【摘要】第九章時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法第一節(jié)時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)第二節(jié)隨機(jī)時間序列模型的識別和估計(jì)第三節(jié)協(xié)整分析與誤差修正模型§時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)一、問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型二、時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)五、單整、趨勢平穩(wěn)
2025-05-19 09:43
2025-05-19 09:45
【摘要】第六章時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法§滯后變量§時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)§隨機(jī)時間序列模型的識別和估計(jì)§協(xié)整分析與誤差修正模型§滯后變量模型一、滯后變量模型二、分布滯后模型的參數(shù)估計(jì)三、自回歸模型的參數(shù)估計(jì)四、格蘭杰因果關(guān)
2025-03-07 11:42
2025-02-28 16:09
【摘要】第九章時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型1主要內(nèi)容?確定性時間序列模型?隨機(jī)時間序列概述?時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)?隨機(jī)時間序列分析模型?協(xié)整分析和誤差修正模型2時間序列和時間序列模型?時間序列:–各種社會、經(jīng)濟(jì)、自然現(xiàn)象的數(shù)量指標(biāo)按照時間次序排列起來的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。–一個時間序列數(shù)據(jù)可以視為它所對應(yīng)的隨機(jī)變量或隨機(jī)過程(stoch
2025-01-22 13:06
【摘要】第3章現(xiàn)代時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型本章說明?關(guān)于經(jīng)典的平穩(wěn)時間序列分析模型,即自回歸模型(AR)、移動平均模型(MA)、自回歸移動平均模型(ARMA)等,在一般的中級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書或者經(jīng)典的時間序列分析教科書中,都有詳細(xì)的介紹,本章將不予涉及。?本章所討論的,主要是非平穩(wěn)時間序列。重點(diǎn)是單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正模型。
2025-03-11 16:13
【摘要】第九章時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型?時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)?隨機(jī)時間序列分析模型?協(xié)整分析與誤差修正模型§時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)一、問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型二、時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)五、單整、趨勢平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過程一、問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型⒈常見
2025-01-22 12:59
【摘要】時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法第一節(jié)時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)第二節(jié)隨機(jī)時間序列模型的識別和估計(jì)第三節(jié)協(xié)整分析與誤差修正模型§時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)一、問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型二、時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)五、單整、趨勢平穩(wěn)與差分平
2024-10-22 02:38
【摘要】1-1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)與應(yīng)用TheEconomicSchoolofJilinUniversityYuZhen第十四章時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)1-3時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)篇第十四章時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)第十五章隨機(jī)時間序列分析模型第十六章協(xié)整分析與誤差修正模型
【摘要】計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型引子:是真回歸還是偽回歸?經(jīng)典回歸分析的做法是:首先采用普通最小二乘法(OLS)對回歸模型進(jìn)行估計(jì),然后根據(jù)可決系數(shù)或F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值的大小來判定變量之間的相依程度,根據(jù)回歸系數(shù)估計(jì)值的t統(tǒng)計(jì)量對系數(shù)的顯著性進(jìn)行判斷,最后在回歸系數(shù)顯著不為零的基礎(chǔ)上對回歸系數(shù)估計(jì)值給予經(jīng)濟(jì)解釋。
2025-01-22 09:16
【摘要】Econometrics計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型Econometrics引子:是真回歸還是偽回歸?經(jīng)典回歸分析的做法是:首先采用普通最小二乘法(OLS)對回歸模型進(jìn)行估計(jì),然后根據(jù)可決系數(shù)或F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值的大小來判定變量之間的相依程度,根據(jù)回歸系數(shù)估計(jì)值的t統(tǒng)計(jì)量對系數(shù)的顯著性進(jìn)行判斷,最后在回歸系數(shù)顯著不為零的基礎(chǔ)上對回歸系數(shù)估計(jì)
2025-01-21 10:45
【摘要】第九章 時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法練習(xí)題1、?請描述平穩(wěn)時間序列的條件。2、?單整變量的單位根檢驗(yàn)為什么從?DF?檢驗(yàn)發(fā)展到?ADF?檢驗(yàn)?3、設(shè)?xt?=?x?cosqt?+?h?sinqt,0?£?
2025-03-29 03:48
【摘要】第二章單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法TheoryandMethodologyofSingle-EquationEconometricModel–線性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論基礎(chǔ)和參數(shù)估計(jì)?線性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和區(qū)間估計(jì)?違背古典假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題本章知識要點(diǎn)1.從經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)兩個角度說明
2025-05-17 18:04