普通最小二乘法ppt課件(參考版)
2025-05-03 18:43本頁面
【正文】 。 無偏特性 可以證明 30OLS估計式的統(tǒng)計性質(zhì) —— 高斯定理（注意 : 無偏性的證明中用到了基本假定中 零均值等假定） 由 OLS估計式可以看出 都 由可觀測的樣本值 和 唯一表示。估計值度率27漸近性質(zhì) （大樣本性質(zhì)）28估計值思想 :當(dāng)樣本容量較小時，有時很難找到方差最小的無偏估計，需要考慮樣本擴大后的性質(zhì)（ 估計方法不變 ， 樣本數(shù)逐步增大 ）一致性： 當(dāng)樣本容量 n 趨于無窮大時，如果估計式 依概率收斂于總體參數(shù)的真實值，就稱這個估計式 是 的一致估計式。密概干個不同的無偏估計式 目標 : 努力尋求其抽樣分布具有最小方差的估計量 （見下頁圖） 既是無偏的同時又具有最小方差特性的估計量，稱為最佳（有效）估計量。估計準則的基本要求： 參數(shù)估計值應(yīng) 盡可能地接近 總體參數(shù)真實值 ”。 ● 估計參數(shù)的方法有多種，不同方法的估計結(jié)果可能不相同， 通過樣本估計參數(shù)時，估計方法及所確定的估計量不一定 完備，不一定能得到理想的總體參數(shù)估計值。 對 的一些假定可以等價地表示為對 的假定： 假定 1：零均值假定 假定 2：同方差假定 假定 3：無自相關(guān)假定 假定 5：正態(tài)性假定 19在對 的基本假定下 Y 的分布性質(zhì) ●剩余項 的均值為零 ●OLS回歸線通過樣本均值 ●估計值 的均值等于實際觀測 值 的均值 20(由 OLS第一個正規(guī)方程直接得到)(由 OLS正規(guī)方程 兩邊同除 n得到 )OLS回歸線的數(shù)學(xué)性質(zhì) ●解釋變量 與剩余項 不相關(guān) 由 OLS正規(guī)方程有 : ● 被解釋變量估計值 與剩余項 不相關(guān)22 面臨的問題 : 參數(shù) 估計值 參數(shù)真實值對參數(shù)估計式的優(yōu)劣需要有
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