三、開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程是我行滿(mǎn)足監(jiān)管規(guī)定的必然要求。 商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求 59 我行開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程的必要性 (5/19) 一、開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程是盡快提高我行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重要手段。 商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本。 58 (4/19) 總體 要求 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部模型法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。如果屆時(shí)不能達(dá)到銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的最低要求，經(jīng)批準(zhǔn)可暫緩實(shí)施新資本協(xié)議 20232023 其他商業(yè)銀行可以開(kāi)始提出實(shí)施新資本協(xié)議的申請(qǐng)，申請(qǐng)和批準(zhǔn)程序與新資本協(xié)議銀行相同。 信用風(fēng)險(xiǎn) — 以信貸業(yè)務(wù)（包括公司風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售風(fēng)險(xiǎn)暴露）為重點(diǎn) 推進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè) 57 (3/19) 2023年 銀監(jiān)會(huì)陸續(xù)發(fā)布有關(guān)新資本協(xié)議實(shí)施的監(jiān)管法規(guī)，修訂現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)定，在業(yè)內(nèi)征求意見(jiàn) 。 2023年 2月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布 《 中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn) 》 ，明確將在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議 ，鼓勵(lì)大型商業(yè)銀行在 2023年達(dá)到內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法。咨詢(xún)建議6 月合作領(lǐng)域合作方式合作項(xiàng)目具體描述工作任務(wù)計(jì)劃完成時(shí)間操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面3. 完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系1. 推進(jìn)交易賬戶(hù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)2. 提升交易賬戶(hù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)水平 與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（ 3／ 4） 53 ?2023年不良貸款領(lǐng)域戰(zhàn)略合作計(jì)劃： 風(fēng)險(xiǎn)管理部提出 10 戶(hù)備選名單 4 月末之前完成雙方聯(lián)合進(jìn)行實(shí)地考察，根據(jù)考察結(jié)果確定 2 3 戶(hù)目標(biāo)企業(yè) 6 月末之前完成高盛針對(duì)每戶(hù)目標(biāo)企業(yè)分別提出重組方案，并確定投資者 7 月末之前完成雙方對(duì)重組方案進(jìn)行討論、修訂 8 月末之前完成實(shí)施重組方案，并及時(shí)跟蹤監(jiān)控和反饋方案執(zhí)行情況 10 月末之前