風(fēng)險(xiǎn)與收益jppt課件(參考版)
2025-05-10 12:02本頁(yè)面
【正文】 23 實(shí)際數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)不同相關(guān)系數(shù)下的 期望與標(biāo)準(zhǔn)差關(guān)系圖 （可行集） W1 W2 Ep ρ =1 ρ =0 ρ = ρ =1 0 1 13 20 20 20 20 12 11 4 16 10 9 1 0 8 12 12 12 12 1 2 1 21 2 2 0 E r = 8 E r 1 3??? ? ?， ， （ ） ， （ ）24 不同相關(guān)系數(shù)下收益與方差關(guān)系024681012140 5 10 15 20 25方差收益ρ =1ρ =0ρ =ρ =125 三、多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的可行集和有效集 規(guī)劃問(wèn)題 1： CrE p ?)(在 （常數(shù)）的條件下 2m in p?求解 ； 規(guī)劃問(wèn)題 2： 在 Cp ?2?（常數(shù)）的條件下 求 解 )( prM a x E26 標(biāo)準(zhǔn)差 平均收益率 % % 股票 1 股票 2 25 股票 3 股票 4 股票 5 股票 6 股票 7 20222022年七種股票的表現(xiàn) 股票的年標(biāo)準(zhǔn)差、平均收益率 ： 27 股票 1 股票 2 股票 3 股票 4 股票 5 股票 6 股票 7 股票 1 1 股票 2 1 股票 3 1 股票 4 1 股票 5
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