投資風(fēng)險(xiǎn)和收益的建模(參考版)
2025-06-27 03:53本頁(yè)面
【正文】 20068。數(shù)學(xué)建模及典型案例分析的一個(gè)特列，具有單一性[參考文獻(xiàn)][1]趙靜，但琦．?dāng)?shù)學(xué)建模與數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)［M］．北京:高等教育出版社，2008．[2]李志林對(duì)于不同的金額，得到的結(jié)果不具有代表性，我們建立的模型中采用的只是M（2）模型一采用線性規(guī)劃模型，將多目標(biāo)規(guī)劃轉(zhuǎn)化為單目標(biāo)規(guī)劃，選取了風(fēng)險(xiǎn)上限值來(lái)決定收益，根據(jù)收益風(fēng)險(xiǎn)圖，投資者可根據(jù)自己的喜好來(lái)選擇投資方向。模型評(píng)價(jià)s(權(quán)因子)的單調(diào)下降函數(shù)，即謹(jǐn)慎程度越強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)越小，但是收益也越小，具有明確的實(shí)際意義。時(shí)的最優(yōu)決策及風(fēng)險(xiǎn)和收益如下表：結(jié)果分析1)計(jì)算結(jié)果：使用線性加權(quán)法分別求解當(dāng)title(39。y收益39。)s)。plot(k,y,39。endk=::1。xy(i)=fval。lb=zeros(6,1)。0]。0]39。01]。000001。001。0s]39。*(1s)*(1s)s=::1。進(jìn)行循環(huán)搜索，編制程序如下：i=1。s=0sxi238。=++x5）236。x3x1(s1)(s1)f={(s1)x5x5=3所對(duì)應(yīng)投資方案為:R*=%，k*=20%k=4當(dāng)投資越分散時(shí)，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越小3收益越大，風(fēng)險(xiǎn)也越大。 163。 163。 163。239。 163。)。),ylabel(39。endxlabel(39。])hold.39。kx=x39。vub=[]。0]。0。b=[k。0000000000A=[0]。1]。00while開(kāi)始，以步長(zhǎng) =是任意給定的收益，到底怎樣給定沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)則，從0，1，…，4)由于(ixix5..............................................................10 1 2 3 4239。++x0xi0239。163。x.....................0239。163。x5..............................................................k239。179。++f=x54kRx0x1x2x3x42x5x5=2所對(duì)應(yīng)投資方
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