時間序列計量經(jīng)濟模型(參考版)
2025-01-21 10:45本頁面
【正文】 7:53:02 上午 7:53 上午 07:53:02五月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看專家告訴。 五月 217:53 上午 五月 2107:53May 13, 20231業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 五月 21五月 2107:53:0207:53:02May 13, 20231意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 07:53:0207:53:0207:53Thursday, May 13, 20231知人者智，自知者明。 07:53:0207:53:0207:535/13/2023 7:53:02 AM1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 7:53:02 上午 7:53 上午 07:53:02五月 21楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 五月 217:53 上午 五月 2107:53May 13, 20231少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 13 五月 20237:53:02 上午 07:53:02五月 211楚塞三湘接，荊門九派通。 07:53:0207:53:0207:53Thursday, May 13, 20231不知香積寺，數(shù)里入云峰。 07:53:0207:53:0207:535/13/2023 7:53:02 AM1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 7:53:02 上午 7:53 上午 07:53:02五月 21沒有失敗，只有暫時停止成功！。 五月 217:53 上午 五月 2107:53May 13, 20231行動出成果，工作出財富。 13 五月 20237:53:02 上午 07:53:02五月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 07:53:0207:53:0207:53Thursday, May 13, 20231乍見翻疑夢，相悲各問年。 07:53:0207:53:0207:535/13/2023 7:53:02 AM1以我獨沈久，愧君相見頻。誤差修正模型把長期關(guān)系和短期動 態(tài)特征結(jié)合在一個模型中，既可以克服傳統(tǒng)計 量經(jīng)濟模型忽視偽回歸的問題，又可以克服建 立差分模型忽視水平變量信息的弱點EconometricsTHANKS第 十章 結(jié) 束 了！Econometrics靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。協(xié)整分析對于檢驗變量之間的長期 均衡關(guān)系非常重要，而且也是區(qū)別真實回歸與 偽回歸的有效方法。本書只介 紹最常用的單位根檢驗法 —— DF檢驗法和 ADF 檢驗法。如果非 平穩(wěn)序列經(jīng)過 次差分后平穩(wěn)，而 次差 分卻不平穩(wěn)，那么稱為 階單整序列， 稱 為整形階數(shù)。弱平穩(wěn)是指隨機過程 的一階矩和二階矩不隨時間推移而變化。 ，是指時間序列的統(tǒng)計規(guī)律不會隨著時間的推移而發(fā)生變化。EconometricsEconometrics最終得到誤差修正模型的估計結(jié)果：Econometrics 第十章 小結(jié) 。但從短期來看，可能會出現(xiàn)失衡，為了增強模型的精度，可以把協(xié)整回歸（ ）式中的誤差項 看作均衡誤差，通過建立誤差修正模型把生活費支出的短期行為與長期變化聯(lián)系起來。EconometricsEconometricsEconometrics在 5％的顯著性水平下， t檢驗統(tǒng)計量值為，大于相應(yīng)臨界值，從而拒絕，表明殘差序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列，說明可支配收入（ ）和生活費支出（ ）之間存在協(xié)整關(guān)系。 EconometricsEconometrics為了檢驗回歸殘差的平穩(wěn)性，在工作文檔窗口中，點擊 Genr功能鍵，命令 ，將上述OLS回歸得到的殘差序列命名為新序列 ，然后雙擊 序列，對 序列進行單位根檢驗。Econometrics為了分析可支配收入（ ）和生活費支出（ ）之間是否存在協(xié)整關(guān)系，我們先作兩變量之間的回歸，然后檢驗回歸殘差的平穩(wěn)性。 Econometrics從檢驗結(jié)果看，在 1％、 5％、 10％三個顯著性水平下，單位根檢驗的 Mackinnon臨界值分別為、 、 ， t檢驗統(tǒng)計量值為 ，小于相應(yīng)臨界值，從而拒絕 ，表明人均可支配收入（ ）的差分序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列。 EconometricsEconometrics從檢驗結(jié)果看，在 1％、 5％、 10％三個顯著性水平下，單位根檢驗的 Mackinnon臨界值分別為、 、 ， t檢驗統(tǒng)計量值，從而不能拒絕 ，表明人均可支配收入（ ）序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列?，F(xiàn)用 EG兩步法考察它們之間是否存在協(xié)整關(guān)系EconometricsEconometricsEconometrics在 EViews中建立中作文檔，錄入人均可支配收入（ ）和生活費支出（ ）序列的數(shù)據(jù)。通常滯后期在 ＝ 0,1,2,3 中進行試驗。在具體建模中，首先要對長期關(guān)系模型的設(shè)定是否合理進行單位根檢驗，以保證 為平穩(wěn)序列。這里關(guān)于實際收入 (產(chǎn)業(yè)規(guī)模 )和機會成本變量的長期彈性分別由 給出。那么這種依據(jù)交易方程設(shè)定的模型可作為長期關(guān)系模型。貨幣需求函數(shù)通常在局部調(diào)整的結(jié)構(gòu)下加以設(shè)定。注意，解釋變量引入的短期關(guān)系模型的殘差，代表著在取得長期均衡的過程中各時點上出現(xiàn) “ 偏誤 ” 的程度，使得第二步可以對這種偏誤的短期調(diào)整或誤差修正機制加以估計。 將長期關(guān)系模型 各個變量以一階差分形式重新構(gòu)造，并將第一步中的殘差引入。若估計結(jié)果形成平穩(wěn)的殘差序列時，那么這些變量間就存在相互協(xié)整的關(guān)系．長期關(guān)系模型的變量選擇是合理的，回歸系數(shù)具有經(jīng)濟意義。第一步，建立長期關(guān)系模型 。 表 檢驗 DW=0 的臨界值
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