【正文】 ? 控制好不良貸款質(zhì)量，保持不良貸款持續(xù)雙降。 . 項(xiàng)目內(nèi)容 （ 5/ 8） 79 申請?jiān)u分模型 行為評分模型 催收評分模型 營銷評分模型 項(xiàng)目內(nèi)容（續(xù)） 具體模型的數(shù)量將根據(jù)：借款人過去行為、地區(qū)發(fā)展、賬戶表現(xiàn)等進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分；數(shù)據(jù)處理的模型總數(shù)，初步估計(jì)在 25個以上； 個人住房貸款申請模型 個人經(jīng)營貸款申請模型 個人消費(fèi)貸款申請模型 個人汽車貸款申請模型 人民幣貸記卡申請模型 人民幣準(zhǔn)貸記卡申請模型 國際卡申請模型 其他個人類貸款申請模型 ?個人住房貸款行為模型 ?個人經(jīng)營貸款行為模型 ?個人消費(fèi)貸款行為模型 ?個人汽車貸款行為模型 ?人民幣貸記卡行為模型 ?人民幣準(zhǔn)貸記卡行為模型 ?國際卡行為模型 ?其他個人類貸款行為模型 ?個人住房催收模型 ?個人消費(fèi)貸款催收模型 ?信用卡催收模型 ?個人住房提前還款模型 ?交叉銷售模型 ?其他特定營銷模型 （ 6/ 8） 80 第一階段 2023年 2月底 第二階段 2023年 7月 第三階段 2023年 9月 第四階段 2023年 12月 第五階段 第六階段 2023年 3月 2023年風(fēng)險(xiǎn)管理部組建以來，到 2023年 3月份之前，已經(jīng)完成的各項(xiàng)工作 項(xiàng)目啟動 項(xiàng)目招標(biāo) 財(cái)務(wù)預(yù)算 環(huán)境和數(shù)據(jù) 項(xiàng)目開工 合同談判 2023年 1月底 （ 7/ 8 ） 81 本項(xiàng)目計(jì)劃在 1年內(nèi)完成全部項(xiàng)目內(nèi)容 Basel II 報(bào)告和監(jiān)控 策略 信息技術(shù)咨詢 及其他交付成 果 申請?jiān)u分策略 行為評分策略 催收評分細(xì)分 營銷模型細(xì)分 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 設(shè)計(jì) 催收評分 營銷模型 個人住房按揭審批和額度管理策略 申請?jiān)u分細(xì)分 行為評分細(xì)分 Basel II差距分析 Basel II設(shè)計(jì) 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 1所有申請模型 2所有行為模型 項(xiàng)目 啟動 2023年 3月 9日 2023年 10月 2023年 12月 2023年 3月 2023年 3月份開工以來的項(xiàng)目進(jìn)展 ? 2023年 10月底，初步完成各零售產(chǎn)品的申請模型和行為模型 ? 2023年 12月底，完成所有零售產(chǎn)品的申請模型和行為模型的校準(zhǔn)驗(yàn)證和策略開發(fā) ? 2023年 12月底，完成零售資產(chǎn)池劃分和違約概率的估算； ? 2023年 3月底，完成各項(xiàng)零售違約損失率估計(jì)等工作； ? 2023年 4月底項(xiàng)目結(jié)束 數(shù)據(jù)分析工作 已經(jīng)完成 風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工作 （ 8/ 8） 82 市場風(fēng)險(xiǎn)管理工作 ?近日，市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)由風(fēng)險(xiǎn)管理部承擔(dān)。 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)人數(shù) 培訓(xùn)時間 客戶評級辦法及系統(tǒng)操作 500人 2023年 9月 債項(xiàng)評級及評級結(jié)果應(yīng)用 500人 2023年 11月 非零售項(xiàng)目成果的推廣應(yīng)用情況 (19/19) 74 整個項(xiàng)目將帶來的改變體現(xiàn)在兩個方面： 第一： 全行日益增長的零售客戶群和賬戶群的風(fēng)險(xiǎn)管理： 我們的目標(biāo)：率先在同業(yè)實(shí)現(xiàn)全行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、系統(tǒng)化、科學(xué)化和動態(tài)化； ＊每天新申請客戶的風(fēng)險(xiǎn)審批、額度管理； ＊存量正常賬戶的風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)預(yù)警與管理； ＊存量逾期賬戶的風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)催收管理； ＊不同零售客戶群和產(chǎn)品群的風(fēng)險(xiǎn) — 價值分析及其策略管理； 第二：國際國內(nèi)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于新資本協(xié)議高級法的監(jiān)管： 我們的目標(biāo)：率先在同業(yè)實(shí)現(xiàn)全行零售業(yè)務(wù)新巴塞爾資本協(xié)議高級法的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)零 售業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)資本節(jié)約與市場價值的最大化 （ 1/8） 75 ?全行 443萬多存量個人類貸款客戶、賬戶的風(fēng)險(xiǎn)將得到精細(xì)化的識別和區(qū)分： ?全行 1605萬的存量信用卡存量客戶、賬戶的風(fēng)險(xiǎn)將得到精細(xì)化的識別和區(qū)分； ?