時(shí)間序列電子科大第一章(已修改)
2025-05-11 12:01 本頁(yè)面
【正文】 167。 時(shí)間序列的平穩(wěn)化預(yù)處理 時(shí)間序列分析的主要任務(wù)： 1）根據(jù)觀察數(shù)據(jù)的特點(diǎn)為數(shù)據(jù)建立盡可能合理的統(tǒng)計(jì)模型 . 2）利用模型的統(tǒng)計(jì)特性去解釋數(shù)據(jù)來(lái)源系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，以期達(dá)到預(yù)測(cè)或控制的目的 . 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行充分分析是建立模型前的重要工作 . 一、平穩(wěn)性的檢驗(yàn)（圖檢驗(yàn)方法） ? 時(shí)序圖檢驗(yàn) – 根據(jù)平穩(wěn)時(shí)間序列均值、方差為常數(shù)的性質(zhì)，平穩(wěn)序列的時(shí)序圖應(yīng)該顯示出該序列始終在一個(gè)常數(shù)值附近隨機(jī)波動(dòng)，而且波動(dòng)的范圍有界、無(wú)明顯趨勢(shì)及周期特征 ? 自相關(guān)圖檢驗(yàn) – 平穩(wěn)序列通常具有短期相關(guān)性 。 該性質(zhì)用自相關(guān)系數(shù)來(lái)描述就是隨著延遲期數(shù)的增加 ，平穩(wěn)序列的自相關(guān)系數(shù)會(huì)很快地衰減向零 ? 例 檢驗(yàn) 1964年 —— 1999年中國(guó)紗年產(chǎn)量序列的平穩(wěn)性 自相關(guān)圖 例 檢驗(yàn) 1962年 1月 —— 1975年 12月平均每頭奶牛月產(chǎn)奶量序列的平穩(wěn)性 自相關(guān)圖 例 檢驗(yàn) 1949年 —— 1998年北京市每年最高氣溫序列的平穩(wěn)性 自相關(guān)圖 二、 純隨機(jī)性檢驗(yàn) ? 純隨機(jī)序列的定義 ? 純隨機(jī)性的性質(zhì) ? 純隨機(jī)性檢驗(yàn) ? 純隨機(jī)序列也稱為白噪聲序列，它滿足如下兩條性質(zhì) 純隨機(jī)序列的定義 ? 純隨機(jī)性 – 各序列值之間沒有任何相關(guān)關(guān)系，即為 “ 沒有記憶 ” 的序列 ? 方差齊性 – 根據(jù)馬爾可夫定理，只有方差齊性假定成立時(shí)，用
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