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我國(guó)證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理研究(參考版)

2025-06-29 16:07本頁面
  

【正文】  參考文獻(xiàn) [1]董華. 金融風(fēng)險(xiǎn)控制與防范[M] 第二版.北京:清華大學(xué)出版社,2010;418.[2]黃輝.風(fēng)險(xiǎn)管理與證券公司核也競(jìng)爭(zhēng)力[J].風(fēng)險(xiǎn)管理,2011,(1):1618.[3]溫紅梅,姚鳳閣,林巖松. 《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》,2015年07期.[4]許平彩.談證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及防范.經(jīng)濟(jì)與管理,2004年02期.[5]徐子慶.《證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理研究》.現(xiàn)代科學(xué)管理.2006年07期.[6]馮宗憲.金融風(fēng)險(xiǎn)管理[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,2011:815.[7] [J],2014年11期.[8],2006年07期.。(四)實(shí)現(xiàn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)有效結(jié)合。要設(shè)立專口風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu),并促其有效運(yùn)作。建立起對(duì)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的后續(xù)跟蹤評(píng)估審核機(jī)制,重點(diǎn)關(guān)注該項(xiàng)產(chǎn)品或業(yè)務(wù)立項(xiàng)時(shí)假設(shè)前提及市場(chǎng)狀況是否面臨重大改變,關(guān)注運(yùn)營(yíng)過程中的客戶投訴等意見反饋,并對(duì)突發(fā)事件及時(shí)做到加強(qiáng)管控完善處置,確保倒新業(yè)務(wù)及常規(guī)運(yùn)營(yíng)在平穩(wěn)規(guī)范下運(yùn)行。建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管控體系還應(yīng)全面考慮潛在的道德風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)要想建立高效的風(fēng)險(xiǎn)替控體系也應(yīng)綜合考量市場(chǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展需求。因此在加強(qiáng)證券業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理上仍需不斷加強(qiáng)。非通道業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)包括:項(xiàng)目業(yè)務(wù)模式是否清晰完善、項(xiàng)目投資策略是否具備可行性、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施、應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處置措施及項(xiàng)目審核中投資策略可操作性、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的有效性、項(xiàng)目退出安排措施的完善性等。表16 證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分為通道類業(yè)務(wù)與非通道業(yè)務(wù)兩大類。表15證券自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 證券市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、證券公司內(nèi)控管理的完善性、自營(yíng)業(yè)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)操守、業(yè)務(wù)操作規(guī)范性、業(yè)務(wù)防火墻設(shè)置與執(zhí)行及公司對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)效益的合理預(yù)期等方面因素,使得證券自營(yíng)業(yè)務(wù)具有較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 證券公司各主要業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理 表11 證券公司經(jīng)營(yíng)不同業(yè)務(wù)對(duì)最低凈資本的要求表12 證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)
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