【正文】 市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險管理 ?風(fēng)險管理委員會作為各級行風(fēng)險管理的核心領(lǐng)導(dǎo)組織，議題更加豐富全面，對各項議題的審議更加充分和深入。 ? 審議分行風(fēng)險管理報告 ? 對各分行報告逐一進(jìn)行審閱 ? 根據(jù)審閱結(jié)果下發(fā)情況通報 ? 考核分行風(fēng)險報告工作 ? 設(shè)計了年度報告和專題報告的質(zhì)量、及時性等 6項指標(biāo)。 36 在年初分行長會議上，姜董事長要求加快完善全面風(fēng)險管理體系，建立統(tǒng)一的風(fēng)險管理評價體系；楊行長提出了建立統(tǒng)一的風(fēng)險管理評價體系，綜合評價分行風(fēng)險管理情況，明確目標(biāo)導(dǎo)向，督導(dǎo)落實全面風(fēng)險管理工作。引入更多風(fēng)險計量方法，支持設(shè)置更多、更全面的限額指標(biāo)，限額計算更科學(xué)，各類限額的計算與調(diào)整都有相應(yīng)的方法與模型支持。近期將加強(qiáng)與上海研發(fā)部的溝通協(xié)調(diào)，推動項目早日開發(fā)完畢并投產(chǎn)，提升報表子系統(tǒng)對風(fēng)險報告工作的支持水平 – 持續(xù)提升已有報表質(zhì)量 ?研究啟動一期 ?繼續(xù)做好 “ 全面風(fēng)險監(jiān)測課題 ” 研究工作，為形成全面風(fēng)險監(jiān)測子系統(tǒng)需求，開發(fā)建設(shè)全面風(fēng)險監(jiān)測子系統(tǒng)做準(zhǔn)備 全面風(fēng)險管理板塊 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)（ 4/6） 48 不良貸款貸款相關(guān)系統(tǒng)： ?開發(fā)建設(shè)一期 — 不良貸款管理信息系統(tǒng) ?整合原有的核銷、抵債和不良貸款管理系統(tǒng)，并進(jìn)行全面升級、改造和優(yōu)化，建設(shè)一個新的不良貸款管理信息系統(tǒng) ?打破按業(yè)務(wù)品種分割的系統(tǒng)模式，以客戶為中心構(gòu)建 ?實現(xiàn)由不良貸款轉(zhuǎn)入、調(diào)查、估值、預(yù)案制定、處置實施到帳務(wù)處理的全過程、規(guī)范化管理 ?已完成立項和需求編寫，主要功能將從 2023年末到 2023年陸續(xù)實現(xiàn) ?研究啟動一期 — 個貸與賬銷案存管理 ?研究啟動個人不良貸款管理系統(tǒng)開發(fā) ?著手開發(fā)覆蓋法人客戶、個人、銀行卡、非信貸賬銷案存資產(chǎn)的、獨立的賬銷案存資產(chǎn)管理系統(tǒng)。7月請 高盛協(xié)助驗證和優(yōu)化我行國別風(fēng)險評級體系。與 高盛一道研究衡量集團(tuán)客戶整體風(fēng)險及過度融資等風(fēng)險的指標(biāo)和計量方法或模型。專家合作12 月3. 請高盛對交易賬戶風(fēng)險管理核心系統(tǒng)與利率風(fēng)險管理系統(tǒng)的對接問題提供參考意見。專家合作12 月4. 完善銀行賬戶市場風(fēng)險限額體系1. 請 高 盛 介 紹 國 外 先 進(jìn) 銀 行 對 銀 行 賬 戶 進(jìn) 行 限 額 管 理 的 有 關(guān) 經(jīng) 驗 ， 對 我 行 銀 行 賬 戶 限 額 體 系 進(jìn) 行 評 估 ， 對 限 額 值的設(shè)定和計算提出參考意見。 2023年 2月，銀監(jiān)會發(fā)布 《 中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見 》 ，明確將在國內(nèi)銀行業(yè)實施新資本協(xié)議 ，鼓勵大型商業(yè)銀行在 2023年達(dá)到內(nèi)部評級法高級法。 商業(yè)銀行應(yīng)對操作風(fēng)險計提資本。工程的結(jié)束標(biāo)志著我行非零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險量化體系達(dá)到了巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法初級法的要求，風(fēng)險計量技術(shù)接近了國際先進(jìn)水平。 某發(fā)達(dá)地區(qū)大型汽車制造企業(yè)，年初信用等級為 AA，要申請一筆 2億元的流動資金貸款，貸款方式為 AA+級保證，期限 6個月，假設(shè)該筆貸款的資金成本為 4%，經(jīng)營成本為 1%，營業(yè)稅率為8%，操作風(fēng)險對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為收入的 10%，我行最低可接受的 RAROC為16%（須高于 ROE） ,那么該筆貸款的最低定價應(yīng)當(dāng)是多少？如果該筆貸款為信用放款，則最低定價應(yīng)當(dāng)是多少？ 例 貸款定價 (15/19) 70 流動資金 項目貸款 貸款金額 1億元 4億元 擔(dān)保方式 信用 AA保證 期限 1年 5年 利率 % % 最低 RAROC 16% 16% 債項 RAROC % % 客戶總體 RAROC % 由此可見 ， 該客戶流動資金貸款的 RAROC雖不能滿足我行要求的最低回報 ， 但考慮到發(fā)放項目貸款后 ， 客戶的總體回報高于我行要求的最低回報 ， 因此 ， 我行在不能只 接 受 項 目 貸 款 的 情 況 下 ， 可 以 同 時 接 受 兩 筆 貸 款 業(yè) 務(wù) 的 申 請 。 