時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型講義(參考版)
2025-01-21 10:45本頁(yè)面
【正文】 上午 10時(shí) 44分 54秒 上午 10時(shí) 44分 10:44: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 2023年 2月 上午 10時(shí) 44分 :44February 7, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 :44:5410:44:54February 7, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 10:44:5410:44:5410:44Tuesday, February 7, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 10:44:5410:44:5410:442/7/2023 10:44:54 AM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 上午 10時(shí) 44分 54秒 上午 10時(shí) 44分 10:44: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 2月 上午 10時(shí) 44分 :44February 7, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 2月 7日星期二 上午 10時(shí) 44分 54秒 10:44: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 10:44:5410:44:5410:44Tuesday, February 7, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 10:44:5410:44:5410:442/7/2023 10:44:54 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 上午 10時(shí) 44分 54秒 上午 10時(shí) 44分 10:44: ? 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 2023年 2月 上午 10時(shí) 44分 :44February 7, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 2月 7日星期二 上午 10時(shí) 44分 54秒 10:44: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 10:44:5410:44:5410:44Tuesday, February 7, 2023 ? 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 10:44:5410:44:5410:442/7/2023 10:44:54 AM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。誤差修正模型把長(zhǎng)期關(guān)系和短期動(dòng) 態(tài)特征結(jié)合在一個(gè)模型中，既可以克服傳統(tǒng)計(jì) 量經(jīng)濟(jì)模型忽視偽回歸的問題，又可以克服建 立差分模型忽視水平變量信息的弱點(diǎn) 第 十章 結(jié) 束 了！ ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。協(xié)整分析對(duì)于檢驗(yàn)變量之間的長(zhǎng)期 均衡關(guān)系非常重要，而且也是區(qū)別真實(shí)回歸與 偽回歸的有效方法。本書只介 紹最常用的單位根檢驗(yàn)法 —— DF檢驗(yàn)法和 ADF 檢驗(yàn)法。如果非 平穩(wěn)序列經(jīng)過 次差分后平穩(wěn)，而 次差 分卻不平穩(wěn)，那么稱為 階單整序列， 稱 為整形階數(shù)。弱平穩(wěn)是指隨機(jī)過程 的一階矩和二階矩不隨時(shí)間推移而變化。 ，是指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律不會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化。 DZCt 1D Z C Z C Z C Z Ct t t t? ? ? 1S R S R S R S Rt t t t? ? ?DSRt1tuSRZC最終得到誤差修正模型的估計(jì)結(jié)果： 12?Z C 64 89 S R 91( 4) ( 8 ) ( ) 11 D W 63t tt utR?? ? ? ????第十章 小結(jié) 。 但從短期來看 ， 可能會(huì)出現(xiàn)失衡 ， 為了增強(qiáng)模型的精度 ，可以把協(xié)整回歸 （ ） 式中的誤差項(xiàng) 看作均衡誤差 ， 通過建立誤差修正模型把生活費(fèi)支出的短期行為與長(zhǎng)期變化聯(lián)系起來 。 tutu tu在 5％ 的顯著性水平下 ， t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值為 ， 大于相應(yīng)臨界值 ， 從而拒絕 ， 表明殘差序列不存在單位根 ， 是平穩(wěn)序列 ， 說明可支配收入 （ ） 和生活費(fèi)支出 （ ） 之間存在協(xié)整關(guān)系 。 SRZCZCSRre si dtu=為了檢驗(yàn)回歸殘差的平穩(wěn)性，在工作文檔窗口中，點(diǎn)擊 Genr功能鍵，命令 ，將上述 OLS回歸得到的殘差序列命名為新序列 ，然后雙擊 序列，對(duì) 序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。 0HSRSR為了分析可支配收入（ ）和生活費(fèi)支出（ ）之間是否存在協(xié)整關(guān)系，我們先作兩變量之間的回歸，然后檢驗(yàn)回歸殘差的平穩(wěn)性。 SR從檢驗(yàn)結(jié)果看，在 1％、 5％、 10％三個(gè)顯著性水平下，單位根檢驗(yàn)的 Mackinnon臨界值分別為 、 、 ， t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值為，小于相應(yīng)臨界值，從而拒絕 ，表明人均可支配收入（ ）的差分序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列。 ZCSRSR從檢驗(yàn)結(jié)果看，在 1％、 5％、 10％三個(gè)顯著性水平下，單位根檢驗(yàn)的 Mackinnon臨界值分別為 、 、 ， t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值 ，從而不能拒絕 ，表明人均可支配收入（ ）序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列?，F(xiàn)用 EG兩步法考察它們之間是否存在協(xié)整關(guān)系 SRZC在 EViews中建立中作文檔，錄入人均可支配收入（ ）和生活費(fèi)支出（ ）序列的數(shù)據(jù)。通常滯后期在 ＝ 0,1,2,3 中進(jìn)行試驗(yàn)。 在具體建模中，首先要對(duì)長(zhǎng)期關(guān)系模型的設(shè)定是否合理進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，以保證 為平穩(wěn)序列。這里關(guān)于實(shí)際收入 (產(chǎn)業(yè)規(guī)模 )和機(jī)會(huì)成本變量的長(zhǎng)期彈性分別由 給出。那么這種依據(jù)交易方程設(shè)定的模型可作為長(zhǎng)期關(guān)系模型。 貨幣需求函數(shù)通常在局部調(diào)整的結(jié)構(gòu)下加以設(shè)定。 注意，解釋變量引入的短期關(guān)系模型的殘差，代表著在取得長(zhǎng)期均衡的過程中各時(shí)點(diǎn)上出現(xiàn)“偏誤”的程度，使得第二步可以對(duì)這種偏誤的短期調(diào)整或誤差修正機(jī)制加以估計(jì)。 將長(zhǎng)期關(guān)系模型 各個(gè)變量以一階差分形式重新構(gòu)造，并將第一步中的殘差引入。若估計(jì)結(jié)果形成平穩(wěn)的殘差序列時(shí)，那么這些變量間就存在相互協(xié)整的關(guān)系．長(zhǎng)期關(guān)系模型的變量選擇是合理的，回歸系數(shù)具有經(jīng)濟(jì)意義。 第一步，建立長(zhǎng)期關(guān)系模型 。 表 檢驗(yàn) DW=0的臨界值 顯著性水平 % DW臨界值 1 5 10 誤差修正模型 (ECM，也稱誤差修正模型 )是一種具有特定形式的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。表 100時(shí)，該檢驗(yàn)的臨界值。因此，只需檢驗(yàn) 是否成立，若成立，為 隨機(jī)游走， 與 間不存在協(xié)整，反之則存在協(xié)整。 tX tettXYtYte檢驗(yàn) 為非平穩(wěn)的假設(shè)可用兩種方法： 一種方法是對(duì)殘差序列進(jìn)行 DF檢驗(yàn)，即對(duì)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)方法在前面已介紹，但要注意的是， DF檢驗(yàn)和 ADF檢驗(yàn)使用的臨界值應(yīng)該用 Engle
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