全行平均每天 3到 4萬筆個人類新增申請客戶的風(fēng)險(xiǎn)將得到精細(xì)化的識別和區(qū)分； ?有力帶動全行零售業(yè)務(wù)市場效率和市場競爭力的提升。 72 ?各項(xiàng)系統(tǒng)的開發(fā) 系統(tǒng)名稱 投產(chǎn)時間 法人客戶評級優(yōu)化系統(tǒng) 2023年 10月 債項(xiàng)評級系統(tǒng) 2023年 12月 地區(qū)行業(yè)評級系統(tǒng) 2023年 12月 RAROC系統(tǒng) 2023年 12月 信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市 2023年 10月 非零售項(xiàng)目成果的推廣應(yīng)用情況 (18/19) 73 ?辦法及系統(tǒng)的各層次培訓(xùn) 高級管理人員培訓(xùn)班 —— 旨在通過各級行高級管理人員的觀念轉(zhuǎn)變，帶動全行樹立起量化風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理文化，確保內(nèi)部評級成果應(yīng)用取得成效。 ? 地區(qū)行業(yè)評級辦法 ——包含地區(qū)評級、行業(yè)評級、地區(qū)行業(yè)交叉調(diào)整系數(shù)共 3個辦法，將于今年年底下發(fā)。 另一筆貸款為項(xiàng)目貸款，金額為 4億元，貸款方式 AA級企業(yè)保證，期限為五年，利率為 %； 假設(shè)貸款對應(yīng)的資金成本率和經(jīng)營成本率分別均為 3%和 1%，操作風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本均為收入的 10%，營業(yè)稅率為 8%，我行最低可接受的 RAROC為 16%，應(yīng)當(dāng)如何確定對該企業(yè)的信貸政策？ 客戶總體 RAROC為 ％ 16% 流動資金貸款 RAROC為 ％ 16% 項(xiàng)目貸款的 RAROC為 ％ 16% 例 貸款審批 (16/19) 71 (17/19) ?各類辦法的制定與修訂 ? 客戶評級辦法 ——共制定和修訂 24個法人客戶評級辦法，其中新建企業(yè)等 5類客戶的評級辦法已于 2023年 4月下發(fā)執(zhí)行，其余 19類法人客戶的評級辦法將于今年 10月下發(fā)。 某發(fā)達(dá)地區(qū)大型汽車制造企業(yè)，年初信用等級為 AA，要申請一筆 2億元的流動資金貸款，貸款方式為 AA+級保證，期限 6個月，假設(shè)該筆貸款的資金成本為4%，經(jīng)營成本為 1%，營業(yè)稅率為 8%，操作風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為收入的 10%，我行最低可接受的 RAROC為 16%（須高于ROE） ,那么該筆貸款的最低定價應(yīng)當(dāng)是多少？如果該筆貸款為信用放款，則最低定價應(yīng)當(dāng)是多少？ 例 貸款定價 (15/19) 70 流動資金 項(xiàng)目貸款 貸款金額 1億元 4億元 擔(dān)保方式 信用 AA保證 期限 1年 5年 利率 % % 最低 RAROC 16% 16% 債項(xiàng) RAROC % % 客戶總體 RAROC % 由此可見 ， 該客戶流動資金貸款的 RAROC雖不能滿足我行要求的最低回報(bào) ， 但考慮到發(fā)放項(xiàng)目貸款后 ， 客戶的總體回報(bào)高于我行要求的最低回報(bào) ， 因此 ， 我行在不能只接受項(xiàng)目貸款的情況下 ， 可以同時接受兩筆貸款業(yè)務(wù)的申請 。 （債項(xiàng)評級） (12/19) 業(yè)務(wù)品種 擔(dān)保方式 地區(qū) 行業(yè) 平均損失率 A 流動資金 AA+,AA,AA保證 地區(qū)一 汽車制造 25% 流動資金 信用 地區(qū)一 汽車、金屬冶煉 60% 流動資金 信用 地區(qū)二 汽車、金屬冶煉 45% 項(xiàng)目貸款 AA+,AA,AA保證 地區(qū)三 金屬冶煉 35% 項(xiàng)目貸款 信用 地區(qū)四 公路 25% 項(xiàng)目貸款 信用 地區(qū)五 食品制造 70% 進(jìn)口開證 AA+,AA,AA保征 地區(qū)一 專業(yè)外貿(mào) 20% 打包貸款 AAA保征 地區(qū)一 汽車制造 15% ? ? ? ? 67 違約率（ PD）和違約損失率 (LGD)的科學(xué)計(jì)量，將使我行風(fēng)險(xiǎn)管理手段取得重大創(chuàng)新，信用風(fēng)險(xiǎn)量化的結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、貸款定價、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量和配置、風(fēng)險(xiǎn)撥備、績效考核等風(fēng)險(xiǎn)管理的全過程，為風(fēng)險(xiǎn)決策提供支持。 我們可以清楚的知道各信用等級客戶的風(fēng)險(xiǎn)差異性。 打分卡 短期 長期 房地產(chǎn)業(yè) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 輕工制造業(yè) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 資本密集型制造業(yè) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 建筑業(yè) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 批發(fā)零售業(yè) 優(yōu)化前 優(yōu)化后 基礎(chǔ)設(shè)施類 優(yōu)化前 優(yōu)化后 企業(yè)法人評級模型優(yōu)化前后風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力比較 （客戶評級） (9/19) 64 客戶評級級別 平均違約率 原有評級客戶占比 現(xiàn)在評級客戶占比 原有評級客戶累計(jì)占比 現(xiàn)在評級客戶累計(jì)占比 AAA % % % % % AA+ % % % % % AA % % % % % AA % % % % % A+ % % % % % A % % % % % A % % % % % BBB+ % % % % % BBB % % % % % BBB % % % % % （客戶評級） (10/19) ? 