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)人數(shù) 培訓(xùn)時間 客戶評級辦法及系統(tǒng)操作 500人 2023年 9月 債項評級及評級結(jié)果應(yīng)用 500人 2023年 11月 非零售項目成果的推廣應(yīng)用情況 (19/19) 74 整個項目將帶來的改變體現(xiàn)在兩個方面： 第一： 全行日益增長的零售客戶群和賬戶群的風(fēng)險管理： 我們的目標(biāo)：率先在同業(yè)實現(xiàn)全行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的精細(xì)化、系統(tǒng)化、科學(xué)化和動態(tài)化； ＊每天新申請客戶的風(fēng)險審批、額度管理； ＊存量正常賬戶的風(fēng)險動態(tài)預(yù)警與管理； ＊存量逾期賬戶的風(fēng)險動態(tài)催收管理； ＊不同零售客戶群和產(chǎn)品群的風(fēng)險 — 價值分析及其策略管理； 第二：國際國內(nèi)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于新資本協(xié)議高級法的監(jiān)管： 我們的目標(biāo)：率先在同業(yè)實現(xiàn)全行零售業(yè)務(wù)新巴塞爾資本協(xié)議高級法的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)零 售業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)資本節(jié)約與市場價值的最大化 （ 1/8） 75 ? 全行 443萬多存量個人類貸款客戶、賬戶的風(fēng)險將得到精細(xì)化的識別和區(qū)分： ? 全行 1605萬的存量信用卡存量客戶、賬戶的風(fēng)險將得到精細(xì)化的識別和區(qū)分； ? 全行平均每天 3到 4萬筆個人類新增申請客戶的風(fēng)險將得到精細(xì)化的識別和區(qū)分； ? 有力帶動全行零售業(yè)務(wù)市場效率和市場競爭力的提升。 . 項目內(nèi)容 （ 5/ 8） 79 申請評分模型 行為評分模型 催收評分模型 營銷評分模型 項目內(nèi)容（續(xù)） 具體模型的數(shù)量將根據(jù)：借款人過去行為、地區(qū)發(fā)展、賬戶表現(xiàn)等進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分；數(shù)據(jù)處理的模型總數(shù)，初步估計在 25個以上； 個人住房貸款申請模型 個人經(jīng)營貸款申請模型 個人消費貸款申請模型 個人汽車貸款申請模型 人民幣貸記卡申請模型 人民幣準(zhǔn)貸記卡申請模型 國際卡申請模型 其他個人類貸款申請模型 ? 個人住房貸款行為模型 ? 個人經(jīng)營貸款行為模型 ? 個人消費貸款行為模型 ? 個人汽車貸款行為模型 ? 人民幣貸記卡行為模型 ? 人民幣準(zhǔn)貸記卡行為模型 ? 國際卡行為模型 ? 其他個人類貸款行為模型 ? 個人住房催收模型 ? 個人消費貸款催收模型 ? 信用卡催收模型 ? 個人住房提前還款模型 ? 交叉銷售模型 ? 其他特定營銷模型 （ 6/ 8） 80 第一階段 2023年 2月底 第二階段 2023年 7月 第三階段 2023年 9月 第四階段 2023年 12月 第五階段 第六階段 2023年 3月 2023年風(fēng)險管理部組建以來，到 2023年 3月份之前，已經(jīng)完成的各項工作 項目啟動 項目招標(biāo) 財務(wù)預(yù)算 環(huán)境和數(shù)據(jù) 項目開工 合同談判 2023年 1月底 （ 7/ 8 ） 81 本項目計劃在 1年內(nèi)完成全部項目內(nèi)容 Basel II 報告和監(jiān)控 策略 信息技術(shù)咨詢 及其他交付成 果 申請評分策略 行為評分策略 催收評分細(xì)分 營銷模型細(xì)分 風(fēng)險報告 設(shè)計 催收評分 營銷模型 個人住房按揭審批和額度管理策略 申請評分細(xì)分 行為評分細(xì)分 Basel II差距分析 Basel II設(shè)計 數(shù)據(jù)分析報告 1所有申請模型 2所有行為模型 項目 啟動 2023年 3月 9日 2023年 10月 2023年 12月 2023年 3月 2023年 3月份開工以來的項目進(jìn)展 ? 2023年 10月底，初步完成各零售產(chǎn)品的申請模型和行為模型 ? 2023年 12月底，完成所有零售產(chǎn)品的申請模型和行為模型的校準(zhǔn)驗證和策略開發(fā) ? 2023年 12月底，完成零售資產(chǎn)池劃分和違約概率的估算； ? 2023年 3月底，完成各項零售違約損失率估計等工作； ? 2023年 4月底項目結(jié)束 數(shù)據(jù)分析工作 已經(jīng)完成 風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計工作 （ 8/ 8） 82 市場風(fēng)險管理工作 ?