【摘要】目錄實驗一分析太陽黑子數(shù)序列···························
2025-06-20 22:25
【摘要】實驗指南目錄實驗一分析太陽黑子數(shù)序列··········
2025-06-20 22:33
【摘要】時間序列分析?時間序列的線性模型?模型的階數(shù)?模型階數(shù)的確定?模型參數(shù)的估計?模型的檢驗?平穩(wěn)時間序列的預(yù)報?非平穩(wěn)時間序列及其預(yù)報時間序列的線性模型?自回歸模型AR(p)?滑動平均模型MA(q)?自回歸滑動平均混合模型ARMA(p,q)一、自回歸模型A
2025-03-05 11:26
【摘要】CH4-3時間序列分析模型4-3-1時間序列的基本概念一、時間序列1、含義:指被觀察到的依時間為序排列的數(shù)據(jù)序列。2、特點:(1)現(xiàn)實的、真實的一組數(shù)據(jù),而不是數(shù)理統(tǒng)計中做實驗得到的。既然是真實的,它就是反映某一現(xiàn)象的統(tǒng)計指標(biāo),因而,時間序列背后是某一現(xiàn)象的變化規(guī)律。(2)動態(tài)數(shù)據(jù)。2023年11月17日2023年4月8日上證綜指
2025-01-09 08:52
【摘要】第十一章時間序列分析模型1時間序列分析模型簡介2長江水質(zhì)污染的發(fā)展趨勢預(yù)測【CUMCM2023A】一、問題分析二、模型假設(shè)三、模型建立四、模型預(yù)測五、結(jié)果分析六、模型評價與改進(jìn)一、時間序列分析模型概述1、自回歸模型2、移動平均模型3、自回歸移動平均模型二、隨機(jī)時間序列的特性分析三
2025-01-09 08:21
【摘要】Page|15Lecture66.Timeseriesanalysis:MultivariatemodelsLearningoutes·Vectorautoregression(VAR)·Cointegration·Vectorerrorcorrectionmodel(VECM)·A
2025-06-29 18:30
【摘要】Econometrics計量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章時間序列計量經(jīng)濟(jì)模型Econometrics引子:是真回歸還是偽回歸?經(jīng)典回歸分析的做法是:首先采用普通最小二乘法(OLS)對回歸模型進(jìn)行估計,然后根據(jù)可決系數(shù)或F檢驗統(tǒng)計量值的大小來判定變量之間的相依程度,根據(jù)回歸系數(shù)估計值的t統(tǒng)計量對系數(shù)的顯著性進(jìn)行判斷,最后在回歸系數(shù)顯著不為零的基礎(chǔ)上對回歸系數(shù)估計
2025-01-21 10:45
【摘要】第1頁??回歸分析模型第二章時間序列預(yù)測與回歸分析模型第2頁指同一變量按發(fā)生時間的先后排列起來的一組觀察值或記錄值。例如:1990-2021年我國國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)總值;某類型的汽車2021-2021年的年銷售量;某省1985-2021年工業(yè)燃料消費(fèi)量;
2024-10-22 02:35
【摘要】1第五章時間序列模型關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)回歸技術(shù)及其預(yù)測和檢驗我們已經(jīng)在前面的章節(jié)討論過了,本章著重于時間序列模型的估計和定義,這些分析均是基于單方程回歸方法,第9章我們還會討論時間序列的向量自回歸模型。這一部分屬于動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇。通常是運(yùn)用時間序列的過去值、當(dāng)期值及滯后擾動項的加權(quán)和建立模型,來“
2024-09-02 12:47
【摘要】案例分析1:中國人口時間序列模型(file:b2c1)(怎樣建立AR模型)中國人口序列(1949-2000)中國人口一階差分序列(1950-2000)從人口序列圖可以看出我國人口總水平除在1960和1961兩年出現(xiàn)回落外,其余年份基本上保持線性增長趨勢。,‰。由于總?cè)丝跀?shù)逐年增加,實際上的年人口增長率是逐漸下降的。把51年分為
2025-05-02 06:59
【摘要】計量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章時間序列計量經(jīng)濟(jì)模型引子:是真回歸還是偽回歸?經(jīng)典回歸分析的做法是:首先采用普通最小二乘法(OLS)對回歸模型進(jìn)行估計,然后根據(jù)可決系數(shù)或F檢驗統(tǒng)計量值的大小來判定變量之間的相依程度,根據(jù)回歸系數(shù)估計值的t統(tǒng)計量對系數(shù)的顯著性進(jìn)行判斷,最后在回歸系數(shù)顯著不為零的基礎(chǔ)上對回歸系數(shù)估計值給予經(jīng)濟(jì)解釋。
【摘要】第六講現(xiàn)代時間序列分析模型§1時間序列平穩(wěn)性和單位根檢驗§2協(xié)整與誤差修正模型?經(jīng)典時間序列分析模型:–MA、AR、ARMA–平穩(wěn)時間序列模型–分析時間序列自身的變化規(guī)律?現(xiàn)代時間序列分析模型:–分析時間序列之間的關(guān)系–單位根檢驗、協(xié)整檢驗–現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)§1時間序列平穩(wěn)性和單位根
2025-01-20 05:45
【摘要】第二篇預(yù)測方法與模型預(yù)測是研究客觀事物未來發(fā)展方向與趨勢的一門科學(xué)。統(tǒng)計預(yù)測是以統(tǒng)計調(diào)查資料為依據(jù),以經(jīng)濟(jì)、社會、科學(xué)技術(shù)理論為基礎(chǔ),以數(shù)學(xué)模型為主要手段,對客觀事物未來發(fā)展所作的定量推斷和估計。根據(jù)社會、經(jīng)濟(jì)、科技的預(yù)測結(jié)論,人們可以調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,制定管理措施,平衡市場供求,進(jìn)行各種各樣的決策。預(yù)測也是制定政策,編制規(guī)劃、計劃,具體組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的科學(xué)基礎(chǔ)。20世紀(jì)三四
2025-06-30 03:33
【摘要】第九章時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型?時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗?隨機(jī)時間序列分析模型?協(xié)整分析與誤差修正模型§時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗一、問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型二、時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平穩(wěn)性的單位根檢驗五、單整、趨勢平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過程
2025-02-26 22:46
【摘要】1第二章經(jīng)濟(jì)時間序列的季節(jié)調(diào)整、分解與平滑本章主要介紹經(jīng)濟(jì)時間序列的分解和平滑方法。時間序列分解方法包括季節(jié)調(diào)整和趨勢分解,指數(shù)平滑是目前比較常用的時間序列平滑方法。2經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的月度或季度時間序列包含4種變動要素:長期趨勢要素T、循環(huán)要素C、季節(jié)變動要素S
2025-05-14 23:07