art多元回歸ppt課件(參考版)
2025-05-08 08:06本頁(yè)面
【正文】 2? 1 9 1 .6 6 6 2 + 1 0 .4 8 5 6 X . . ( 2 6 4 .4 3 9 3 ) ( 1 .7 9 3 7 ) ( 0 .7 2 4 8 ) ( 5 .8 4 5 7 ) iiYset????23? 1 3 6 6 .0 5 1 2 .7 4 X 8 5 .7 6 X . . ( 1 7 5 .2 7 ) ( 0 .9 1 ) ( 8 . 8 0 ) ( 7 .6 2 ) ( 1 3 .9 7 ) ( 9 . 7 4 )i i iYset? ? ????＋167。 因此 建議都看 。 （實(shí)際應(yīng)用中，若校正 R2為負(fù)，則取 0） III. Y相同， X個(gè)數(shù)不同的模型，校正 R2 可比 22RR?knnRR???11122＝－校正 R2 是 R2 的增函數(shù) 如何在兩個(gè) R2之間做選擇？ ? 一般的統(tǒng)計(jì)軟件兩者同時(shí)報(bào)告 ? “ R2對(duì)回歸擬合的描述 ，特別是當(dāng)解釋變 量個(gè)數(shù) k1相對(duì)于觀測(cè)次數(shù) n來(lái)說并不算少時(shí)， 明顯地 偏向樂觀 ，因此，用校正 R2而不用 R2 是一種好的實(shí)踐。 2RknnR－(＝R??? 1)11 22校正 R2考慮到了模型中 X 的個(gè)數(shù)（ k1） 165頁(yè) （ 854） I. 對(duì)于 k1, 。 因此，在比較有同一應(yīng)變量 Y，但是解釋變 量個(gè)數(shù)不同的兩個(gè)回歸時(shí)，選擇最高 R2值的模 型必須當(dāng)心！ 不一定 R2越大越好，可能大的 R2是由較多 的解釋變量帶來(lái)的 引入一個(gè)校正的 R2 ? 這樣定義的 R2稱 校正 R2 （ Adjusted R2 ），記為 。 161頁(yè) （ 8－ 50） 接上例（古董鐘價(jià)格） Y：拍賣價(jià)格； X2：鐘表年代； X3 ：競(jìng)標(biāo)人數(shù) 22/( 1 ) 0 . 8 9 /( 3 1 ) 118( 1 ) /( ) ( 1 0 . 8 9 ) /( 3 2 3 )RkFR n k??? ? ?? ? ? ?167。 ? F檢驗(yàn)既是所估回歸的總顯著性的一個(gè)度 量，也是 R2的一個(gè)顯著性檢驗(yàn) 。 檢驗(yàn)單個(gè)偏回歸系數(shù)的顯著性： t 檢驗(yàn) ? 零假設(shè) H0 ： Bi=0， i 可從 1,2,…,k中選 ? 若 H0成立，則： ? 若 , 拒絕 H0；否則不拒絕 H0 若 p 給定的 α(如 5%)， 則拒絕 H0 0 ( )()iibt t n ks e b?－統(tǒng)計(jì)量 ＝ ～ 2t ?接上例（古董鐘價(jià)格） Y：拍賣價(jià)格； X2：鐘表年代； X3 ：競(jìng)標(biāo)人數(shù) 單個(gè)回歸系數(shù)均在統(tǒng)計(jì)上 顯著異于 0 檢驗(yàn)回歸的總體顯著性： F檢驗(yàn)
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