時間序列電子科大第一章-wenkub.com
2025-04-26 12:01 本頁面
【正文】 0)(1????????????tsYEjjtts因季節(jié)項 S t + s = St , t = 1,2, … { st }在任何一個周期有 ,11Css j jts ????C是常數(shù) )()()( tttt YCCmX s ?????將分解式（ ）改寫為 新季節(jié)項 {st－ C}在任何一個周期有 ?,2,1,0)11( ?????? tsCs j jts 例 5 下面的數(shù)據(jù)是某城市 1991~1996年中每個季度的民用煤消耗量（單位：噸） 民用煤消耗量數(shù)據(jù)散布圖 1）隨季節(jié)變化有明顯周期 s = 4 。167。 2）年平均數(shù)據(jù)有緩慢的逐年上升趨勢 . 年平均曲線 數(shù)據(jù) 曲線 三、趨勢項和季節(jié)項的估計和分離 針對不同分解式 , 有各種剔除確定性成分的方法 1. 僅含趨勢項的識別與剔除 方法 1 最小二乘法 例 11 罷工次數(shù)有明顯的趨勢項 基本思想：擬合均值函數(shù)并將過程零均值化 圖 最小化殘差 得到參數(shù) A ,ω的估計值 噪聲 Yt 的估計值為 例 6 民用煤消耗量 有緩慢的上升趨勢，可用直線表示趨勢項，認為 ( mt , t)滿足一元線性函數(shù)： 直線 趨勢項 用最小二乘估計法得到 趨勢項 {mt }的估計值滿足
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