【正文】 完成風(fēng)險(xiǎn)管理部在全行存量抵債資產(chǎn)中選擇擬推介的處置項(xiàng)目，并初步確定拍賣底價(jià)3 月末之前完成高盛協(xié)助我行按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)整理擬披露信息 4 月末之前完成高盛根據(jù)我行擬處置抵債資產(chǎn)清單，在全球范圍內(nèi)尋找有購(gòu)買意向的買家5 月末之前完成組織抵債資產(chǎn)項(xiàng)目推介會(huì) 6 月末之前完成根據(jù)推介效果再適時(shí)安排項(xiàng)目推介 下半年借鑒國(guó)際同業(yè)不良貸款管理與處置經(jīng)驗(yàn)8 月末之前提供完畢4 月任務(wù)目標(biāo)組織抵債資產(chǎn)項(xiàng)目推介會(huì)8 月探討不良貸款重組并購(gòu)合作機(jī)制人才培訓(xùn)5 月6 月7 月9 月時(shí)間安排 與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（ 4／ 4） 54 內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程 ?內(nèi)部評(píng)級(jí)法定義 ?內(nèi)部評(píng)級(jí)法的基本內(nèi)容 —風(fēng)險(xiǎn)四要素 55 我行開(kāi)展內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程的背景（ 1/19） 外部背景 2023年 6月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了新資本協(xié)議，為全球商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的改進(jìn)提供了新的標(biāo)準(zhǔn)。咨詢建議6 月4. 操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略1. 請(qǐng)高盛介紹國(guó)內(nèi)外先進(jìn)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略，并結(jié)合我行實(shí)際，提出建議和研究方向。咨詢建議6 月2. 我行操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類體系和操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫(kù)1. 請(qǐng) 高 盛 介 紹 國(guó) 際 先 進(jìn) 關(guān) 于 銀 行 操 作 風(fēng) 險(xiǎn) 事 件 分 類 體 系 和 操 作 風(fēng) 險(xiǎn) 損 失 數(shù) 據(jù) 庫(kù) 的 最 佳 實(shí) 踐 ， 提 供 相 關(guān) 材 料 ， 并 結(jié)合我行實(shí)際，提出對(duì)我行的建議和研究方向。專家合作12 月4. 完善銀行賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系1. 請(qǐng) 高 盛 介 紹 國(guó) 外 先 進(jìn) 銀 行 對(duì) 銀 行 賬 戶 進(jìn) 行 限 額 管 理 的 有 關(guān) 經(jīng) 驗(yàn) ， 對(duì) 我 行 銀 行 賬 戶 限 額 體 系 進(jìn) 行 評(píng) 估 ， 對(duì) 限 額 值的設(shè)定和計(jì)算提出參考意見(jiàn)。咨詢建議10 月3. 請(qǐng)高盛共同研究設(shè)計(jì)并編制交易賬戶市值評(píng)估及損益表。咨詢建議8 月1. 請(qǐng) 高 盛 介 紹 國(guó) 際 先 進(jìn) 銀 行 市 場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn) 報(bào) 告 的 種 類 、 頻 率 、 報(bào) 告 內(nèi) 容 以 及 報(bào) 告 路 徑 ， 并 對(duì) 我 行 目 前 的 市 場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn) 報(bào) 告（交易賬戶部分）提出修改意見(jiàn)。專家合作9 月1. 請(qǐng) 高 盛 共 同 研 究 確 定 我 行 市 場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn) 計(jì) 量 模 型 （ 包 括 風(fēng) 險(xiǎn) 價(jià) 值 、 情 景 分 析 、 壓 力 測(cè) 試 及 回 溯 測(cè) 試 模 型 ） ， 研 究 建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型評(píng)估、驗(yàn)證的流程和方法。專家合作12 月3. 請(qǐng)高盛對(duì)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理核心系統(tǒng)與利率風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的對(duì)接問(wèn)題提供參考意見(jiàn)。咨詢建議信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面1. 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理4. 集團(tuán)關(guān)聯(lián)客戶及單一貸款大戶風(fēng)險(xiǎn)管理2. 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理3. 貸款組合風(fēng)險(xiǎn)管理5. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法的具體應(yīng)用10 月 與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（ 2／ 4） 52 ?2023年風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作項(xiàng)目任務(wù)分解表－ 2： 1. 請(qǐng) 高 盛 介 紹 其 市 場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 先 進(jìn) 經(jīng) 驗(yàn) ， 啟 動(dòng) 雙 方 技 術(shù) 人 員 合 作 與 交 流 ； 請(qǐng) 高 盛 針 對(duì) 我 行 市 場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 體 系 進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)診斷和分析 , 并提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理建議書。