責(zé)任準(zhǔn)備金ppt課件(2)(參考版)
2025-05-06 18:21本頁(yè)面
【正文】 ? 美國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督官標(biāo)準(zhǔn)： ? 如果是低保費(fèi)保單： 采用FPT調(diào)節(jié) ? 如果是高保費(fèi)保單： ，則 1 9 1FPT xP? ??1 9 1FPT xP? ??11 9 1 :1C o m C o mx xPA?? ?? ? ?加拿大修正制 ? 加拿大保險(xiǎn)法規(guī)允許更大力度的修正 ? 條件： ， 其中 為第一年費(fèi)用按均衡保費(fèi)衡量的額外補(bǔ)貼 ， 有 ? 其中： ? a＝ 150％ 凈均衡保費(fèi) ? b＝ 新契約費(fèi) ? c＝ 仍然提供的管理費(fèi)用及保單持有人分紅時(shí)在第二年及以后年中可收回費(fèi)用的精算現(xiàn)值 。 ? 為了保險(xiǎn)公司的利潤(rùn)溢出比較平滑，也同時(shí)兼顧被保險(xiǎn)人的利益，有了修正責(zé)任準(zhǔn)備金的概念。 ? 換言之，在保險(xiǎn)費(fèi)用這一方面是保險(xiǎn)人先墊付了被保險(xiǎn)人的費(fèi)用，被保險(xiǎn)人用將來的分期付款逐期償還首年欠付費(fèi)用。 1 1 1 1 1( ) ( ) ( )h h h h h x h h hV V V q b V?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?hhbV?例 ? 已知： ? 計(jì)算： 2 0 2 02 3 1 5 2 4 1 50 . 0 4 , 0 . 5 8 5 , 0 . 6i V V? ? ?38p例 202 3 1 5 3 8202 4 1 5 3 92 0 2 02 3 1 5 3 8 3 8 2 4 1 53 8 3 8380 .5 8 5 ( )0 .6 ( )( 1 )0 .5 8 5 1 .0 4 ( 1 ) 0 .60 .9 7 9V A p ro sp e c tiv eV A p ro sp e c tiv eV i q p Vppp????? ? ? ?? ? ? ? ? ??半連續(xù)責(zé)任準(zhǔn)備金的確定 ? 以 h次繳費(fèi) n年定期兩全保險(xiǎn)為例 ? 其他險(xiǎn)種場(chǎng)合可以同理推導(dǎo)。 1 1 1 1( ) ( 1 )h h h x h h x hV i b q V p?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?hb h?hbhV遞推公式二 ? 解釋 ? 稱為風(fēng)險(xiǎn)凈值，是指一旦這一年中有死亡發(fā)生，死亡受益超過責(zé)任準(zhǔn)備金部分的數(shù)額。 1100jjh h j j x h x h j h j j x hjjV b v p q v p????? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ???遞推公式（一） ? 解釋 ? 為第年死亡受益， 為第年初繳付保費(fèi)。 ? 在尚未提供受益的遞延期內(nèi)，后顧公式更為方便。 ? 后顧方法（ retrospective method） ? 責(zé)任準(zhǔn)備金是已付保費(fèi)積累值與保險(xiǎn)成本積累值（ accumulated cost of insurance） 之差。 01 0 , 1 , 2 , 34k qk??例 6. 1答案 ? 躉繳保費(fèi)場(chǎng)合 ? 期繳保費(fèi)場(chǎng)合 參照時(shí)刻 0 1 2 3 責(zé)任準(zhǔn)備金 0 參照時(shí)刻 0 1 2 3 責(zé)任準(zhǔn)備金 0 責(zé)任準(zhǔn)備金的分類 ? 按覆蓋責(zé)任分： ? 凈責(zé)任準(zhǔn)備金（受益責(zé)任準(zhǔn)備金） ? 費(fèi)用責(zé)任準(zhǔn)備金 ? 修正責(zé)任準(zhǔn)備金 ? 按被保險(xiǎn)人繳費(fèi)、保險(xiǎn)人賠付的方式分： ? 完全連續(xù)責(zé)任準(zhǔn)備金（死亡即刻賠付，連續(xù)繳費(fèi)） ? 完全離散責(zé)任準(zhǔn)備金（死亡年末賠付，生存期初繳費(fèi)） ? 半連續(xù)責(zé)任準(zhǔn)備金（死亡即刻賠付，生存期初繳費(fèi)） 凈責(zé)任準(zhǔn)備金的確定原理（以完全連續(xù)終身壽險(xiǎn)為例） ? 前瞻虧損（ prospective loss） ? 其中 11 UJtk UJL v p a L v p a??? ? ? ?.. 、是 () 的剩余壽命，( ) 0( ) ,u x t x t uj x k x k j x kjr v U J x tf u p uf j p q q k j Z?? ? ?? ? ? ????? ? ?凈責(zé)任準(zhǔn)備金的確定 ? 前瞻虧損的期望即該時(shí)刻的凈責(zé)任準(zhǔn)備金 ? 用這種原理確定責(zé)任準(zhǔn)備金的方法稱為前瞻方法 ( ) [ ] [ ] [ ]Ut x tUx t x tV A E L E v P E aA P a??? ? ???前瞻虧損方差 22 2 2[ ] [ ][ 1 ] [ ][ 1 ] [ ]Ut UUx t x tV a r L V a r v P aP V a r vP A A????????? ? ?例 ? 已知： ? 利用前瞻方法確定完全連續(xù)終身壽險(xiǎn)在未來任意時(shí)刻 t的凈責(zé)任準(zhǔn)備金及前瞻損失的方差 0 . 0 4 , 0 . 0 6????例 22220 .0 4 , 0 .0 60 .4 , 0 .2 5 , 1 0 , ( ) 0 .0 40 .4 , 1 0( ) ( ) 0()( ) 1 0 .2 5x x x xx t x x t xt x x t x x txt x xA A a P AA A
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