項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)ppt課件(參考版)
2025-05-07 18:10本頁面
【正文】 ⑥ ⑧ ② ⑤ ③ ① ④ ⑦ ⑨ 極高 高 中等 低 極低 極低 低 中等 高 極高 影響程序 可能性 。 ： 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)目標(biāo)的影響程度進(jìn)行定性或定量評(píng)估后，依據(jù)評(píng)估結(jié)果繪制風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖。 ①定性方法：直接用文字描述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)目標(biāo)影響程度。 （檢查事宜） ① 風(fēng)險(xiǎn)的了解范圍； ② 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)； ③ 數(shù)據(jù)的質(zhì)量； ④ 數(shù)據(jù)的可信度和真實(shí)度。 ①定性分析 ②定量分析 項(xiàng)目假定測(cè)試 ： 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)中的項(xiàng)目假定測(cè)試（ Projcet Assumption Testing）是一種模擬技術(shù)，它是分別對(duì)一系列的假定及其推論進(jìn)行測(cè)試，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的一些定性信息。求： 1）在倉庫中隨機(jī)的取一只元件，它是次品的概率； 2）在倉庫中隨機(jī)的取一只元件，若已知取到的是次品，為分析此次品出自何廠，需求出此次品由三家工廠生產(chǎn)的概率分別為多少，并求出具體的概率。試預(yù)測(cè)當(dāng)該型發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)通過時(shí)，發(fā)動(dòng)機(jī)平均壽命（ H）達(dá)到 5000小時(shí)的概率，并進(jìn)而論證實(shí)驗(yàn)方案的可行性。 于是，隨機(jī)變量 X服從參數(shù) n， p的二項(xiàng)分布，并記為 X~b(n， p)。 A為 E的事件， ..... 為 S的一個(gè)劃分，且 P（ A)0， P（ ） 0（ i=1， 2， .....n），則： ： 設(shè)實(shí)驗(yàn) E只有兩個(gè)可能的結(jié)果： A及 ，則稱 E為伯努利實(shí)驗(yàn)。 ②思想： 貝葉斯概率法利用概率論中的貝葉斯公式來改善對(duì)風(fēng)險(xiǎn)后果出現(xiàn)概率的估計(jì)，這種改善后的概率稱為 后驗(yàn)概率 。 ②不足之處： 先驗(yàn)概率往往具有較強(qiáng)的不確定性，需要通過各種途徑和手段（如實(shí)驗(yàn)、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析）來獲取更為準(zhǔn)確、有效的補(bǔ)充信息，以修正和完善先驗(yàn)概率，于是提出“貝葉斯概率法”。產(chǎn)品利潤不僅和生產(chǎn)規(guī)模有關(guān)，而且還與市場(chǎng)景氣度有關(guān)，相關(guān)情況如下表（單位：萬元）。產(chǎn)品利潤不僅和生產(chǎn)規(guī)模有關(guān)，而且還與產(chǎn)品銷售量有關(guān)，產(chǎn)品可能暢銷、滯銷和銷售情況一般三種狀態(tài)，上述三種方案的獲利情況，三種結(jié)局可能發(fā)生的概率，以及各方期望盈利值的計(jì)算結(jié)果如表 4— 3所示。 6） 總結(jié) ： 悲觀原則：“小中取大”，表示項(xiàng)目管理人員保守的風(fēng)險(xiǎn)觀，害怕承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)； 樂觀準(zhǔn)則：“大中取大”，表示項(xiàng)目管理人員冒險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)觀，敢于承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)，且決策環(huán)境十分有利； 遺憾原則：主要是項(xiàng)目管理人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)后果看的比較重。一般用 表示。 5）遺憾原則（ 難點(diǎn) ） ①提出原因： 由于項(xiàng)目的復(fù)雜性和動(dòng)態(tài)性，以及項(xiàng)目管理人員風(fēng)險(xiǎn)觀念的不同，其最終選擇的項(xiàng)目備選方案不一定是最優(yōu)的，即最后的項(xiàng)目收益不一定是最好的。 4）折中準(zhǔn)則（又稱為悲觀 /樂觀混合準(zhǔn)則） ① 思想 ： 選擇該準(zhǔn)則的項(xiàng)目管理人員對(duì)項(xiàng)目前景的態(tài)度介于樂觀與悲觀之間，主張折中平衡，因而引入一個(gè)折中系數(shù) 。一般從各備選項(xiàng)目方案中選取最壞的結(jié)局，然后再從諸多結(jié)局中擇優(yōu)作為最佳方案。 ② 公式 ： 式中的各符號(hào)意義同前。 1）等概率準(zhǔn)則（ 按照期望效用值最大選擇 ） ① 概念 ： 等概率準(zhǔn)則是項(xiàng)目管理人員認(rèn)為既然無法判定各自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率，則假定某一狀態(tài)比其他狀態(tài)更可能出現(xiàn)時(shí)沒有意義的，每一狀態(tài)出現(xiàn)的概率相等。注：不考慮貼現(xiàn)。問究竟投資那種新藥為宜？假定兩者生產(chǎn)期為 10年，新藥 A投資為 30萬元，新藥 B投資為 16萬元。管理決策曲線如圖 4— 5所示。 ： 隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)一般按照 收益最大 和 期望值效用值 最大來估計(jì) ： 例題 某一制藥廠欲投產(chǎn) A、 B兩種新藥，但受到資金和銷路的限制，只能投產(chǎn)其中之一。 6） 多因素敏感分析 多因素敏感分析：即對(duì)項(xiàng)目活動(dòng)中的多個(gè)因素進(jìn)行分析，同時(shí)分析多個(gè)因素
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