6 、請(qǐng)高盛介紹國(guó)際商業(yè)銀行在客戶風(fēng)險(xiǎn)分析人員的配備、分析頻度、前后臺(tái)分工等方面的最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐。4 、 請(qǐng) 高 盛 提 供 識(shí) 別 和 控 制 跨 國(guó) 、 跨 區(qū) 域 集 團(tuán) 客 戶 風(fēng) 險(xiǎn) 的 方 法 。與 高盛一道研究衡量集團(tuán)客戶整體風(fēng)險(xiǎn)及過(guò)度融資等風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)和計(jì)量方法或模型。3 、 請(qǐng) 高 盛 派 專 業(yè) 人 員 入 駐 我 行 ， 雙 方 共 同 對(duì) 我 行 貸 款 組 合 中 的 相 關(guān) 性 進(jìn) 行 持 續(xù) 研 究 與 計(jì) 算 ， 形 成 貸 款 組 合 量 化模型研究成果，并嘗試建立我行組合風(fēng)險(xiǎn)管理量化模型。咨詢建議8 月1 、 請(qǐng) 高 盛 以 及 高 盛 邀 請(qǐng) 的 其 他 商 業(yè) 銀 行 的 專 家 系 統(tǒng) 地 介 紹 國(guó) 際 先 進(jìn) 商 業(yè) 銀 行 在 貸 款 組 合 信 用 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 的 最 佳 實(shí)踐。請(qǐng) 高盛與工行共享高盛的全球行業(yè)報(bào)告。7月請(qǐng) 高盛協(xié)助驗(yàn)證和優(yōu)化我行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系。2 、請(qǐng)高盛與工行共享高盛的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。2 、 請(qǐng) 高 盛 派 專 業(yè) 人 員 入 駐 我 行 ， 雙 方 共 同 完 成 壓 力 測(cè) 試 沖 擊 變 量 的 選 取 、 數(shù) 據(jù) 的 處 理 、 模 型 的 建 立 、 系 統(tǒng) 的 開(kāi)發(fā)、測(cè)試結(jié)果的應(yīng)用，以及壓力測(cè)試制度的建立等環(huán)節(jié)，形成壓力測(cè)試項(xiàng)目研究成果。2 、 請(qǐng) 高 盛 介 紹 風(fēng) 險(xiǎn) 戰(zhàn) 略 與 總 體 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 的 關(guān) 系 ， 在 銀 行 發(fā) 展 中 的 地 位 ， 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 部 門 在 提 出 風(fēng) 險(xiǎn) 戰(zhàn) 略 方 面 的 職能設(shè)定，并提出完善我行風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略形成機(jī)制的建議。近期將加強(qiáng)與上海研發(fā)部的溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)項(xiàng)目早日開(kāi)發(fā)完畢并投產(chǎn)，提升報(bào)表子系統(tǒng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作的支持水平 – 持續(xù)提升已有報(bào)表質(zhì)量 ?研究啟動(dòng)一期 ?繼續(xù)做好 “ 全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)課題 ” 研究工作，為形成全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)需求，開(kāi)發(fā)建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)做準(zhǔn)備 全面風(fēng)險(xiǎn)管理板塊 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（ 4/6） 48 不良貸款貸款相關(guān)系統(tǒng)： ?開(kāi)發(fā)建設(shè)一期 — 不良貸款管理信息系統(tǒng) ?整合原有的核銷、抵債和不良貸款管理系統(tǒng)，并進(jìn)行全面升級(jí)、改造和優(yōu)化，建設(shè)一個(gè)新的不良貸款管理信息系統(tǒng) ?打破按業(yè)務(wù)品種分割的系統(tǒng)模式，以客戶為中心構(gòu)建 ?實(shí)現(xiàn)由不良貸款轉(zhuǎn)入、調(diào)查、估值、預(yù)案制定、處置實(shí)施到帳務(wù)處理的全過(guò)程、規(guī)范化管理 ?已完成立項(xiàng)和需求編寫，主要功能將從 2023年末到 2023年陸續(xù)實(shí)現(xiàn) ?研究啟動(dòng)一期 — 個(gè)貸與賬銷案存管理 ?研究啟動(dòng)個(gè)人不良貸款管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā) ?著手開(kāi)發(fā)覆蓋法人客戶、個(gè)人、銀行卡、非信貸賬銷案存資產(chǎn)的、獨(dú)立的賬銷案存資產(chǎn)管理系統(tǒng)。 ?處置速度不斷加快 ?逐戶逐筆管理 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（ 1/6） 45 ?兩大板塊 ?全面風(fēng)險(xiǎn)管理 ?不良貸款（特殊資產(chǎn)）管理 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概況 ?板塊 ?已有系統(tǒng) ?在建系統(tǒng) ?擬建系統(tǒng) ?不良貸款（特殊 ?資產(chǎn)）管理 ?呆賬核銷管理系統(tǒng) ?抵債業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) ?不良貸款管理系統(tǒng) ?資產(chǎn)處置專欄 ?不良貸款管理信息系統(tǒng) ?賬銷案存資產(chǎn)管理系統(tǒng) ?個(gè)人不良貸款管理系統(tǒng) ?全面風(fēng)險(xiǎn)管理 ?