金融衍生工具試卷答案(參考版)
2025-06-22 08:01本頁面
【正文】 分）。%。乙公司籌資成本為分）省因此，甲和乙分別采用固定利率和浮動利率進(jìn)行籌資，然后進(jìn)行互換，使得雙方都獲得收益。分）（1）甲公司在固定利率和浮動利率籌資方面均具有優(yōu)勢，但在固定利率籌資方面相對優(yōu)勢更大。%，相對于直接借款，節(jié)過互換，甲乙各節(jié)約多少籌資成本。（3）計算通乙公司11%乙公司 13% LIBOR+%試（1）設(shè)計一種互換合約，使雙方都獲益。分）11%%LIBOR+%固定利率籌資成本 浮動利率籌資成本甲公司 11% LIBOR+%甲公司甲公司想要采用浮動利率籌資，乙公司想要采用固定利率籌資。AAA，乙公司的信用評級為66（2元/噸。期貨市場上盈利20027008（4295012 期貨市場賣出2002900200分）12元/噸。月份大豆合約，價格為噸月份：期貨市場買入（10元/噸。29004元/噸。月大豆期貨價格為2700 元/噸，該油廠預(yù)測未來大豆價格可能上漲，于是在期貨市場進(jìn)行大豆套期保值交易，當(dāng)時20012月份，56元/噸盈虧：200200200200=0元/噸贏利元/噸結(jié)果虧損月份大豆合約價格為手元/噸賣出噸大豆價格為月份買入275012202700分）天津大學(xué)仁愛學(xué)院試卷專用紙現(xiàn)貨市場期貨市場8（410（10（2）分析該期權(quán)交易策略的損益狀況。元。元的看跌期權(quán)價格也為元，執(zhí)行價格為元的看漲期權(quán)價格為假設(shè)以該公司股票為標(biāo)的、執(zhí)行價格為4080（3）損益圖（2元，該公司面臨被收購。頁四、某公司股票現(xiàn)價為頁 第ST系別 專業(yè) 班 年級 學(xué)號 姓名 共ST606006060ST600ST60ST179。（4為取得這種賣
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