按優(yōu)化后的客戶評級模型進(jìn)行評級，客戶的分布結(jié)構(gòu)能夠與優(yōu)化前的評級模型保持較高的一致性，但各等級內(nèi)部的客戶組成發(fā)生了較大的變化。工程的結(jié)束標(biāo)志著我行非零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)量化體系達(dá)到了巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法初級法的要求，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)接近了國際先進(jìn)水平。 非零售項(xiàng)目 零售項(xiàng)目 － － 非零售項(xiàng)目主要解決法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的量化及應(yīng)用問題 零售項(xiàng)目主要解決零售客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的量化及應(yīng)用問題 61 (7/19) 內(nèi)部評級法二期工程非零售項(xiàng)目于 2023年 9月正式開工， 項(xiàng)目組由普華永道咨詢公司和我行項(xiàng)目組成員共 40人組成，項(xiàng)目歷時 15個月，于 2023年年末順利完工，項(xiàng)目共提交 73個成果 。 三、開展內(nèi)部評級法工程是我行滿足監(jiān)管規(guī)定的必然要求。 商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部評級法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求 59 我行開展內(nèi)部評級法工程的必要性 (5/19) 一、開展內(nèi)部評級法工程是盡快提高我行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重要手段。 商業(yè)銀行應(yīng)對操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本。 58 (4/19) 總體 要求 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部模型法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。如果屆時不能達(dá)到銀監(jiān)會規(guī)定的最低要求，經(jīng)批準(zhǔn)可暫緩實(shí)施新資本協(xié)議 20232023 其他商業(yè)銀行可以開始提出實(shí)施新資本協(xié)議的申請，申請和批準(zhǔn)程序與新資本協(xié)議銀行相同。 信用風(fēng)險(xiǎn) — 以信貸業(yè)務(wù)（包括公司風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售風(fēng)險(xiǎn)暴露）為重點(diǎn) 推進(jìn)內(nèi)部評級體系建設(shè) 57 (3/19) 2023年 銀監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布有關(guān)新資本協(xié)議實(shí)施的監(jiān)管法規(guī)，修訂現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)定，在業(yè)內(nèi)征求意見。 2023年 2月，銀監(jiān)會發(fā)布 《 中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見 》 ，明確將在國內(nèi)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議 ，鼓勵大型商業(yè)銀行在 2023年達(dá)到內(nèi)部評級法高級法。咨詢建議6 月合作領(lǐng)域合作方式合作項(xiàng)目具體描述工作任務(wù)計(jì)劃完成時間操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面3. 完善市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系1. 推進(jìn)交易賬戶市場風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)2. 提升交易賬戶市場風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)水平 與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（ 3／ 4） 53 ?2023年不良貸款領(lǐng)域戰(zhàn)略合作計(jì)劃： 風(fēng)險(xiǎn)管理部提出 10 戶備選名單 4 月末之前完成雙方聯(lián)合進(jìn)行實(shí)地考察，根據(jù)考察結(jié)果確定 2 3 戶目標(biāo)企業(yè) 6 月末之前完成高盛針對每戶目標(biāo)企業(yè)分別提出重組方案，并確定投資者 7 月末之前完成雙方對重組方案進(jìn)行討論、修訂 8 月末之前完成實(shí)施重組方案，并及時跟蹤監(jiān)控和反饋方案執(zhí)行情況 10 月末之前完成風(fēng)險(xiǎn)管理部在全行存量抵債資產(chǎn)中選擇擬推介的處置項(xiàng)目，并初步確定拍賣底價3 月末之前完成