全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息支持 平臺(tái) 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表子系統(tǒng) ?報(bào)表子系統(tǒng)二期 ?全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（ 2/6） 已有 5個(gè)系統(tǒng)，在建 2個(gè)系統(tǒng)，擬建 3個(gè)系統(tǒng) 46 ?歷時(shí) 10個(gè)月，完成了 《 全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息支持平臺(tái)總體建設(shè)方案 》 ，并以風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告形式全行編發(fā)，既完成了總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)布置的整合規(guī)劃任務(wù)，也為支持平臺(tái)的建設(shè)明確了方向 ?推廣應(yīng)用一期：在編制總體建設(shè)方案的同時(shí)，于 2023年 7月啟動(dòng)了平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表子系統(tǒng)建設(shè)。 ?上市后全行對(duì)不良貸款管理、處置提出了新的、更高的工作要求。限額的主要管理過(guò)程均通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行限額監(jiān)測(cè)、預(yù)警和控制，能按日/月/季/年自動(dòng)計(jì)算限額占用，預(yù)警和控制時(shí)點(diǎn)大大提前，控制力度大為增強(qiáng)。引入更多風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，支持設(shè)置更多、更全面的限額指標(biāo)，限額計(jì)算更科學(xué)，各類限額的計(jì)算與調(diào)整都有相應(yīng)的方法與模型支持。全行各層級(jí)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)限額管理流程及職責(zé)分工都有明確規(guī)定。形成全面、科學(xué)、合理的限額指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)從董事會(huì)到交易/操作人員的限額全覆蓋，采用多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)衡量標(biāo)準(zhǔn)從不同角度實(shí)現(xiàn)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)及其過(guò)程的全覆蓋。 總行風(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)董事長(zhǎng)及行領(lǐng)導(dǎo)要求積極開(kāi)展課題研究，著手建立全行風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系。 36 在年初分行長(zhǎng)會(huì)議上，姜董事長(zhǎng)要求加快完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系；楊行長(zhǎng)提出了建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系，綜合評(píng)價(jià)分行風(fēng)險(xiǎn)管理情況，明確目標(biāo)導(dǎo)向，督導(dǎo)落實(shí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 ? 拓展專題報(bào)告范圍。 ? 增加報(bào)告分析方法的多樣性。 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況（ 7/7） 29 ? 全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系 ? 風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度 ? 風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略 制度建設(shè) 30 ?《 框架 》 所起的作用 ?《 框架 》 主要回答的五個(gè)問(wèn)題 制訂風(fēng)險(xiǎn)管理框架（ 1/3） 31 目標(biāo)層 級(jí)內(nèi) 部 環(huán) 境目 標(biāo) 設(shè) 定事 項(xiàng) 識(shí) 別風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 估風(fēng) 險(xiǎn) 應(yīng) 對(duì)控 制 活 動(dòng)信 息 與 溝 通監(jiān) 控戰(zhàn)略目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)報(bào)告目標(biāo)合規(guī)目標(biāo)子公司各條業(yè)務(wù)線各職能部門整個(gè)企業(yè)要 素 風(fēng)險(xiǎn)管理框架（ 2/3） ?《 框架 》 整體編寫思路 ?《 參照 COSO委員會(huì) 《 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理 — 整合框架 》 ，充分考慮我行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 32 ?框架擬包括的內(nèi)容 ?總則 ?內(nèi)部環(huán)境 ?目標(biāo)管理 ?風(fēng)險(xiǎn)管理流程 ?各專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理 ?風(fēng)險(xiǎn)管理信息與溝通 ?監(jiān)督與評(píng)價(jià) ?