時(shí)間序列電子科大第一章(參考版)
2025-05-02 12:01本頁面
【正文】 2）年平均數(shù)據(jù)有緩慢的逐年上升趨勢(shì) . 年平均曲線 數(shù)據(jù) 曲線 三、趨勢(shì)項(xiàng)和季節(jié)項(xiàng)的估計(jì)和分離 針對(duì)不同分解式 , 有各種剔除確定性成分的方法 1. 僅含趨勢(shì)項(xiàng)的識(shí)別與剔除 方法 1 最小二乘法 例 11 罷工次數(shù)有明顯的趨勢(shì)項(xiàng) 基本思想：擬合均值函數(shù)并將過程零均值化 圖 最小化殘差 得到參數(shù) A ,ω的估計(jì)值 噪聲 Yt 的估計(jì)值為 例 6 民用煤消耗量 有緩慢的上升趨勢(shì)，可用直線表示趨勢(shì)項(xiàng)，認(rèn)為 ( mt , t)滿足一元線性函數(shù)： 直線 趨勢(shì)項(xiàng) 用最小二乘估計(jì)法得到 趨勢(shì)項(xiàng) {mt }的估計(jì)值滿足 令 隨機(jī)項(xiàng) 季節(jié)項(xiàng) 季節(jié)項(xiàng) 隨機(jī)項(xiàng) 問題 1 如何判斷 是否為平穩(wěn)序列？ }?{tY問題 2 能否用其他曲線擬合趨勢(shì)項(xiàng)？ 數(shù)據(jù)的二次趨勢(shì)項(xiàng) 方法 2 滑動(dòng)平均平滑方法 基本思想：以直代曲，平滑數(shù)據(jù)， 消去噪聲項(xiàng) . 算法步驟： 1) 取非負(fù)整數(shù) q 。 該性質(zhì)用自相關(guān)系數(shù)來描述就是隨著延遲期數(shù)的增加 ，平穩(wěn)序列的自相關(guān)系數(shù)會(huì)很快地衰減向零 ? 例 檢驗(yàn) 1964年 —— 1999年中國紗年產(chǎn)量序列的平穩(wěn)性 自相關(guān)圖 例 檢驗(yàn) 1962年 1月 —— 1975年 12月平均每頭奶牛月產(chǎn)奶量序列的平穩(wěn)性 自相關(guān)圖 例 檢驗(yàn) 194
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