近日，市場風(fēng)險管理職責(zé)由風(fēng)險管理部承擔(dān)。 另一筆貸款為項目貸款，金額為 4億元，貸款方式 AA級企業(yè)保證，期限為五年，利率為 %； 假設(shè)貸款對應(yīng)的資金成本率和經(jīng)營成本率分別均為 3%和 1%，操作風(fēng)險對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本均為收入的 10%，營業(yè)稅率為 8%，我行最低可接受的 RAROC為 16%，應(yīng)當(dāng)如何確定對該企業(yè)的信貸政策？ 客戶總體 RAROC為 ％ 16% 流動資金貸款 RAROC為 ％ 16% 項目貸款的 RAROC為 ％ 16% ? ? 例 貸款審批 (16/19) 71 (17/19) ?各類辦法的制定與修訂 ? 客戶評級辦法 ——共制定和修訂 24個法人客戶評級辦法，其中新建企業(yè)等 5類客戶的評級辦法已于 2023年 4月下發(fā)執(zhí)行，其余19類法人客戶的評級辦法將于今年 10月下發(fā)。 打分卡 短期 長期 房地產(chǎn)業(yè) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 輕工制造業(yè) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 資本密集型制造業(yè) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 建筑業(yè) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 批發(fā)零售業(yè) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 基礎(chǔ)設(shè)施類 優(yōu)化前 優(yōu)化后 企業(yè)法人評級模型優(yōu)化前后風(fēng)險區(qū)分能力比較 （客戶評級） (9/19) 64 客戶評級級別 平均違約率 原有評級客戶占比 現(xiàn)在評級客戶占比 原有評級客戶累計占比 現(xiàn)在評級客戶累計占比 AAA % % % % % AA+ % % % % % AA % % % % % AA % % % % % A+ % % % % % A % % % % % A % % % % % BBB+ % % % % % BBB % % % % % BBB % % % % % （客戶評級） (10/19) ? 按優(yōu)化后的客戶評級模型進(jìn)行評級，客戶的分布結(jié)構(gòu)能夠與優(yōu)化前的評級模型保持較高的一致性，但各等級內(nèi)部的客戶組成發(fā)生了較大的變化。 商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部評級法計算信用風(fēng)險資本要求 59 我行開展內(nèi)部評級法工程的必要性 (5/19) 一、開展內(nèi)部評級法工程是盡快提高我行風(fēng)險管理水平的重要手段。 信用風(fēng)險 — 以信貸業(yè)務(wù)（包括公司風(fēng)險暴露、零售風(fēng)險暴露）為重點 推進(jìn)內(nèi)部評級體系建設(shè) 57 (3/19) 2023年 銀監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布有關(guān)新資本協(xié)議實施的監(jiān)管法規(guī)，修訂現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)定，在業(yè)內(nèi)征求意見 。咨詢建議6 月2. 我行操作風(fēng)險事件分類體系和操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)庫1. 請 高 盛 介 紹 國 際 先 進(jìn) 關(guān) 于 銀 行 操 作 風(fēng) 險 事 件 分 類 體 系 和 操 作 風(fēng) 險 損 失 數(shù) 據(jù) 庫 的 最 佳 實 踐 ， 提 供 相 關(guān) 材 料 ， 并 結(jié)合我行實際，提出對我行的建議和研究方向。專家合作9 月1. 請 高 盛 共 同 研 究 確 定 我 行 市 場 風(fēng) 險 計 量 模 型 （ 包 括 風(fēng) 險 價 值 、 情 景 分 析 、 壓 力 測 試 及 回 溯 測 試 模 型 ） ， 研 究 建立風(fēng)險計量模型評估、驗證的流程和方法。4 、 請 高 盛 提 供 識 別 和 控 制 跨 國 、 跨 區(qū) 域 集 團(tuán) 客 戶 風(fēng) 險 的 方 法 。請 高盛與工行共享高盛的全球行業(yè)報告。2 、 請 高 盛 介 紹 風(fēng) 險 戰(zhàn) 略 與 總 體 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 的 關(guān) 系 ， 在 銀 行 發(fā) 展 中 的 地 位 ， 風(fēng) 險 管 理 部 門 在 提 出 風(fēng) 險 戰(zhàn) 略 方 面 的 職能設(shè)定，并提出完善我行風(fēng)險戰(zhàn)略形成機(jī)制的建議。限額的主要管理過程均通過系統(tǒng)實現(xiàn)，系統(tǒng)自動進(jìn)行限額監(jiān)測、預(yù)警和控