附則 風(fēng)險(xiǎn)管理框架（ 3/3） 33 總行報(bào)告路徑 高管層及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) /專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì) 總行各部門 （風(fēng)險(xiǎn)管理部編寫，提交風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議） （專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門編寫，抄送風(fēng)險(xiǎn)管理部） 信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （提交信用風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （提交市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議） 操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （提交操作風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議） 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （提交資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)審議） （相關(guān)部門按風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì) /專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)要求編寫并提交審議） （擬由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成，報(bào)送高級(jí)管理層） （擬由計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成，報(bào)送高級(jí)管理層） （相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理部門編寫，提交風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì) /專業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)審議） （相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門編寫，提交專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)審議） 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 分行 建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度（ 1/3） 34 （經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議通過(guò)） （經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì) /專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議通過(guò)） 信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （僅適用于境外分行） （經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì) /專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議通過(guò)） （經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì) /專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議通過(guò)） （經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì) /專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審議通過(guò)） （經(jīng)二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議通過(guò)） （經(jīng)二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議通過(guò)） （經(jīng)二級(jí)分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議通過(guò)） 信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （僅適用于境外分行） （風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)送） （風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)送） 一級(jí)（直屬）分行和境外分行各部門 二級(jí)分行 總行 一級(jí)（直屬）分行和境外分行高管層及其委員會(huì) 分行報(bào)告路徑 （ 2/3） 35 建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度（ 3/3） ?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告下一步工作設(shè)想： 努力提高風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作的全面性、獨(dú)立性、前瞻性和敏感性。 ? 審議分行風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 ? 對(duì)各分行報(bào)告逐一進(jìn)行審閱 ? 根據(jù)審閱結(jié)果下發(fā)情況通報(bào) ? 考核分行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作 ? 設(shè)計(jì)了年度報(bào)告和專題報(bào)告的質(zhì)量、及時(shí)性等 6項(xiàng)指標(biāo)。 4月下發(fā)執(zhí)行（ 工銀發(fā) [2023]57號(hào) ） ?《 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度 》 規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的形式、內(nèi)容和報(bào)告頻率，總行及分行 層面的報(bào)告路徑以及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的落實(shí)責(zé)任和監(jiān)督反饋機(jī)制等，規(guī)范和推動(dòng)全行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工